有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第47条により、2020年3月15日が休日のため、当特定期間期首を2020年3月17日としております。このため当特定期間は183日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2020年3月16日現在	当期 2020年9月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	267,134,352円	244,874,796円
期中追加設定元本額	2,337,389円	1,953,189円
期中一部解約元本額	24,596,945円	7,241,993円
2.受益権の総数	244,874,796口	239,585,992口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は73,767,220円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は67,083,874円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日			当期 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 (自 2019年9月18日至 2019年12月31日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額 (自 2020年1月1日至 2020年3月16日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.20%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.20%以内の額
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第205期 (2019年9月18日から2019年10月15日まで)			第211期 (2020年3月17日から2020年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	382,273円	費用控除後の配当等収益額	A	368,268円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	98,169,409円	収益調整金額	C	90,343,971円
分配準備積立金額	D	13,634,077円	分配準備積立金額	D	13,475,010円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,185,759円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,187,249円
当ファンドの期末残存口数	F	266,881,033口	当ファンドの期末残存口数	F	245,256,137口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,203.57円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,248.08円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	266,881円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	245,256円
第206期 (2019年10月16日から2019年11月15日まで)			第212期 (2020年4月16日から2020年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	423,823円	費用控除後の配当等収益額	A	353,302円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	96,832,303円	収益調整金額	C	90,356,495円
分配準備積立金額	D	13,533,954円	分配準備積立金額	D	13,574,160円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,790,080円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,283,957円
当ファンドの期末残存口数	F	263,177,660口	当ファンドの期末残存口数	F	245,228,954口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,209.69円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,252.49円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	2.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	263,177円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,045円
第207期 (2019年11月16日から2019年12月16日まで)			第213期 (2020年5月16日から2020年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	556,095円	費用控除後の配当等収益額	A	549,756円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	96,496,435円	収益調整金額	C	90,447,241円
分配準備積立金額	D	13,619,422円	分配準備積立金額	D	13,878,140円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,671,952円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,875,137円
当ファンドの期末残存口数	F	262,198,323口	当ファンドの期末残存口数	F	245,441,634口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,220.90円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,272.89円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	2.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	262,198円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,088円
第208期 (2019年12月17日から2020年1月15日まで)			第214期 (2020年6月16日から2020年7月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	381,912円	費用控除後の配当等収益額	A	510,607円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	91,548,441円	収益調整金額	C	90,091,599円
分配準備積立金額	D	13,192,367円	分配準備積立金額	D	14,301,390円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,122,720円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,903,596円
当ファンドの期末残存口数	F	248,735,405口	当ファンドの期末残存口数	F	244,427,147口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,226.27円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,291.79円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	2.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	248,735円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,885円
第209期 (2020年1月16日から2020年2月17日まで)			第215期 (2020年7月16日から2020年8月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	411,274円	費用控除後の配当等収益額	A	591,272円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	90,569,795円	収益調整金額	C	88,315,916円
分配準備積立金額	D	13,145,371円	分配準備積立金額	D	14,439,049円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,126,440円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,346,237円
当ファンドの期末残存口数	F	245,985,250口	当ファンドの期末残存口数	F	239,531,239口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,233.01円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,314.51円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	2.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	245,985円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,906円
第210期 (2020年2月18日から2020年3月16日まで)			第216期 (2020年8月18日から2020年9月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	490,272円	費用控除後の配当等収益額	A	368,119円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	90,182,109円	収益調整金額	C	88,346,403円
分配準備積立金額	D	13,229,714円	分配準備積立金額	D	14,975,719円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,902,095円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,690,241円
当ファンドの期末残存口数	F	244,874,796口	当ファンドの期末残存口数	F	239,585,992口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,243.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,327.88円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	2.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	244,874円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,917円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日	当期 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日	当期 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年3月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	3,581,526
合計	3,581,526

 
当期(2020年9月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△114,058
合計	△114,058

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年3月16日現在)	当期 (2020年9月15日現在)
1口当たり純資産額	0.6988円	0.7200円
(1万口当たり純資産額)	(6,988円)	(7,200円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。