有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約
	売建	427,141	-	△8,335	△8,335
	(うち米ドル)	121,074	-	△3,837	△3,837
	(うちユーロ)	33,142	-	△668	△668
	(うち英ポンド)	41,533	-	△127	△127
	(うち加ドル)	39,635	-	△784	△784
	(うち豪ドル)	191,755	-	△2,918	△2,918
	買建	103,298	-	△273	△273
	(うち米ドル)	29,499	-	△43	△43
	(うちユーロ)	6,382	-	△38	△38
	(うち英ポンド)	257	-	0	0
	(うち加ドル)	17,970	-	△8	△8
	(うち豪ドル)	49,187	-	△182	△182
合計		―――	―――	△8,608	△8,608

(注)1 外貨建金銭債権債務等に為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約
	売建	311,574	-	3,236	3,236
	(うち米ドル)	91,826	-	1,082	1,082
	(うちユーロ)	6,579	-	134	134
	(うち英ポンド)	39,888	-	△243	△243
	(うち加ドル)	19,787	-	△367	△367
	(うち豪ドル)	153,493	-	2,629	2,629
	買建	17,959	-	△2	△2
	(うち米ドル)	1,808	-	△15	△15
	(うち英ポンド)	227	-	△1	△1
	(うち豪ドル)	15,923	-	14	14
合計		―――	―――	3,233	3,233

(注)1 外貨建金銭債権債務等に為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	株価指数オプション
	買建
	プット	99,430	-
		(101)	(-)	4	△96
合計		―――	―――	4	△96

(注) ( )内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	株価指数オプション
	買建
	プット	98,800	-
		(104)	(-)	5	△99
合計		―――	―――	5	△99

(注) ( )内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
T&Dフィナンシャル生命保険㈱は、金銭の信託内においてデリバティブ取引を利用しています。取引の詳細は以下のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)

						(単位:百万円)
区分	対象物 の種類	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	通貨	為替予約
		売建	24,992	-	△718	△718
		(うち米ドル)	24,992	-	△718	△718
		買建	4,969	-	△46	△46
		(うち豪ドル)	4,969	-	△46	△46
		通貨オプション
		買建
		プット	440	313
			(121)	(85)	4	△116
		(うち米ドル)	282	204
			(86)	(62)	2	△83
		(うちユーロ)	157	109
			(34)	(23)	1	△33
	株式	株価指数オプション
		買建
		プット	1,193	989
			(271)	(232)	12	△258
合計			―――	―――	△747	△1,140

(注) ( )内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

						(単位:百万円)
区分	対象物 の種類	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	通貨	為替予約
		売建	20,792	-	△121	△121
		(うち米ドル)	20,792	-	△121	△121
		買建	6,188	-	8	8
		(うち豪ドル)	6,188	-	8	8
		通貨オプション
		買建
		プット	313	186
			(85)	(53)	2	△82
		(うち米ドル)	204	134
			(62)	(42)	1	△60
		(うちユーロ)	109	52
			(23)	(10)	0	△22
	株式	株価指数オプション
		買建
		プット	989	686
			(232)	(175)	12	△220
合計			―――	―――	△97	△415

(注) ( )内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	為替予約	外貨建資産
	売建		1,867,414	-	△36,705
	(うち米ドル)		1,523,473	-	△32,452
	(うちユーロ)		327,881	-	△3,959
	(うち豪ドル)		16,059	-	△292
	買建		94,956	-	△67
	(うち米ドル)		75,605	-	14
	(うちユーロ)		18,530	-	△78
	(うち豪ドル)		820	-	△2
為替予約等の振当処理	通貨スワップ	外貨建貸付金
	円貨受取/外貨支払		29,442	29,442	-
	(うち米ドル)		29,442	29,442	-
合計		―――	―――	―――	△36,772

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建貸付金と一体として処理されているため、その時価は、当該外貨建貸付金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	為替予約	外貨建資産
	売建		1,379,899	-	△6,545
	(うち米ドル)		1,114,292	-	△3,804
	(うちユーロ)		249,194	-	△3,212
	(うち豪ドル)		16,412	-	471
	買建		22,735	-	9
	(うち米ドル)		20,529	-	7
	(うち豪ドル)		2,205	-	1
	通貨オプション	外貨建資産
	売建
	コール		161,940	-
			(2,176)	(-)	423
	(うち米ドル)		161,940	-
			(2,176)	(-)	423
	買建
	プット		158,908	-
			(2,176)	(-)	2,754
	(うち米ドル)		158,908	-
			(2,176)	(-)	2,754
為替予約等の振当処理	為替予約	外貨建株式
	買建	(予定取引)	107,850	-	272
	(うちユーロ)		107,850	-	272
	通貨スワップ	外貨建貸付金
	円貨受取/外貨支払		29,442	23,278	-
	(うち米ドル)		29,442	23,278	-
合計		―――	―――	―――	△3,086

(注)1 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建貸付金と一体として処理されているた
め、その時価は、当該外貨建貸付金の時価に含めて記載しております。
2 ()内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ	貸付金
	固定金利受取/変動金利支払		14,232	994	45
合計		―――	―――	―――	45

当連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ	貸付金
	固定金利受取/変動金利支払		947	-	△0
合計		―――	―――	―――	△0

(3)株式関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	株式先渡	外国株式
	売建		60,872	-	△10,741
合計		―――	―――	―――	△10,741

当連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	株式先渡	国内株式 外国株式
	売建		132,162	-	7,893
合計		―――	―――	―――	7,893