有価証券報告書

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
① 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	0	-	0	0
	買建
	米ドル	259	-	△8	△8
	その他	23	-	0	0
合計		284	-	△8	△8

(注)時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,563	-	5	5
	買建
	米ドル	41	-	0	0
	その他	24	-	△0	△0
合計		1,628	-	4	4

(注)時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
② 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	(受取変動、支払固定)	25,435	24,086	△2,090	△2,090
	(受取固定、支払変動)	9,033	9,033	199	199
合計		34,469	33,120	△1,890	△1,890

(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	(受取変動、支払固定)	22,825	22,600	△1,684	△1,684
	(受取固定、支払変動)	15,590	15,590	△615	△615
合計		38,416	38,190	△2,299	△2,299

(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
③ その他
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	燃料油スワップ取引
	(受取変動、支払固定)	375	-	△167	△167
	運賃先物取引
	売建	239	-	△7	△7
合計		615	-	△175	△175

(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	49,932	41,138	△853
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	55,420	55,420	△2,322
	通貨スワップ取引
	売建
	米ドル	借船料	6,458	6,458	△1,397
	買建
	米ドル	貸船料	185,023	167,018	49,596
	金利スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	長期借入金	307,775	305,188	△25,857
	燃料油スワップ取引 (受取変動・支払固定)	船舶燃料	2,669	1,364	△861
金利スワップの	金利スワップ取引
特例処理	(受取変動・支払固定)	社債・長期借入金	20,757	20,757	△217
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ取引	長期借入金	13,700	5,618	(注)2
合計			641,737	602,964	18,084

(注)1.時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	67,676	31,335	136
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	62,955	5,123	△989
	通貨スワップ取引
	売建
	米ドル	借船料	5,078	5,078	△906
	買建
	米ドル	貸船料	164,416	156,058	40,852
	金利スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	長期借入金	282,032	267,953	△18,207
	金利キャップ取引
	買建	長期借入金	23,892	23,892	△47
	燃料油スワップ取引 (受取変動・支払固定)	船舶燃料	5,917	495	378
金利スワップの	金利スワップ取引
特例処理	(受取変動・支払固定)	社債・長期借入金	20,617	20,617	△153
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ取引	長期借入金	6,285	1,164	(注)2
合計			638,872	511,718	21,062

(注)1.時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。