有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	47,422	3,633	△1,735	△1,735
	買建	46,600	3,163	933	933
	通貨オプション取引
	売建	218,583	122,432	△13,785	△4,338
	買建	157,399	99,478	5,599	1,362
	通貨スワップ取引	132,855	115,045	3,124	3,124

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	44,809	4,580	△639	△639
	買建	61,802	5,246	857	857
	通貨オプション取引
	売建	325,364	166,385	△19,320	△3,636
	買建	231,682	124,178	7,329	723
	通貨スワップ取引	337,766	308,685	3,033	3,033

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	13,173	2,900	2	2
	買建	17,751	3,043	△11	△11
	債券先物取引
	売建	26,239	-	152	152
	買建	49,451	-	67	67
	債券先物オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	190,796	171,451	△1,780	△1,780
	受取変動・支払固定	190,648	182,372	1,979	1,979
	受取変動・支払変動	52,400	28,400	314	314
	受取固定・支払固定	12,500	12,500	122	122
	キャップフロア取引
	売建	10,000	10,000	△200	132
	買建	9,000	9,000	200	52
	スワップション取引
	売建	87,500	82,500	△1,746	△34
	買建	12,000	7,000	181	15

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	4,723	2,276	△4	△4
	買建	2,066	800	△1	△1
	債券先物取引
	売建	6,953	-	△30	△30
	買建	16,741	-	△29	△29
	債券先物オプション取引
	売建	7,588	-	△37	7
	買建	8,745	-	40	△11
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	261,884	235,809	△6,111	△6,111
	受取変動・支払固定	261,590	231,717	4,576	4,576
	受取変動・支払変動	29,400	17,400	542	542
	受取固定・支払固定	13,500	13,500	196	196
	キャップフロア取引
	売建	11,000	11,000	△336	24
	買建	10,000	10,000	328	158
	スワップション取引
	売建	89,500	82,500	△2,258	△489
	買建	30,000	25,000	479	25

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	6,186	-	△380	△380
	買建	44,019	-	4,593	4,593
	株価指数オプション取引
	売建	45,156	1,050	△869	218
	買建	20,584	-	564	162
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	5,220	-	89	64
	株券店頭オプション取引
	売建	16,506	2,595	△1,714	△59
	買建	713	-	28	19
	エクイティスワップ取引	23,960	18,150	2,498	2,498

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	2,263	-	△28	△28
	買建	5,037	-	107	107
	株価指数オプション取引
	売建	58,877	3,350	△832	78
	買建	58,680	1,150	356	△71
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	7,516	-	399	345
	株券店頭オプション取引
	売建	17,367	1,405	△2,035	105
	買建	764	-	20	△22
	エクイティスワップ取引	21,837	10,129	2,076	2,076

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。