有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

【提出】: 2018/08/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米ドル毎月分配型ファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・米国短期投資適格債マザーファンド	12,583,895,067	1.2758	16,054,533,327	1.2774	16,074,667,558	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)LM・米国短期投資適格債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	19,842,000	11,045.22	2,191,592,788	11,045.22	2,191,592,788	―	2018/7/19	13.50
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	5,474,000	11,036.05	604,113,416	11,036.05	604,113,416	―	2018/8/16	3.72
3	アメリカ	コマーシャルペーパー	ABN AMRO FUNDING USA	4,200,000	―	459,674,199	―	463,369,666	―	―	2.85
4	アメリカ	外国譲渡性預金証書	MUFG BANK LTD/NY YCD	3,500,000	―	386,890,000	―	388,767,009	―	―	2.40
5	アメリカ	外国譲渡性預金証書	CREDIT AGRICOLE CIB	3,000,000	―	331,620,000	―	332,253,086	―	―	2.05
6	アメリカ	外国譲渡性預金証書	TORONTO DOMINION BAN	3,000,000	―	331,620,000	―	332,245,072	―	―	2.05
7	カナダ	外国譲渡性預金証書	ROYAL BANK OF CANADA	3,000,000	―	331,620,000	―	331,775,522	―	―	2.04
8	アメリカ	外国譲渡性預金証書	STANDARD CHARTERED B	3,000,000	―	330,373,878	―	331,667,110	―	―	2.04
9	アメリカ	コマーシャルペーパー	BANK OF NEW YORK MEL	3,000,000	―	327,657,141	―	329,682,534	―	―	2.03
10	アメリカ	外国譲渡性預金証書	NATIXIS YCD	2,900,000	―	320,566,000	―	322,288,441	―	―	1.99
11	アメリカ	外国譲渡性預金証書	WESTPAC BANKING CORP	2,700,000	―	298,458,000	―	301,002,521	―	―	1.85
12	アメリカ	外国譲渡性預金証書	SKANDINAV ENSKILDA B	2,300,000	―	254,242,000	―	254,910,065	―	―	1.57
13	アメリカ	外国譲渡性預金証書	OVERSEA-CHINESE BK C	2,000,000	―	221,121,103	―	221,314,532	―	―	1.36
14	アメリカ	コマーシャルペーパー	SUMITOMO MITSUI BANK	2,000,000	―	219,738,168	―	220,825,693	―	―	1.36
15	アメリカ	社債券	FREDDIE MAC	1,500,000	11,020.28	165,304,279	11,045.37	165,680,668	1.050	2018/7/27	1.02
16	アメリカ	外国譲渡性預金証書	BNP PARIBAS NY BRANC	1,500,000	―	165,526,547	―	165,526,547	―	―	1.02
17	アメリカ	特殊債券	GNR 2012-H20 KA	1,508,439.56	10,981.04	165,642,404	10,971.90	165,504,625	2.000	2062/6/20	1.02
18	アメリカ	特殊債券	HERTZ 2016-2A A	1,500,000	10,974.38	164,615,787	10,900.81	163,512,205	2.950	2022/3/25	1.01
19	アメリカ	特殊債券	FORDF 2016-1 A2	1,460,000	11,140.77	162,655,299	11,109.15	162,193,728	2.973	2021/2/15	1.00
20	アメリカ	特殊債券	AESOP 2016-2A A	1,500,000	10,844.14	162,662,202	10,794.48	161,917,212	2.720	2022/11/20	1.00
21	アメリカ	特殊債券	GNMA2 #765163	1,441,865.63	11,189.96	161,344,247	11,125.60	160,416,315	4.645	2061/9/20	0.99
22	アメリカ	コマーシャルペーパー	JP MORGAN SECURITIES	1,450,000	―	156,646,580	―	158,119,099	―	―	0.97
23	アメリカ	特殊債券	SLMA 2006-A A5	1,451,026.34	10,790.91	156,579,016	10,870.61	157,735,442	2.631	2039/6/15	0.97
24	スウェーデン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKE FRN	1,315,000	11,091.14	145,848,510	11,074.56	145,630,470	2.681	2020/9/8	0.90
25	アメリカ	特殊債券	SLMA 2006-10 A6	1,350,000	10,595.25	143,035,997	10,739.56	144,984,062	2.510	2044/3/25	0.89
26	アメリカ	外国譲渡性預金証書	LANDESBANK HESSEN-NY	1,300,000	―	143,702,000	―	144,132,297	―	―	0.89
27	アメリカ	特殊債券	NMOTR 2017-B A	1,300,000	11,095.89	144,246,631	11,083.39	144,084,104	2.503	2022/4/18	0.89
28	アメリカ	特殊債券	CRART 2016-1 A4	1,300,000	10,984.91	142,803,863	10,987.64	142,839,429	2.240	2021/10/15	0.88
29	アメリカ	特殊債券	GNR 2017-H15 FC	1,271,257.3	11,041.84	140,370,203	11,093.79	141,030,670	2.387	2067/6/20	0.87
30	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	1,267,000	11,075.99	140,332,888	11,093.79	140,558,375	3.139	2022/10/31	0.87

(注1)変動利付債券は平成30年6月末現在の利率です。
(注2)平成30年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	19.61
特殊債券	35.83
社債券	15.90
コマーシャルペーパー	8.59
外国譲渡性預金証書	20.69
合計	100.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

開示資料

決算