有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	15,712	115,106,112
		NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	644,576	5,349,980,800
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	283,417.361	2,510,101,056
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	1,069,778.971	9,708,652,392
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	673,623.187	5,012,332,867
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,057,150.222	10,547,507,344
		ノムラマネージドマスターESG新興国国債‐JPYN	303,222	2,656,527,942
		ノムラマネージドマスターESG米国投資適格社債‐JPYN	183,844	1,748,907,972
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	1,124,237	7,871,907,474
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	104,200	624,574,800
	小計	銘柄数:10	5,459,760.743	46,145,598,759
		組入時価比率:76.9%		77.8%
	合計			46,145,598,759
親投資信託受益証券	日本円	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	7,141,977,941	7,766,901,010
		野村ハイインカムREITマザーファンド	3,968,878,537	2,906,012,864
		ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	2,345,338,774	2,511,154,225
	小計	銘柄数:3	13,456,195,252	13,184,068,099
		組入時価比率:22.0%		22.2%
	合計			13,184,068,099
	合計			59,329,666,858

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド」、「野村ハイインカムREITマザーファンド」および「ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。