有価証券報告書-第111期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 12:12
【資料】
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【項目】
130項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
該当ありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超のもの
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
金融商品
取引所		通貨先物
売建----
買建----
通貨オプション
売建----
買建----
店頭通貨スワップ----
為替予約
売建----
買建53-00
通貨オプション
売建----
買建----
その他
売建----
買建----
合計--00

(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超のもの
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
金融商品
取引所		通貨先物
売建----
買建----
通貨オプション
売建----
買建----
店頭通貨スワップ----
為替予約
売建0-00
買建23-00
通貨オプション
売建----
買建----
その他
売建----
買建----
合計--00

(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3)株式関連取引
該当ありません。
(4)債券関連取引
該当ありません。
(5)商品関連取引
該当ありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法-----
金利スワップの特例処理金利スワップ定期預金
受取固定・支払変動6,1706,170(注)2
合計----

(注)1 時価の算定
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている定期預金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該預金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当ありません。
(2)通貨関連取引
該当ありません。
(3)株式関連取引
該当ありません。
(4)債券関連取引
該当ありません。