有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	57,750	279	562	562
	買建	32,147	-	46	46
	通貨オプション取引
	売建	107,456	75,116	6,200	1,484
	買建	86,556	61,990	4,504	156
	通貨スワップ取引	32,482	27,441	100	100

(注) 為替予約取引、通貨スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	45,645	-	52	52
	買建	30,095	-	11	11
	通貨オプション取引
	売建	110,848	88,520	6,258	1,378
	買建	96,867	69,785	3,752	△1,063
	通貨スワップ取引	42,979	35,034	676	676

(注) 為替予約取引、通貨スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	16,311	16,311	0	0
	買建	16,316	6,497	△0	△0
	債券先物取引
	売建	95,877	-	△11	△11
	買建	57,212	-	0	0
	債券先物オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	93,527	78,258	603	603
	支払固定・受取変動	96,421	83,352	△1,045	△1,045
	受取変動・支払変動	46,750	43,750	43	43
	受取固定・支払固定	12,500	12,500	269	269
	キャップフロア取引
	売建	5,000	5,000	10	194
	買建	4,000	4,000	4	△53
	スワップション取引
	売建	42,000	42,000	635	240
	買建	-	-	-	-

(注) 金利先物取引、債券先物取引、金利スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	133,052	-	△186	△186
	買建	133,071	-	230	230
	債券先物取引
	売建	21,601	-	△135	△135
	買建	147,293	-	204	204
	債券先物オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	29,035	-	16	△0
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	87,190	78,077	1,764	1,764
	支払固定・受取変動	94,785	72,935	△1,558	△1,558
	受取変動・支払変動	56,450	56,450	△142	△142
	受取固定・支払固定	12,500	12,500	185	185
	キャップフロア取引
	売建	5,000	5,000	4	201
	買建	4,000	4,000	1	△56
	スワップション取引
	売建	52,000	52,000	726	224
	買建	-	-	-	-

(注) 金利先物取引、債券先物取引、金利スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	8,066	-	△52	△52
	買建	798	-	△0	△0
	株価指数オプション取引
	売建	3,237	-	31	△2
	買建	2,134	-	10	△6
	株券オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	15	-	0	0
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	3,834	-	60	34
	株券店頭オプション取引
	売建	5,469	802	339	21
	買建	2,309	-	248	19
	エクイティスワップ取引	7,160	5,230	875	875

(注) 株価指数先物取引、エクイティスワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	18,880	-	31	31
	買建	10,679	-	52	52
	株価指数オプション取引
	売建	60,152	8,375	936	87
	買建	69,697	5,550	541	△96
	株券オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	6,020	-	87	59
	株券店頭オプション取引
	売建	5,411	1,754	486	△28
	買建	6,759	-	225	△8
	エクイティスワップ取引	12,850	6,540	2,738	2,738

(注) 株価指数先物取引、エクイティスワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
(4) 時価算定方法
内規による時価算定基準によっており、主な算定方法は以下のとおりです。

種類	算定方法
株券オプション取引、 株価指数オプション取引、債券先物オプション取引	主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段
為替予約取引	受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割引き、その日の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額
株価指数先物取引	主たる金融商品取引所が定める清算指数
金利先物取引	金融商品取引所又は外国金融商品取引所が定める清算価格又はこれに準ずる価格
債券先物取引	主たる金融商品取引所が定める清算値段
株券店頭オプション取引、特約付株券消費貸借取引、エクイティスワップ取引	金利、配当利回り、ボラティリティー、原証券価格、取引期間等を基に価格算定モデルにより算出した現在価値
通貨オプション取引	スワップレート、ボラティリティー、コリレーション等を参考に受取又は支払金額の将来価値を算出し、各通貨の金利で現在価値に割引き、その日の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額
金利スワップ取引、キャップフロア取引、通貨スワップ取引、スワップション取引	スワップレート、ボラティリティー等を参考に受取又は支払金額の将来価値を算出し、各通貨の金利で現在価値に割引き、その日の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額、ただし、一定の条件の下に金銭の相互支払が発生あるいは消滅するような取引は、受払いネットの金額の確率分布を勘案した将来価値を現在価値に割引く方法で算出した額

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。