有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)
(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
その他の資産の投資状況
野村ターゲットインカムファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 5,789,624,644 | 11.60 |
| アイルランド | 18,732,576,826 | 37.53 | |
| ケイマン諸島 | 16,695,490,037 | 33.45 | |
| 小計 | 41,217,691,507 | 82.58 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,955,943,759 | 5.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,736,403,769 | 11.49 |
| 合計(純資産総額) | 49,910,039,035 | 100.00 | |
(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 102,120,000 | 3.45 |
| アメリカ | 934,998,583 | 31.63 | |
| メキシコ | 2,700,860 | 0.09 | |
| イタリア | 356,485,153 | 12.05 | |
| フランス | 138,942,970 | 4.70 | |
| スペイン | 284,338,715 | 9.61 | |
| イギリス | 160,448,734 | 5.42 | |
| スウェーデン | 51,028,966 | 1.72 | |
| ノルウェー | 46,660,614 | 1.57 | |
| ポーランド | 69,286,925 | 2.34 | |
| 小計 | 2,147,011,520 | 72.63 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 808,964,832 | 27.36 |
| 合計(純資産総額) | 2,955,976,352 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 13,407,601 | 0.45 |
| 買建 | スペイン | 24,112,410 | 0.81 | |
| 買建 | 香港 | 20,680,820 | 0.69 | |
| 買建 | シンガポール | 37,173,645 | 1.25 | |
| 売建 | 日本 | 106,205,000 | △3.59 | |
| 売建 | アメリカ | 221,450,703 | △7.49 | |
| 売建 | カナダ | 79,980,670 | △2.70 | |
| 売建 | ドイツ | 44,708,125 | △1.51 | |
| 売建 | イギリス | 22,130,690 | △0.74 | |
| 売建 | オーストラリア | 49,368,824 | △1.67 | |
| 売建 | フランス | 47,970,471 | △1.62 | |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 150,970,000 | 5.10 |
| 買建 | アメリカ | 2,535,154,122 | 85.76 | |
| 買建 | カナダ | 68,606,916 | 2.32 | |
| 買建 | ドイツ | 835,149,428 | 28.25 | |
| 買建 | イギリス | 17,843,040 | 0.60 | |
| 買建 | オーストラリア | 143,076,217 | 4.84 | |
| 売建 | アメリカ | 15,717,340 | △0.53 | |
| 売建 | ドイツ | 936,440,284 | △31.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
