有価証券報告書

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
① 通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,563	-	5	5
	買建
	米ドル	41	-	0	0
	その他	24	-	△0	△0
合計		1,628	-	4	4

(注)時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	749	-	3	3
	買建
	米ドル	32	-	△0	△0
	その他	23	-	0	0
合計		804	-	3	3

(注)時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
② 金利関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	(受取変動、支払固定)	22,825	22,600	△1,684	△1,684
	(受取固定、支払変動)	15,590	15,590	△615	△615
合計		38,416	38,190	△2,299	△2,299

(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	(受取変動、支払固定)	19,721	19,721	△993	△993
	(受取固定、支払変動)	14,202	14,202	△881	△881
合計		33,923	33,923	△1,875	△1,875

(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
③ その他
前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	燃料油スワップ取引
	(受取変動、支払固定)	375	-	△167	△167
	運賃先物取引
	売建	239	-	△7	△7
合計		615	-	△175	△175

(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	運賃先物取引
	売建	205	-	28	28

(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	67,676	31,335	136
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	62,955	5,123	△989
	通貨スワップ取引
	売建
	米ドル	借船料	5,078	5,078	△906
	買建
	米ドル	貸船料	164,416	156,058	40,852
	金利スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	長期借入金	282,032	267,953	△18,207
	金利キャップ取引
	買建	長期借入金	23,892	23,892	△47
	燃料油スワップ取引 (受取変動・支払固定)	船舶燃料	5,917	495	378
金利スワップの	金利スワップ取引
特例処理	(受取変動・支払固定)	社債・長期借入金	20,617	20,617	△153
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ取引	長期借入金	6,285	1,164	(注)2
合計			638,872	511,718	21,062

(注)1.時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	48,752	4,515	148
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	32,175	11,070	△398
	通貨スワップ取引
	売建
	米ドル	借船料	3,126	3,126	△441
	買建
	米ドル	貸船料	183,823	183,823	25,498
	金利スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	長期借入金	247,064	245,712	△15,025
	金利キャップ取引
	買建	長期借入金	20,567	20,074	77
	燃料油スワップ取引 (受取変動・支払固定)	船舶燃料	2,935	542	593
	運賃先物取引 売建	運賃	37	-	7
金利スワップの	金利スワップ取引
特例処理	(受取変動・支払固定)	社債・長期借入金	20,450	20,450	(注)2
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ取引	長期借入金	1,943	1,130	(注)3
合計			560,875	490,446	10,459

(注)1.時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該社債及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
3.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。