有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/06/10 9:09
- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 該当する商品分類の定義について2021/06/10 9:09
属性区分表追加型投信 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性不動産投信その他資産 (投資信託証券(株式 一般))資産複合資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他 グローバル (日本を含む)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東 (中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/06/10 9:09
※百万円未満は四捨五入種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 17 20,566 合計 17 20,566 - #4 信託報酬等（連結）
- (1)基本報酬2021/06/10 9:09
ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.20%(税抜2.00%)
基本報酬額=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #5 投資リスク（連結）
- ④デリバティブのリスク2021/06/10 9:09
デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相互関係性や流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。実際の価額変動が見通しと異なった場合に、ファンドが損失を被ることがあります。
⑤収益分配金に関する留意事項 - #6 投資制限（連結）
- ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。2021/06/10 9:09
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 - #7 投資対象（連結）
- 資の対象とする資産の種類2021/06/10 9:09
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。 - #8 投資方針（連結）
- 本方針
この投資信託は、日本の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②投資態度
(イ)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
(ロ)マザーファンドの運用にあたって、カタリスト投資顧問株式会社より投資助言をうけます。
(ハ)株式に直接投資する場合、株式の組入比率は、通常の状態で実質高位に維持することを基本とします。
(ニ)デリバティブ取引を行うことができます。
(ホ)実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことができます。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2021/06/10 9:09 - #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2021/06/10 9:09
投資有価証券の種類別投資比率 合計 100.80% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/06/10 9:09
(2021年3月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,947,072,272 100.80 内 日本 5,947,072,272 100.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △47,140,627 △0.80 純資産総額 5,899,931,645 100.00 (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド 投資状況 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 6,308,861,470 92.49 内 日本 6,308,861,470 92.49 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 512,032,300 7.51 純資産総額 6,820,893,770 100.00 その他資産の投資状況 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 625,280,000 9.17 内 日本 625,280,000 9.17 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発 表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、 当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #11 換金（解約）手続等（連結）
- なお、受益者が換金(解約)の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。2021/06/10 9:09
○金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよび既に受付けた換金請求の受付を取り消すことがあります。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
(1)解約単位 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/10 9:09
評価・換算差額等 純資産合計 その他の有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,296 1,296 823,139 当期変動額 当期純損失(△) - - △385,082 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △3,040 △3,040 △3,040 当期変動額合計 △3,040 △3,040 △388,122 当期末残高 △1,743 △1,743 435,016 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2021/06/10 9:09
1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法 - #14 注記表（連結）
- 2021/06/10 9:09
第1期(2021年3月10日現在) 1口当たり純資産額 1.2396円 (1万口当たり純資産額) (12,396円) - #15 申込（販売）手続等（連結）
- 〇受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせ下さい。2021/06/10 9:09
○また、委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
○信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断した場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。 - #16 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2021/06/10 9:09
- #17 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/06/10 9:09
(2021年3月末日現在) Ⅰ 資産総額 5,949,351,979円 Ⅱ 負債総額 49,420,334円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,899,931,645円 Ⅳ 発行済数量 4,650,838,452口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2686円 (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ 資産総額 6,949,486,306円 Ⅱ 負債総額 128,592,536円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,820,893,770円 Ⅳ 発行済数量 4,748,707,712口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4364円 - #18 資産の評価（連結）
- 準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
②主な投資対象の評価方法
(イ)マザーファンド受益証券
原則として、当ファンドの基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。
(ロ)株式
原則として、当該株式が上場されている金融商品取引所における当ファンドの基準価額計算日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産は、原則として基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行ないます。
③基準価額の算出頻度
委託会社の毎営業日において算出されます。
④基準価額の照会方法
基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。
マネックス・アセットマネジメント株式会社
ホームページ: https://www.monex-am.co.jp
電話番号:03-6441-3964(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)2021/06/10 9:09 - #19 運用体制（連結）
- なお、ファンドの運用等ガイドラインチェックについては、リスク管理担当部署にて行われます。ファンドのリスク管理や分析については、リスク管理担当部署にて行われます。2021/06/10 9:09
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より受取っています。
※上記の体制は、2021年3月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。 - #20 附属明細表（連結）
- 2021/06/10 9:09
(参考) 当ファンドは、「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は以下のとおりであります。 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 218,023,948 負債合計 245,353,751 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
