有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国短期投資適格債 マザーファンド	5,507,395,225	1.2597	6,937,665,765	1.2710	6,999,899,330	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,549,000	11,208.31	285,699,886	11,193.87	285,331,874	0.875	2017/10/15	3.93
2	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	2,500,000	11,069.30	276,732,711	11,069.30	276,732,711	―	2018/6/21	3.81
3	アメリカ	社債券	FREDDIE MAC	1,500,000	11,177.60	167,664,000	11,167.07	167,506,080	1.050	2018/7/27	2.31
4	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	1,500,000	11,146.98	167,204,791	11,146.98	167,204,791	―	2017/12/7	2.30
5	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H21 FA	1,158,137.71	11,151.83	129,153,664	11,182.61	129,510,098	1.493	2062/7/20	1.78
6	アメリカ	社債券	TECO FINANCE INC FRN	1,100,000	11,205.71	123,262,832	11,209.07	123,299,792	1.755	2018/4/10	1.70
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,095,000	11,189.86	122,529,065	11,193.00	122,563,350	0.625	2017/8/31	1.69
8	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL FRN	1,065,000	11,357.47	120,957,077	11,330.92	120,674,383	1.982	2019/3/1	1.66
9	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY FRN	1,060,000	11,318.60	119,977,245	11,310.88	119,895,328	1.936	2019/3/15	1.65
10	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	981,000	11,746.11	115,229,359	11,561.64	113,419,767	6.150	2018/4/1	1.56
11	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	BNP PARIBAS NY YCD	1,000,000	―	112,000,000	―	113,160,289	―	―	1.56
12	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	SUMITOMO MITSUI CD	1,000,000	―	112,017,499	―	113,021,623	―	―	1.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,000,000	11,200.87	112,008,750	11,194.75	111,947,500	1.500	2020/5/15	1.54
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,000,000	11,183.81	111,838,125	11,176.81	111,768,125	0.625	2017/11/30	1.54
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,000,000	11,149.25	111,492,500	11,151.43	111,514,375	1.125	2019/5/31	1.54
16	オースト ラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	954,000	11,245.69	107,283,940	11,251.85	107,342,706	1.793	2018/7/23	1.48
17	オースト ラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK FRN	950,000	11,204.36	106,441,496	11,217.80	106,569,176	1.636	2018/3/12	1.47
18	アメリカ	特殊債券	COMET 2016-A1 A1	910,000	11,254.80	102,418,695	11,265.99	102,520,513	1.609	2022/2/15	1.41
19	アメリカ	特殊債券	GFORT 2015-1 A2	900,000	11,210.01	100,890,116	11,229.25	101,063,290	1.659	2020/5/15	1.39
20	アメリカ	特殊債券	BACCT 2014-A1 A	800,000	11,241.01	89,928,115	11,247.15	89,977,216	1.539	2021/6/15	1.24
21	アメリカ	社債券	FED FARM CRD DISCOUNT NT	800,000	11,162.74	89,301,959	11,162.74	89,301,959	―	2017/11/3	1.23
22	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H20 AF	791,617.06	11,092.47	87,809,964	11,121.24	88,037,672	1.323	2060/10/20	1.21
23	アメリカ	特殊債券	GNR 2010-H26 LF	788,135.55	11,089.11	87,397,296	11,101.01	87,491,014	1.343	2058/8/20	1.21
24	アメリカ	特殊債券	FNW 2003-W6 6A	740,853.6	11,823.83	87,597,344	11,687.40	86,586,535	3.470	2042/8/25	1.19
25	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	TORONTO DOMINION BAN	750,000	―	84,060,797	―	84,340,925	―	―	1.16
26	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	UBS AG STAMFORD CT	750,000	―	83,980,371	―	84,305,041	―	―	1.16
27	アメリカ	外国譲渡性 預金証書	SWEDBANK (NEW YORK)	750,000	―	84,006,174	―	84,178,246	―	―	1.16
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	750,000	11,162.25	83,716,882	11,162.25	83,716,882	―	2017/11/2	1.15
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	750,000	11,184.68	83,885,155	11,159.74	83,698,124	1.000	2018/9/15	1.15
30	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H23 WA	738,071.27	11,164.15	82,399,457	11,209.55	82,734,494	1.513	2072/9/28	1.14

(注1)変動利付債券は平成29年6月末現在の利率です。
(注2)平成29年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	21.04
特殊債券	34.02
社債券	31.80
外国譲渡性預金証書	12.57
合計	99.43