有価証券報告書-第151期(2022/04/01-2023/03/31)
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 10,744 | - | 72 | 72 | |
| ユーロ | 549 | 549 | △66 | △66 | |
| オーストラリア ドル | 64 | - | 1 | 1 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 12,598 | - | 8 | 8 | |
| ユーロ | 549 | - | △93 | △93 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 1,236 | - | 17 | 17 | |
| 円 | 610 | - | 6 | 6 |
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 金利通貨スワップ取引 日本円変動受取 マレーシアリンギット固定支払 | 781 | - | 846 | 65 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 | 商品先物取引 | ||||
| 売建 | 55,704 | - | △3,309 | △3,309 | |
| 買建 | 51,790 | - | 3,799 | 3,799 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 | 商品先物取引 | ||||
| 売建 | 38,828 | - | 881 | 881 | |
| 買建 | 32,793 | - | 225 | 225 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 販売 | 362 | - | △20 | |
| カナダドル | 〃 | 2,705 | - | △12 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 仕入 | 68,507 | 27,829 | 2,997 | |
| ユーロ | 〃 | 2,677 | - | 154 | |
| カナダドル | 〃 | 6,402 | - | 356 | |
| 英ポンド | 〃 | 1,936 | - | 97 | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | (注) | |||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 買掛金 | 17,655 | - | ||
| 英ポンド | 〃 | 270 | - |
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 販売 | 274 | - | △4 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 仕入 | 54,330 | 14,699 | 1,147 | |
| ユーロ | 〃 | 2,701 | - | 91 | |
| カナダドル | 〃 | 939 | - | 18 | |
| 英ポンド | 〃 | 2,025 | - | 72 | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | (注) | |||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 買掛金 | 16,286 | - | ||
| 英ポンド | 〃 | 205 | - |
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 | 長期借入金 | 3,862 | 3,089 | 3,933 |
| 米ドル変動受取 マレーシアリンギット固定 支払 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 | 長期借入金 | 3,127 | 2,189 | 162 |
| 米ドル変動受取 マレーシアリンギット固定 支払 |
(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 商品先物取引 | 買掛金 | |||
| 売建 | 1,060 | - | 23 | ||
| 買建 | 3,100 | - | 216 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 商品先物取引 | 買掛金 | |||
| 売建 | 10,001 | - | △787 | ||
| 買建 | 11,377 | - | △71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
