有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

					(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建 その他	-	-	-	-
	買建 米ドル	102	102	0	0
	その他	-	-	-	-
合計		102	102	0	0

(注) 時価の算定方法
金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 商品関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
	商品スワップ取引 受取変動・支払固定 原油	営業未払金	1,002	-	△423
	商品オプション取引
原則的 処理方法	売建
	プット 原油	営業未払金	430	-	△98
	買建
	コール 原油	営業未払金	555	-	△53
合計			1,988	-	△576

(注) 時価の算定方法
金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
	為替予約取引
	売建 米ドル	営業未収入金	418	-	△1
	ユーロ	営業未収入金	-	-	-
	その他	営業未収入金	-	-	-
	買建 米ドル	営業未払金	359,747	143,267	11,983
	ユーロ	営業未払金	500	-	△4
原則的 処理方法	その他	営業未払金	16	-	△1
	通貨オプション取引
	売建
	プット 米ドル	営業未払金	46,402	30,696	△978
	買建
	コール 米ドル	営業未払金	51,225	33,896	2,163
	為替予約取引
	売建 米ドル	営業未収入金	217	-	(注2)
為替予約等の 振当処理	ユーロ	営業未収入金	-	-	(注2)
	その他	営業未収入金	6	-	(注2)
	買建 米ドル	営業未払金	9,469	-	(注2)
	ユーロ	営業未払金	110	-	(注2)
	その他	営業未払金	1	-	(注2)
	通貨スワップ取引 受取米ドル・支払日本円	営業未払金	-	-	(注2)
合計			468,115	207,861	13,162

(注)1.時価の算定方法
金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該営業未収入金、営業未払金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
	為替予約取引
	売建 米ドル	営業未収入金	56	-	△1
	ユーロ	営業未収入金	30	-	△0
	その他	営業未収入金	-	-	-
	買建 米ドル	営業未払金	364,685	195,023	22,562
	ユーロ	営業未払金	103	-	8
原則的 処理方法	その他	営業未払金	0	-	0
	通貨オプション取引
	売建
	プット 米ドル	営業未払金	48,186	31,039	△421
	買建
	コール 米ドル	営業未払金	53,145	34,181	2,667
	為替予約取引
	売建 米ドル	営業未収入金	82	-	(注2)
為替予約等の 振当処理	ユーロ	営業未収入金	10	-	(注2)
	その他	営業未収入金	-	-	(注2)
	買建 米ドル	営業未払金	7,279	-	(注2)
	ユーロ	営業未払金	2,772	-	(注2)
	その他	営業未払金	0	-	(注2)
	通貨スワップ取引 受取米ドル・支払日本円	営業未払金	-	-	(注2)
合計			476,352	260,244	24,815

(注)1.時価の算定方法
金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該営業未収入金、営業未払金の時価に含めて記載しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	82,333	53,413	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	53,413	35,608	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
	商品スワップ取引 受取変動・支払固定 原油	営業未払金	69,132	27,452	△24,304
	商品オプション取引
原則的 処理方法	売建
	プット 原油	営業未払金	33,120	15,468	△7,229
	買建
	コール 原油	営業未払金	42,798	20,103	△1,717
合計			145,051	63,025	△33,250

(注) 時価の算定方法
金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
	商品スワップ取引 受取変動・支払固定 原油	営業未払金	50,519	23,618	5,063
	商品オプション取引
原則的 処理方法	売建
	プット 原油	営業未払金	26,806	12,045	△281
	買建
	コール 原油	営業未払金	35,258	16,211	1,579
合計			112,584	51,875	6,362

(注) 時価の算定方法
金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。