有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	44,809	4,580	△639	△639
	買建	61,802	5,246	857	857
	通貨オプション取引
	売建	325,364	166,385	△19,320	△3,636
	買建	231,682	124,178	7,329	723
	通貨スワップ取引	337,766	308,685	3,033	3,033

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	57,222	2,470	△2,483	△2,483
	買建	86,394	10,851	4,069	4,069
	通貨オプション取引
	売建	320,554	150,707	△24,872	△10,070
	買建	231,345	111,680	9,211	2,834
	通貨スワップ取引	338,936	305,847	954	954

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	4,723	2,276	△4	△4
	買建	2,066	800	△1	△1
	債券先物取引
	売建	6,953	-	△30	△30
	買建	16,741	-	△29	△29
	債券先物オプション取引
	売建	7,588	-	△37	7
	買建	8,745	-	40	△11
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	261,884	235,809	△6,111	△6,111
	受取変動・支払固定	261,590	231,717	4,576	4,576
	受取変動・支払変動	29,400	17,400	542	542
	受取固定・支払固定	13,500	13,500	196	196
	キャップフロア取引
	売建	11,000	11,000	△336	24
	買建	10,000	10,000	328	158
	スワップション取引
	売建	89,500	82,500	△2,258	△489
	買建	30,000	25,000	479	25

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	56,839	6,408	△2	△2
	買建	63,104	5,260	7	7
	債券先物取引
	売建	10,811	-	△22	△22
	買建	111,037	-	48	48
	債券先物オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	4,347	-	27	0
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	321,816	264,378	△9,907	△9,907
	受取変動・支払固定	303,327	258,680	7,370	7,370
	受取変動・支払変動	17,400	13,400	677	677
	受取固定・支払固定	13,500	13,500	224	224
	キャップフロア取引
	売建	11,000	8,000	△298	63
	買建	10,000	7,000	313	144
	スワップション取引
	売建	96,900	86,900	△2,520	△580
	買建	26,400	23,400	390	5

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	2,263	-	△28	△28
	買建	5,037	-	107	107
	株価指数オプション取引
	売建	58,877	3,350	△832	78
	買建	58,680	1,150	356	△71
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	7,516	-	399	345
	株券店頭オプション取引
	売建	17,367	1,405	△2,035	105
	買建	764	-	20	△22
	エクイティスワップ取引	21,837	10,129	2,076	2,076

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	68,137	-	△1,066	△1,066
	買建	64,043	-	1,160	1,160
	株価指数オプション取引
	売建	24,810	-	△84	159
	買建	19,949	-	126	△110
市場取引以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	5,383	-	525	475
	株券店頭オプション取引
	売建	2,930	-	△955	△609
	買建	1,651	-	14	△58
	エクイティスワップ取引	3,146	2,716	368	368

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。