有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	810,662,477	380,700,276
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	738,114,008	451,255,473
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	704,022,329	652,381,993
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	816,864,360	659,832,015
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	742,704,122	760,561,968
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	794,482,252	432,825,497
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	713,329,350	568,209,163
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	1,026,941,588	558,319,134
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	981,194,645	724,905,992
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,675,727,025	1,281,220,786

 
 
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,889,799,655	69.81
	フランス	875,056,855	5.61
	ドイツ	576,768,201	3.70
	スイス	451,123,832	2.89
	オランダ	418,000,115	2.68
	スウェーデン	335,008,213	2.15
	オーストラリア	261,834,577	1.68
	イギリス	213,595,747	1.37
	カナダ	202,832,765	1.30
	アイルランド	192,136,641	1.23
	香港	160,535,098	1.03
	中国	139,859,028	0.90
	イタリア	84,622,851	0.54
	ベルギー	70,010,762	0.45
	ノルウェー	54,363,884	0.35
	シンガポール	53,690,850	0.34
	小計	14,979,239,074	96.03
投資証券	アメリカ	200,745,120	1.29
	オーストラリア	49,253,121	0.32
	小計	249,998,241	1.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,363,997	2.37
合計(純資産総額)		15,598,601,312	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	231,005,789	1.48
	買建	ドイツ	76,981,209	0.49

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	206,723,370	1.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	35,243	18,094.90	637,718,737	23,199.52	817,620,860	5.24
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	48,820	7,958.11	388,515,174	13,959.04	681,480,577	4.37
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,640	236,608.24	388,037,522	343,827.00	563,876,280	3.61
4	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,800	132,556.59	371,158,452	181,928.16	509,398,848	3.27
5	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	17,600	18,521.32	325,975,320	22,187.29	390,496,392	2.50
6	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	38,758	6,556.72	254,125,547	7,796.65	302,182,754	1.94
7	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,282	28,673.63	237,475,086	35,950.72	297,743,904	1.91
8	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,030	34,402.18	173,042,968	50,310.28	253,060,734	1.62
9	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,270	35,235.54	185,691,296	47,906.01	252,464,673	1.62
10	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	8,930	19,494.22	174,083,429	26,678.16	238,235,969	1.53
11	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	8,220	20,390.53	167,610,198	28,646.73	235,476,121	1.51
12	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	18,860	8,638.11	162,914,755	12,281.31	231,625,507	1.48
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	18,213	12,086.36	220,128,974	12,253.88	223,180,098	1.43
14	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,234	10,568.38	182,135,547	12,938.53	222,982,712	1.43
15	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	12,100	11,789.68	142,655,189	18,350.55	222,041,655	1.42
16	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	9,950	19,157.85	190,620,608	22,197.64	220,866,568	1.42
17	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,361	22,686.16	166,992,861	27,550.66	202,800,445	1.30
18	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	17,500	9,293.26	162,632,137	11,212.15	196,212,712	1.26
19	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	8,450	16,602.43	140,290,576	23,066.01	194,907,785	1.25
20	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,160	16,338.50	149,660,751	21,157.46	193,802,425	1.24
21	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	38,708	3,548.25	137,345,757	4,963.74	192,136,641	1.23
22	アメ リカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,735	8,601.88	135,350,660	12,133.30	190,917,554	1.22
23	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	3,550	31,746.55	112,700,270	53,585.05	190,226,945	1.22
24	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	5,450	30,791.25	167,812,313	33,274.21	181,344,472	1.16
25	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	4,134	34,911.58	144,324,492	43,428.59	179,533,832	1.15
26	アメ リカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	23,435	5,445.13	127,606,739	7,440.61	174,370,813	1.12
27	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	769	167,439.19	128,760,741	226,188.89	173,939,264	1.12
28	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	14,155	10,196.81	144,335,987	12,227.49	173,080,121	1.11
29	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	4,521	29,536.18	133,533,102	38,021.52	171,895,315	1.10
30	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・ アパレル	11,600	9,596.52	111,319,632	14,652.49	169,968,942	1.09

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.46
		素材	6.35
		資本財	6.97
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	2.05
		自動車・自動車部品	1.73
		耐久消費財・アパレル	2.78
		消費者サービス	2.07
		メディア・娯楽	6.77
		小売	6.63
		食品・生活必需品小売り	0.96
		食品・飲料・タバコ	3.42
		家庭用品・パーソナル用品	2.88
		ヘルスケア機器・サービス	6.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.57
		銀行	4.86
		各種金融	5.24
		保険	2.35
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	12.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.86
		電気通信サービス	0.74
		公益事業	1.94
		半導体・半導体製造装置	4.25
投資証券	―	―	1.60
合計			97.63

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	シカゴ 商業取引所	S&P500 EMINI	買建	12	ドル	2,212,160	228,958,560	2,231,940	231,005,789	1.48
	ドイ ツ	ユーレックス・ ドイツ金融先物 取引所	EURO STOXX50	買建	17	ユーロ	596,175	75,684,416	606,390	76,981,209	0.49

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	ドル	買建	1,491,000.00	154,160,630	154,124,670	0.98
	ユーロ	買建	414,000.00	52,343,541	52,598,700	0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
<参考情報>以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。