有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約
	売建	311,574	-	3,236	3,236
	(うち米ドル)	91,826	-	1,082	1,082
	(うちユーロ)	6,579	-	134	134
	(うち英ポンド)	39,888	-	△243	△243
	(うち加ドル)	19,787	-	△367	△367
	(うち豪ドル)	153,493	-	2,629	2,629
	買建	17,959	-	△2	△2
	(うち米ドル)	1,808	-	△15	△15
	(うち英ポンド)	227	-	△1	△1
	(うち豪ドル)	15,923	-	14	14
合計		―――	―――	3,233	3,233

(注)1 外貨建金銭債権債務等に為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約
	売建	443,697	-	△2,844	△2,844
	(うち米ドル)	213,716	-	△1,417	△1,417
	(うちユーロ)	14,449	-	30	30
	(うち英ポンド)	34,153	-	188	188
	(うち加ドル)	17,116	-	195	195
	(うち豪ドル)	164,260	-	△1,841	△1,841
	買建	33,733	-	△20	△20
	(うち米ドル)	26,963	-	△8	△8
	(うちユーロ)	3,779	-	△3	△3
	(うち豪ドル)	2,990	-	△8	△8
	通貨オプション
	売建
	コール	43,285	-
		(63)	(-)	△63	△0
	(うち米ドル)	43,285	-
		(63)	(-)	△63	△0
	買建
	コール	35,987	-
		(63)	(-)	59	△3
	(うち米ドル)	35,987
		(63)	(-)	59	△3
合計		―――	―――	△2,868	△2,868

(注)1 外貨建金銭債権債務等に為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いております。
(注)2 ( )内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	株価指数オプション
	買建
	プット	98,800	-
		(104)	(-)	5	△99
合計		―――	―――	5	△99

(注) ( )内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数オプション
	買建
	プット	24,990	-
		(989)	(-)	455	△534
市場取引以外の 取引	個別株式オプション
	売建
	コール	31,483	31,483
		(224)	(224)	△686	△461
合計		―――	―――	△230	△996

(注) ( )内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
T&Dフィナンシャル生命保険㈱は、金銭の信託内においてデリバティブ取引を利用しています。取引の詳細は以下のとおりであります。
前連結会計年度(2025年3月31日)

						(単位:百万円)
区分	対象物 の種類	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	通貨	為替予約
		売建	20,792	-	△121	△121
		(うち米ドル)	20,792	-	△121	△121
		買建	6,188	-	8	8
		(うち豪ドル)	6,188	-	8	8
		通貨オプション
		買建
		プット	313	186
			(85)	(53)	2	△82
		(うち米ドル)	204	134
			(62)	(42)	1	△60
		(うちユーロ)	109	52
			(23)	(10)	0	△22
	株式	株価指数オプション
		買建
		プット	989	686
			(232)	(175)	12	△220
合計			―――	―――	△97	△415

(注) ( )内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

						(単位:百万円)
区分	対象物 の種類	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	通貨	為替予約
		売建	28,188	-	△191	△191
		(うち米ドル)	20,561	-	△366	△366
		(うち豪ドル)	7,626	-	175	175
		通貨オプション
		買建
		プット	186	105
			(53)	(33)	0	△52
		(うち米ドル)	134	87
			(42)	(29)	0	△41
		(うちユーロ)	52	17
			(10)	(4)	0	△10
	株式	株価指数オプション
		買建
		プット	686	484
			(175)	(138)	7	△167
合計			―――	―――	△182	△411

(注) ( )内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	為替予約	外貨建資産
	売建		1,379,899	-	△6,545
	(うち米ドル)		1,114,292	-	△3,804
	(うちユーロ)		249,194	-	△3,212
	(うち豪ドル)		16,412	-	471
	買建		22,735	-	9
	(うち米ドル)		20,529	-	7
	(うち豪ドル)		2,205	-	1
	通貨オプション	外貨建資産
	売建
	コール		161,940	-
			(2,176)	(-)	423
	(うち米ドル)		161,940	-
			(2,176)	(-)	423
	買建
	プット		158,908	-
			(2,176)	(-)	2,754
	(うち米ドル)		158,908	-
			(2,176)	(-)	2,754
為替予約等の振当処理	為替予約	外貨建株式
	買建	(予定取引)	107,850	-	272
	(うちユーロ)		107,850	-	272
	通貨スワップ	外貨建貸付金
	円貨受取/外貨支払		29,442	23,278	-
	(うち米ドル)		29,442	23,278	-
合計		―――	―――	―――	△3,086

(注)1 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建貸付金と一体として処理されているた
め、その時価は、当該外貨建貸付金の時価に含めて記載しております。
2 ()内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	為替予約	外貨建資産
	売建		1,368,692	-	△26,207
	(うち米ドル)		1,103,557	-	△27,208
	(うちユーロ)		243,559	-	588
	(うち豪ドル)		21,575	-	412
	買建		46,070	-	25
	(うち米ドル)		37,630	-	32
	(うちユーロ)		8,439	-	△6
	通貨オプション	外貨建資産
	売建
	コール		295,773	-
			(3,282)	(-)	△5,962
	(うち米ドル)		295,773	-
			(3,282)	(-)	△5,962
	買建
	プット		290,809	-
			(3,282)	(-)	1,068
	(うち米ドル)		290,809	-
			(3,282)	(-)	1,068
為替予約等の振当処理	通貨スワップ	外貨建貸付金
	円貨受取/外貨支払		23,278	13,336	-
	(うち米ドル)		23,278	13,336	-
合計		―――	―――	―――	△31,074

(注)1 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建貸付金と一体として処理されているた
め、その時価は、当該外貨建貸付金の時価に含めて記載しております。
2 ()内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ	貸付金
	固定金利受取/変動金利支払		947	-	△0
合計		―――	―――	―――	△0

当連結会計年度(2026年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ	借入金
	固定金利支払/変動金利受取		29,250	29,250	2,048
合計		―――	―――	―――	2,048

(3)株式関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	株式先渡	国内株式 外国株式
	売建		132,162	-	7,893
合計		―――	―――	―――	7,893

当連結会計年度(2026年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	株式先渡	国内株式 外国株式
	売建		116,103	-	4,230
合計		―――	―――	―――	4,230