有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 15:54
【資料】
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【項目】
123項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:百万円)

区分取引の種類契約額等契約額等のうち1年超時価評価損益
市場取引以外の取引為替予約取引
円受取・米ドル支払214-1212
円受取・ユーロ支払15-△0△0
円受取・インドネシアルピア支払217-△3△3
米ドル受取・円支払367-△16△16
米ドル受取・インドルピー支払----
中国元受取・円支払601-77
通貨スワップ取引
米ドル受取・インドルピー支払4643064343
合計1,8803064141

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円)

区分取引の種類契約額等契約額等のうち1年超時価評価損益
市場取引以外の取引為替予約取引
円受取・米ドル支払634-1111
円受取・ユーロ支払----
円受取・インドネシアルピア支払2-△2△2
米ドル受取・円支払371-1717
米ドル受取・インドルピー支払38-△1△1
中国元受取・円支払----
通貨スワップ取引
米ドル受取・インドルピー支払1,031892△33△33
合計2,078892△7△7

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち1年超時価
原則的処理方法為替予約取引外貨建予定取引
(買掛金)
3914△2
米ドル受取・円支払

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち1年超時価
原則的処理方法為替予約取引外貨建予定取引
(買掛金)
184722
米ドル受取・円支払

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金3,8013,110(注)
変動受取・固定支払

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金5,4022,896(注)
変動受取・固定支払

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。