有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

LM・米ドル毎月分配型ファンド

a. 上位30銘柄

平成26年6月末現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国短期投資適格債 マザーファンド	7,288,837,165	1.1164	8,137,257,812	1.1088	8,081,862,648	100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年6月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
<参考情報>

LM・米国短期投資適格債マザーファンド

a. 上位30銘柄

平成26年6月末現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	2,630,000.00	11,212.44 340,795,725	11,090.60 342,744,931	2.375000	2017/1/15	3.55
2	アメリカ	特殊債券	GNR 2011-H19 FA	1,975,774.01	10,078.22 199,122,945	10,091.19 199,379,283	0.621500	2061/8/20	2.06
3	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H21 FA	1,516,598.76	10,085.31 152,953,837	10,100.26 153,180,424	0.651500	2062/7/20	1.58
4	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-HO2 FA	1,439,335.32	10,147.14 146,051,507	10,202.98 146,855,221	0.830500	2060/2/20	1.52
5	アメリカ	特殊債券	GNR 2011-H05 FB	1,314,725.24	10,040.72 132,007,900	10,104.88 132,851,440	0.651500	2060/12/20	1.37
6	アメリカ	特殊債券	SLCLT 2006-2 A5	1,300,000.00	9,854.85 128,113,150	9,944.26 129,275,476	0.330600	2026/9/15	1.34
7	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	1,150,000.00	10,795.34 124,146,488	10,692.26 122,961,032	3.676000	2016/6/15	1.27
8	アメリカ	特殊債券	FNW 2003-W6 6A	1,145,394.40	10,561.71 120,973,257	10,541.77 120,744,894	3.061790	2042/8/25	1.25
9	アメリカ	特殊債券	FORDF 2013-5 A2	1,180,000.00	10,158.79 119,873,791	10,160.24 119,890,894	0.621750	2018/9/15	1.24
10	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H26 LF	1,170,157.87	10,050.85 117,610,900	10,087.19 118,036,107	0.501500	2058/8/20	1.22
11	アメリカ	特殊債券	FNMA ARM #803501	1,053,121.56	10,742.13 113,127,715	10,751.04 113,221,561	1.925000	2034/10/1	1.17
12	アメリカ	特殊債券	MAPS1 2013-1A A	1,070,000.00	10,151.81 108,624,390	10,170.86 108,828,285	0.853500	2018/12/10	1.13
13	アメリカ	特殊債券	FNGT 2004-T3 2A	971,515.44	10,695.50 103,908,503	10,682.97 103,786,790	3.180580	2043/8/25	1.07
14	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H23 WA	1,018,331.68	10,059.97 102,443,963	10,111.14 102,965,008	0.671500	2072/9/28	1.07
15	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H20 AF	1,024,398.43	10,016.39 102,607,794	10,030.72 102,754,614	0.481500	2060/10/20	1.06
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,010,000.00	10,135.91 102,372,752	10,135.91 102,372,752	-	2014/7/10	1.06
17	カナダ	社債券	CANADIAN IMPERIAL BANK	1,000,000.00	10,176.23 101,762,399	10,150.59 101,505,958	0.900000	2014/9/19	1.05
18	アメリカ	特殊債券	FNA 2014-M6 FA	1,000,000.00	10,133.01 101,330,129	10,133.32 101,333,240	0.442000	2017/12/25	1.05
19	アメリカ	特殊債券	AEPOH 2013-1 A1	980,000.00	10,185.40 99,816,948	10,174.99 99,714,933	0.958000	2018/7/1	1.03
20	カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	950,000.00	10,340.84 98,238,061	10,300.81 97,857,707	1.650000	2015/10/29	1.01
21	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H22 FE	957,285.26	10,056.93 96,273,596	10,091.67 96,606,119	0.501500	2059/5/20	1.00
22	オランダ	社債券	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	950,000.00	10,302.73 97,876,003	10,143.09 96,359,404	4.875000	2014/7/8	1.00
23	アメリカ	特殊債券	FHR 4281 BA	900,319.65	10,147.14 91,356,781	10,176.73 91,623,158	1.250000	2033/11/15	0.95
24	アメリカ	特殊債券	WFMBS 2004-Z 2A2	885,578.80	10,369.12 91,826,799	10,322.46 91,413,533	2.614918	2034/12/25	0.95
25	アメリカ	特殊債券	JDOT 2014-A A3	900,000.00	10,134.37 91,209,385	10,154.14 91,387,290	0.920000	2018/4/16	0.95
26	アメリカ	特殊債券	ALFT 2013-1A A	898,311.80	10,142.08 91,107,515	10,079.55 90,545,828	0.952000	2044/12/26	0.94
27	アメリカ	特殊債券	JPMMT 2005-A2 1A1	865,712.73	10,483.66 90,758,420	10,457.81 90,534,660	2.600602	2035/4/1	0.94
28	アメリカ	特殊債券	CCCIT 2013-A4 A4	880,000.00	10,159.62 89,404,717	10,169.54 89,491,952	0.574000	2020/7/24	0.93
29	カナダ	特殊債券	GCCT 2013-2A A	860,000.00	10,159.75 87,373,925	10,172.35 87,482,277	0.581750	2018/9/15	0.91
30	アメリカ	特殊債券	HFLF 2013-3 A	860,000.00	10,154.60 87,329,643	10,157.91 87,358,060	0.703500	2027/12/10	0.90

(注1)変動利付債券は平成26年6月末現在の利率です。
(注2)平成26年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注3)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年6月末現在
種類	投資比率(%)
国債証券	6.71
特殊債券	69.39
社債券	23.58
合計	99.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。