有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年11月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年11月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	572,331	4,823,605,668
		NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	515,431	4,844,535,969
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	117,478.2	1,197,175,166
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	828,405.522	8,748,602,098
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	925,934.849	7,818,024,600
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	950,648.29	9,671,033,378
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	972,317	8,538,887,894
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	82,709	629,001,945
	小計	銘柄数:8	4,965,254.862	46,270,866,718
		組入時価比率:79.8%		81.3%
	合計			46,270,866,718
親投資信託受益証券	日本円	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	3,409,794,807	3,934,221,248
		野村ハイインカムREITマザーファンド	3,698,892,493	4,454,576,229
		ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	2,010,650,573	2,265,400,000
	小計	銘柄数:3	9,119,337,873	10,654,197,477
		組入時価比率:18.4%		18.7%
	合計			10,654,197,477
	合計			56,925,064,195

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド」、「野村ハイインカムREITマザーファンド」および「ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。