有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 トレーディングに係るもの
前連結会計年度(2023年3月31日)

(1)エクイティ関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	327,335	4,946	479,597	10,809
スワップ取引	520,669	85,499	213,502	8,772
オプション取引	3,308,270	174,082	3,961,795	164,315
合計	4,156,275	264,527	4,654,895	183,897
(2)金利関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	1,377,691	5,528	2,258,035	11,574
スワップ取引	45,842,736	1,414,780	46,115,150	1,408,768
オプション取引	475,744	130	470,336	846
合計	47,696,172	1,420,439	48,843,523	1,421,189
(3)通貨関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	128,384	22,813	24,671	3,508
為替予約取引	2,534,845	52,752	2,216,232	48,720
スワップ取引	4,981,935	328,348	4,730,653	168,189
オプション取引	566,627	69,038	1,007,445	121,710
合計	8,211,792	472,952	7,979,001	342,129
(4)クレジット・その他			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
クレジット・その他	2,432,402	42,634	2,492,430	43,723
合計	2,432,402	42,634	2,492,430	43,723

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(2024年3月31日)

(1)エクイティ関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	64,113	9,947	608,789	37,004
スワップ取引	155,650	17,183	136,366	6,738
オプション取引	1,780,295	246,875	1,896,609	207,318
合計	2,000,058	274,006	2,641,765	251,060
(2)金利関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	1,515,530	2,865	2,624,575	6,768
スワップ取引	60,150,852	1,698,264	58,320,640	1,714,894
オプション取引	514,027	597	518,476	274
合計	62,180,410	1,701,726	61,463,693	1,721,936
(3)通貨関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	147,865	36,514	31,322	5,672
為替予約取引	2,510,000	51,578	3,126,185	64,411
スワップ取引	5,112,290	450,099	5,516,256	239,169
オプション取引	526,154	86,963	999,661	149,322
合計	8,296,310	625,156	9,673,425	458,576
(4)クレジット・その他			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
クレジット・その他	3,496,571	63,451	3,474,972	63,567
合計	3,496,571	63,451	3,474,972	63,567

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。

2 トレーディングに係るもの以外
① ヘッジ会計が適用されていないもの
契約額または契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)

			(単位:百万円)
原資産区分	種類	契約額等	時価	評価損益
金利関連取引	スワップ取引	5,900	△33	△33
通貨関連取引	スワップ取引	134,331	△2,925	△2,925
通貨関連取引	為替予約取引	517,936	△6,693	△6,693

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(2024年3月31日)

			(単位:百万円)
原資産区分	種類	契約額等	時価	評価損益
金利関連取引	スワップ取引	2,500	△7	△7
通貨関連取引	スワップ取引	212,882	△8,442	△8,442
通貨関連取引	為替予約取引	651,511	587	587

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
② ヘッジ会計が適用されているもの
主なヘッジ対象、契約額または契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)

				(単位:百万円)
原資産区分	種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	借入金及び有価証券	616,358	39,288
通貨関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	外貨建ての貸出金、有価証券	13,164	△143
通貨関連取引	為替予約取引	原則的処理方法※	外貨建ての貸出金、有価証券、預金	520,687	△740

※ 銀行業を行う子会社において、業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

				(単位:百万円)
原資産区分	種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	社債、借入金、有価証券	780,468	69,635
通貨関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	有価証券	13,164	△285
通貨関連取引	為替予約取引	原則的処理方法※	外貨建ての貸出金、有価証券、預金	496,240	△5,999

※ 銀行業を行う子会社において、業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。