有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 トレーディングに係るもの
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
オプション取引	4,632,632	813,757	5,174,242	693,382
為替予約取引	3,666,629	105,311	4,266,966	117,838
先物・先渡取引	3,104,874	26,386	3,376,188	54,640
スワップ取引	53,370,923	2,123,678	53,336,483	1,720,948
その他	3,216,123	50,872	3,257,560	53,268
リスクリザーブ	―	△8,101	―	―

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
オプション取引	3,360,358	547,205	3,590,771	437,802
為替予約取引	3,554,129	88,721	3,007,791	73,740
先物・先渡取引	2,807,674	15,934	3,794,833	35,025
スワップ取引	62,211,819	2,812,682	61,767,886	2,410,479
その他	2,295,847	25,963	2,369,313	28,362
リスクリザーブ	―	△6,531	―	―

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
2 トレーディングに係るもの以外
①ヘッジ会計が適用されていないもの
契約額または契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

種類	契約額等	時価	評価損益
為替予約取引	752,391	△1,179	△1,179
金利スワップ取引	―	―	―
通貨スワップ取引	―	―	―

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

種類	契約額等	時価	評価損益
為替予約取引	735,538	1,116	1,116
金利スワップ取引	―	―	―
通貨スワップ取引	67,608	1,521	1,521

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
②ヘッジ会計が適用されているもの
主なヘッジ対象、契約額または契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利スワップ取引	原則的処理方法	借入金及び国債	1,310,974	△12,106
	金利スワップの特例処理	借入金	35,350	△167
通貨スワップ取引	為替予約等の振当処理	借入金	33,647	224
金利通貨スワップ取引	金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	社債	95,259	18,132

当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利スワップ取引	原則的処理方法	借入金及び国債	1,017,882	△25,457
	金利スワップの特例処理	借入金	―	―
通貨スワップ取引	為替予約等の振当処理	借入金	31,550	△2,215
金利通貨スワップ取引	金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	社債	85,140	7,679