有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 トレーディングに係るもの
前連結会計年度(2022年3月31日)

(1)エクイティ関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	413,666	6,209	678,365	34,699
スワップ取引	708,969	74,373	169,301	7,815
オプション取引	3,676,055	234,527	4,172,984	287,239
合計	4,798,690	315,110	5,020,650	329,755
(2)金利関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	3,172,953	34,850	1,808,451	23,160
スワップ取引	48,524,615	1,147,489	46,459,352	1,116,309
オプション取引	51,499	450	33,764	64
合計	51,749,068	1,182,790	48,301,569	1,139,533
(3)通貨関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	121,734	15,419	26,081	2,517
為替予約取引	2,417,129	91,177	2,820,279	117,374
スワップ取引	4,793,550	364,922	4,409,058	245,488
オプション取引	560,103	75,026	920,934	117,007
合計	7,892,516	546,547	8,176,353	482,389
(4)クレジット・その他			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	94	12	-	-
その他	2,133,890	40,843	2,180,990	45,795
合計	2,133,985	40,855	2,180,990	45,795

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(2023年3月31日)

(1)エクイティ関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	327,335	4,946	479,597	10,809
スワップ取引	520,669	85,499	213,502	8,772
オプション取引	3,308,270	174,082	3,961,795	164,315
合計	4,156,275	264,527	4,654,895	183,897
(2)金利関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	1,377,691	5,528	2,258,035	11,574
スワップ取引	45,842,736	1,414,780	46,115,150	1,408,768
オプション取引	475,744	130	470,336	846
合計	47,696,172	1,420,439	48,843,523	1,421,189
(3)通貨関連取引			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	128,384	22,813	24,671	3,508
為替予約取引	2,534,845	52,752	2,216,232	48,720
スワップ取引	4,981,935	328,348	4,730,653	168,189
オプション取引	566,627	69,038	1,007,445	121,710
合計	8,211,792	472,952	7,979,001	342,129
(4)クレジット・その他			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
クレジット・その他	2,432,402	42,634	2,492,430	43,723
合計	2,432,402	42,634	2,492,430	43,723

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。

2 トレーディングに係るもの以外
① ヘッジ会計が適用されていないもの
契約額または契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)

			(単位:百万円)
原資産区分	種類	契約額等	時価	評価損益
通貨関連取引	為替予約取引	337,649	2,957	2,957

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(2023年3月31日)

			(単位:百万円)
原資産区分	種類	契約額等	時価	評価損益
金利関連取引	スワップ取引	5,900	△33	△33
通貨関連取引	スワップ取引	134,331	△2,925	△2,925
通貨関連取引	為替予約取引	517,936	△6,693	△6,693

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ② デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
② ヘッジ会計が適用されているもの
主なヘッジ対象、契約額または契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)

				(単位:百万円)
原資産区分	種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	借入金及び有価証券	694,211	12,180
通貨関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	外貨建ての貸出金、有価証券	13,164	△1,715
通貨関連取引	為替予約取引	原則的処理方法※	外貨建ての貸出金、有価証券、預金	291,824	△6,250

※ 銀行業を行う子会社において、業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

				(単位:百万円)
原資産区分	種類	ヘッジ会計の方法	主なヘッジ対象	契約額等	時価
金利関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	借入金及び有価証券	616,358	39,288
通貨関連取引	スワップ取引	原則的処理方法	外貨建ての貸出金、有価証券	13,164	△143
通貨関連取引	為替予約取引	原則的処理方法※	外貨建ての貸出金、有価証券、預金	520,687	△740

※ 銀行業を行う子会社において、業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。