訂正有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	通貨先物取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	57,222	2,470	△2,483	△2,483
	買建	86,394	10,851	4,069	4,069
	通貨オプション取引
	売建	320,554	150,707	△24,872	△10,070
	買建	231,345	111,680	9,211	2,834
	通貨スワップ取引	338,936	305,847	954	954

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	通貨先物取引
	売建	195	-	0	0
	買建	981	-	△5	△5
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	95,113	1,859	△632	△632
	買建	143,865	23,076	1,229	1,229
	通貨オプション取引
	売建	349,138	180,781	△22,660	△6,708
	買建	223,030	129,015	9,073	1,748
	通貨スワップ取引	418,772	386,563	1,253	1,253

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	56,839	6,408	△2	△2
	買建	63,104	5,260	7	7
	債券先物取引
	売建	10,811	-	△22	△22
	買建	111,037	-	48	48
	債券先物オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	4,347	-	27	0
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	321,816	264,378	△9,907	△9,907
	受取変動・支払固定	303,327	258,680	7,370	7,370
	受取変動・支払変動	17,400	13,400	677	677
	受取固定・支払固定	13,500	13,500	224	224
	キャップフロア取引
	売建	11,000	8,000	△298	63
	買建	10,000	7,000	313	144
	スワップション取引
	売建	96,900	86,900	△2,520	△580
	買建	26,400	23,400	390	5

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	15,379	7,246	△11	△11
	買建	18,558	12,774	16	16
	債券先物取引
	売建	19,579	-	△42	△42
	買建	68,925	-	235	235
	債券先物オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	354,517	308,650	△11,243	△11,243
	受取変動・支払固定	345,232	308,476	11,040	11,040
	受取変動・支払変動	23,500	11,900	1,101	1,101
	受取固定・支払固定	13,500	13,500	325	325
	キャップフロア取引
	売建	8,000	7,000	△450	△224
	買建	7,000	6,000	470	342
	スワップション取引
	売建	96,900	86,900	△2,641	△841
	買建	23,400	17,400	387	79

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	68,137	-	△1,066	△1,066
	買建	64,043	-	1,160	1,160
	株価指数オプション取引
	売建	24,810	-	△84	159
	買建	19,949	-	126	△110
	株券オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
市場取引 以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	5,383	-	525	475
	株券店頭オプション取引
	売建	2,930	-	△955	△609
	買建	1,651	-	14	△58
	エクイティスワップ取引	3,146	2,716	368	368

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	81,909	-	4,527	4,527
	買建	104,019	-	△3,953	△3,953
	株価指数オプション取引
	売建	12,572	-	△201	△86
	買建	9,390	-	74	6
	株券オプション取引
	売建	1,516	-	△58	△2
	買建	884	-	48	20
市場取引 以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	1,775	-	74	49
	株券店頭オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	15,014	-	320	84
	エクイティスワップ取引	2,244	940	497	497

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。