有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	30,150	1,237	△780	△780
	買建	25,560	527	347	347
	通貨オプション取引
	売建	206,212	119,799	9,880	△118
	買建	150,254	92,965	4,688	△1,313
	通貨スワップ取引	88,725	73,104	2,268	2,268

(注) 為替予約取引、通貨スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	47,422	3,633	△1,735	△1,735
	買建	46,600	3,163	933	933
	通貨オプション取引
	売建	218,583	122,432	13,785	△4,338
	買建	157,399	99,478	5,599	1,362
	通貨スワップ取引	132,855	115,045	3,124	3,124

(注) 為替予約取引、通貨スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	債券先物取引
	売建	46,170	-	73	73
	買建	3,961	-	0	0
	債券先物オプション取引
	売建	101	-	35	66
	買建	116	-	54	△62
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	158,585	145,846	1,854	1,854
	受取変動・支払固定	139,854	132,760	△459	△459
	受取変動・支払変動	105,950	100,950	227	227
	受取固定・支払固定	12,500	12,500	87	87
	キャップフロア取引
	売建	5,000	5,000	0	204
	買建	4,000	4,000	0	△57
	スワップション取引
	売建	76,500	76,500	1,130	357
	買建	8,000	8,000	64	△6

(注) 債券先物取引、金利スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	13,173	2,900	2	2
	買建	17,751	3,043	△11	△11
	債券先物取引
	売建	26,239	-	152	152
	買建	49,451	-	67	67
	債券先物オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	190,796	171,451	△1,780	△1,780
	受取変動・支払固定	190,648	182,372	1,979	1,979
	受取変動・支払変動	52,400	28,400	314	314
	受取固定・支払固定	12,500	12,500	122	122
	キャップフロア取引
	売建	10,000	10,000	200	132
	買建	9,000	9,000	200	52
	スワップション取引
	売建	87,500	82,500	1,746	△34
	買建	12,000	7,000	181	15

(注) 債券先物取引、金利スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	10,306	-	△1	△1
	買建	2,719	-	4	4
	株価指数オプション取引
	売建	25,728	1,400	917	△307
	買建	24,280	1,500	1,169	517
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	4,089	-	121	100
	株券店頭オプション取引
	売建	10,406	330	1,775	△649
	買建	516	-	18	12
	エクイティスワップ取引	11,790	8,550	319	319

(注) 株価指数先物取引、エクイティスワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	6,186	-	△380	△380
	買建	44,019	-	4,593	4,593
	株価指数オプション取引
	売建	45,156	1,050	869	218
	買建	20,584	-	564	162
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	5,220	-	89	64
	株券店頭オプション取引
	売建	16,506	2,595	1,714	△59
	買建	713	-	28	19
	エクイティスワップ取引	23,960	18,150	2,498	2,498

(注) 株価指数先物取引、エクイティスワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。