有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,467,938,208	8.76
	アイルランド	28,906,582,572	46.34
	ケイマン諸島	14,118,264,245	22.63
	小計	48,492,785,025	77.74
親投資信託受益証券	日本	13,273,954,966	21.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	610,275,125	0.97
合計(純資産総額)		62,377,015,116	100.00

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	658,933,587	17.75
	ドイツ	579,702,424	15.61
	イタリア	395,208,806	10.64
	フランス	811,177,952	21.85
	オランダ	336,167,949	9.05
	スペイン	144,116,040	3.88
	ベルギー	83,472,008	2.24
	オーストリア	60,006,377	1.61
	ルクセンブルグ	55,171,724	1.48
	イギリス	338,699,270	9.12
	小計	3,462,656,137	93.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	249,069,293	6.71
合計(純資産総額)		3,711,725,430	100.00

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	161,891,553	5.20
投資証券	アメリカ	2,677,684,004	86.05
	シンガポール	226,935,991	7.29
	小計	2,904,619,995	93.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,170,516	1.45
合計(純資産総額)		3,111,682,064	100.00

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,363,960,507	28.58
	カナダ	429,149,587	5.18
	メキシコ	101,236,561	1.22
	フランス	385,539,466	4.66
	スペイン	373,507,288	4.51
	イギリス	466,719,635	5.64
	スウェーデン	119,780,914	1.44
	ノルウェー	115,569,548	1.39
	ポーランド	176,418,000	2.13
	小計	4,531,881,506	54.79
投資信託受益証券	日本	245,423,400	2.96
	アメリカ	1,484,808,757	17.95
	アイルランド	1,072,638,925	12.96
	小計	2,802,871,082	33.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	935,543,822	11.31
合計(純資産総額)		8,270,296,410	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	155,900,000	1.88
	買建	アメリカ	158,750,299	1.91
	買建	ドイツ	519,688,538	6.28
	買建	スイス	99,725,644	1.20
	買建	スウェーデン	144,047,981	1.74
	買建	オーストラリア	146,238,960	1.76
	買建	シンガポール	806,513,989	9.75
	買建	フランス	215,572,882	2.60
	売建	日本	305,340,000	△3.69
	売建	アメリカ	790,879,373	△9.56
	売建	カナダ	143,694,420	△1.73
	売建	イタリア	65,498,863	△0.79
	売建	イギリス	164,973,341	△1.99
	売建	香港	127,038,104	△1.53
	売建	オランダ	153,886,415	△1.86
債券先物取引	買建	アメリカ	6,450,745,736	77.99
	買建	カナダ	215,162,501	2.60
	買建	ドイツ	5,867,611,135	70.94
	買建	イギリス	345,428,842	4.17
	買建	オーストラリア	542,297,050	6.55
	売建	日本	2,283,000,000	△27.60
	売建	アメリカ	475,988,265	△5.75
	売建	ドイツ	4,130,599,252	△49.94
	売建	オーストラリア	810,619,936	△9.80