有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年11月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年11月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	415,506	3,695,925,870
		NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	687,198	6,814,255,368
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	726,083.247	6,043,914,123
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,347,399.733	12,823,440,544
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	1,491,816	13,036,980,024
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	82,280	626,562,200
	小計	銘柄数:6	4,750,282.981	43,041,078,129
		組入時価比率:79.8%		93.3%
	合計			43,041,078,129
親投資信託受益証券	日本円	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	3,399,460,992	3,086,030,688
	小計	銘柄数:1	3,399,460,992	3,086,030,688
		組入時価比率:5.7%		6.7%
	合計			3,086,030,688
	合計			46,127,108,817

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。