有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 トレーディングに係るもの
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
オプション取引	3,360,358	547,205	3,590,771	437,802
為替予約取引	3,554,129	88,721	3,007,791	73,740
先物・先渡取引	2,807,674	15,934	3,794,833	35,025
スワップ取引	62,211,819	2,812,682	61,767,886	2,410,479
その他	2,295,847	25,963	2,369,313	28,362
リスクリザーブ	―	△6,531	―	―

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
オプション取引	3,198,443	455,875	3,376,422	370,000
為替予約取引	1,896,320	56,372	1,675,688	52,311
先物・先渡取引	3,794,512	26,624	2,911,364	18,735
スワップ取引	82,096,964	2,131,829	82,158,316	1,925,183
その他	2,028,618	27,982	2,163,102	30,643
リスクリザーブ	―	△5,717	―	―

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
2 トレーディングに係るもの以外
①ヘッジ会計が適用されていないもの
契約額または契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

種類	契約額等	時価	評価損益
為替予約取引	735,538	1,116	1,116
通貨スワップ取引	67,608	1,521	1,521

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

種類	契約額等	時価	評価損益
為替予約取引	610,356	1,628	1,628
株価指数先物取引	10,865	140	140
金利スワップ取引	147,000	△1	△1
通貨スワップ取引	112,146	1,829	1,829

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
②ヘッジ会計が適用されているもの
主なヘッジ対象、契約額または契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利スワップ取引	原則的処理方法	借入金及び国債	1,017,882	△25,457
通貨スワップ取引	為替予約等の振当処理	借入金	31,550	△2,215
金利通貨スワップ取引	金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	社債	85,140	7,679

当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利スワップ取引	原則的処理方法	借入金及び国債	1,276,178	17,061
通貨スワップ取引	為替予約等の振当処理	借入金	31,413	△ 1,893
	原則的処理方法(注)	外貨建の貸出金、有価証券	197,692	914
金利通貨スワップ取引	金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	社債	13,462	2,876

(注) 銀行業を行う子会社において、主として業種別監査委員会報告第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。