有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 トレーディングに係るもの
前連結会計年度(2021年3月31日)

(1)エクイティ関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	335,977	12,088	651,982	18,252
スワップ取引	463,945	29,587	92,461	9,979
オプション取引	1,474,958	166,968	1,969,716	191,764
合計	2,274,881	208,643	2,714,160	219,996
(2)金利関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	12,048,369	50,932	5,263,754	35,432
スワップ取引	61,803,143	1,671,691	63,864,597	1,608,549
オプション取引	99,941	7,639	75,483	6,952
合計	73,951,455	1,730,263	69,203,835	1,650,935
(3)通貨関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	122,057	8,539	16,545	813
為替予約取引	1,557,843	44,086	1,792,068	58,763
スワップ取引	5,071,877	369,498	4,995,217	274,693
オプション取引	606,145	77,900	1,012,784	98,467
合計	7,357,924	500,025	7,816,616	432,738
(4)クレジット・その他			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
クレジット・その他	1,399,093	20,969	1,720,590	31,181
合計	1,399,093	20,969	1,720,590	31,181

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(2022年3月31日)

(1)エクイティ関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	413,666	6,209	678,365	34,699
スワップ取引	708,969	74,373	169,301	7,815
オプション取引	3,676,055	234,527	4,172,984	287,239
合計	4,798,690	315,110	5,020,650	329,755
(2)金利関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	3,172,953	34,850	1,808,451	23,160
スワップ取引	48,524,615	1,147,489	46,459,352	1,116,309
オプション取引	51,499	450	33,764	64
合計	51,749,068	1,182,790	48,301,569	1,139,533
(3)通貨関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	121,734	15,419	26,081	2,517
為替予約取引	2,417,129	91,177	2,820,279	117,374
スワップ取引	4,793,550	364,922	4,409,058	245,488
オプション取引	560,103	75,026	920,934	117,007
合計	7,892,516	546,547	8,176,353	482,389
(4)クレジット・その他			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	94	12	-	-
クレジット・その他	2,133,890	40,843	2,180,990	45,795
合計	2,133,985	40,855	2,180,990	45,795

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。

2 トレーディングに係るもの以外
① ヘッジ会計が適用されていないもの
契約額または契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:百万円)
原資産区分	種類	契約額等	時価	評価損益
通貨関連取引	スワップ取引	83,072	△1,087	△1,087
通貨関連取引	為替予約取引	196,915	△1,034	△1,034

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(2022年3月31日)

			(単位:百万円)
原資産区分	種類	契約額等	時価	評価損益
通貨関連取引	為替予約取引	337,649	2,957	2,957

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
② ヘッジ会計が適用されているもの
主なヘッジ対象、契約額または契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日)

				(単位:百万円)
原資産区分	種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	借入金及び有価証券	482,502	△8,833
通貨関連取引	スワップ取引	原則的処理方法※	外貨建ての貸出金、有価証券	35,306	△1,056
通貨関連取引	為替予約取引	原則的処理方法※	外貨建ての貸出金、有価証券、預金	274,938	△700

※ 銀行業を行う子会社において、業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

				(単位:百万円)
原資産区分	種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	借入金及び有価証券	694,211	12,180
通貨関連取引	スワップ取引	原則的処理方法※	外貨建ての貸出金、有価証券	13,164	△1,715
通貨関連取引	為替予約取引	原則的処理方法※	外貨建ての貸出金、有価証券、預金	291,824	△6,250

※ 銀行業を行う子会社において、業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。