有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 7月10日現在	平成26年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	911,964,286	1,370,252,071
株式	124,578,874,300	110,279,462,400
派生商品評価勘定	72,264,883	13,099,050
未収入金	712,838,035	-
未収配当金	109,980,000	113,590,800
未収利息	1,524	2,355
流動資産合計	126,385,923,028	111,776,406,676
資産合計	126,385,923,028	111,776,406,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	7,397,037
前受金	83,863,000	5,150,000
未払解約金	406,480,287	-
流動負債合計	490,343,287	12,547,037
負債合計	490,343,287	12,547,037
純資産の部
元本等
元本	99,060,305,009	79,019,529,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,835,274,732	32,744,329,738
元本等合計	125,895,579,741	111,763,859,639
純資産合計	125,895,579,741	111,763,859,639
負債純資産合計	126,385,923,028	111,776,406,676

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 7月10日現在	平成26年 1月10日現在
1.	期首	平成25年 1月11日	平成25年 7月11日
	期首元本額	119,590,016,300円	99,060,305,009円
	期首からの追加設定元本額	21,912,136円	8,391,207円
	期首からの一部解約元本額	20,551,623,427円	20,049,166,315円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	99,046,228,743円	79,001,917,559円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	14,076,266円	17,612,342円
	計	99,060,305,009円	79,019,529,901円
2.	受益権の総数	99,060,305,009口	79,019,529,901口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	3,040,000,000円	3,288,000,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 1月11日 至 平成25年 7月10日	自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 7月10日現在	平成26年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	47,385,135,960
合計	47,385,135,960

(平成26年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	10,506,829,600
合計	10,506,829,600

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成25年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,125,165,000	-	1,197,690,000	72,525,000
合計		1,125,165,000	-	1,197,690,000	72,525,000

(平成26年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,474,480,000	-	1,480,560,000	6,080,000
合計		1,474,480,000	-	1,480,560,000	6,080,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 7月10日現在		平成26年 1月10日現在
1口当たり純資産額	1.2709円	1口当たり純資産額	1.4144円
(1万口当たり純資産額)	(12,709円)	(1万口当たり純資産額)	(14,144円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	272,000	236.00	64,192,000
マルハニチロホールディングス	272,000	179.00	48,688,000
国際石油開発帝石	108,800	1,286.00	139,916,800
コムシスホールディングス	272,000	1,583.00	430,576,000
大成建設	272,000	473.00	128,656,000
大林組	272,000	600.00	163,200,000
清水建設	272,000	559.00	152,048,000
鹿島建設	272,000	398.00	108,256,000
大和ハウス工業	272,000	1,973.00	536,656,000
積水ハウス	272,000	1,510.00	410,720,000
日揮	272,000	4,005.00	1,089,360,000
千代田化工建設	272,000	1,490.00	405,280,000
日清製粉グループ本社	272,000	1,057.00	287,504,000
明治ホールディングス	27,200	6,680.00	181,696,000
日本ハム	272,000	1,825.00	496,400,000
サッポロホールディングス	272,000	414.00	112,608,000
アサヒグループホールディングス	272,000	2,839.00	772,208,000
キリンホールディングス	272,000	1,435.00	390,320,000
宝ホールディングス	272,000	920.00	250,240,000
キッコーマン	272,000	1,927.00	524,144,000
味の素	272,000	1,470.00	399,840,000
ニチレイ	272,000	502.00	136,544,000
日本たばこ産業	272,000	3,195.00	869,040,000
東洋紡	272,000	188.00	51,136,000
ユニチカ	272,000	71.00	19,312,000
日清紡ホールディングス	272,000	965.00	262,480,000
帝人	272,000	236.00	64,192,000
東レ	272,000	702.00	190,944,000
王子ホールディングス	272,000	521.00	141,712,000
日本製紙	27,200	1,933.00	52,577,600
北越紀州製紙	272,000	477.00	129,744,000
クラレ	272,000	1,214.00	330,208,000
旭化成	272,000	846.00	230,112,000
昭和電工	272,000	152.00	41,344,000
住友化学	272,000	437.00	118,864,000
日産化学工業	272,000	1,595.00	433,840,000
日本曹達	272,000	642.00	174,624,000
東ソー	272,000	476.00	129,472,000
トクヤマ	272,000	443.00	120,496,000
電気化学工業	272,000	420.00	114,240,000
信越化学工業	272,000	5,860.00	1,593,920,000
三井化学	272,000	242.00	65,824,000
三菱ケミカルホールディングス	136,000	473.00	64,328,000
宇部興産	272,000	229.00	62,288,000
日本化薬	272,000	1,450.00	394,400,000
花王	272,000	3,300.00	897,600,000
富士フイルムホールディングス	272,000	3,065.00	833,680,000
資生堂	272,000	1,658.00	450,976,000
日東電工	272,000	4,355.00	1,184,560,000
協和発酵キリン	272,000	1,127.00	306,544,000
武田薬品工業	272,000	4,820.00	1,311,040,000
アステラス製薬	272,000	6,300.00	1,713,600,000
大日本住友製薬	272,000	1,906.00	518,432,000
塩野義製薬	272,000	2,324.00	632,128,000
中外製薬	272,000	2,316.00	629,952,000
エーザイ	272,000	3,990.00	1,085,280,000
第一三共	272,000	2,006.00	545,632,000
昭和シェル石油	272,000	1,010.00	274,720,000
JXホールディングス	272,000	527.00	143,344,000
横浜ゴム	272,000	1,011.00	274,992,000
ブリヂストン	272,000	3,945.00	1,073,040,000
日東紡績	272,000	517.00	140,624,000
旭硝子	272,000	637.00	173,264,000
日本板硝子	272,000	154.00	41,888,000
日本電気硝子	408,000	523.00	213,384,000
住友大阪セメント	272,000	400.00	108,800,000
太平洋セメント	272,000	407.00	110,704,000
東海カーボン	272,000	355.00	96,560,000
TOTO	272,000	1,718.00	467,296,000
日本碍子	272,000	1,954.00	531,488,000
新日鐵住金	272,000	340.00	92,480,000
神戸製鋼所	272,000	183.00	49,776,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	27,200	2,359.00	64,164,800
日新製鋼ホールディングス	27,200	1,215.00	33,048,000
大平洋金属	272,000	376.00	102,272,000
日本軽金属ホールディングス	272,000	146.00	39,712,000
三井金属鉱業	272,000	319.00	86,768,000
東邦亜鉛	272,000	352.00	95,744,000
三菱マテリアル	272,000	370.00	100,640,000
住友金属鉱山	272,000	1,385.00	376,720,000
DOWAホールディングス	272,000	1,014.00	275,808,000
古河機械金属	272,000	215.00	58,480,000
古河電気工業	272,000	275.00	74,800,000
住友電気工業	272,000	1,747.00	475,184,000
フジクラ	272,000	486.00	132,192,000
SUMCO	27,200	894.00	24,316,800
東洋製罐グループホールディングス	272,000	2,148.00	584,256,000
日本製鋼所	272,000	589.00	160,208,000
オークマ	272,000	1,165.00	316,880,000
アマダ	272,000	949.00	258,128,000
小松製作所	272,000	2,064.00	561,408,000
住友重機械工業	272,000	476.00	129,472,000
日立建機	272,000	2,162.00	588,064,000
クボタ	272,000	1,755.00	477,360,000
荏原製作所	272,000	706.00	192,032,000
ダイキン工業	272,000	6,260.00	1,702,720,000
日本精工	272,000	1,294.00	351,968,000
NTN	272,000	482.00	131,104,000
ジェイテクト	272,000	1,737.00	472,464,000
日立造船	54,400	827.00	44,988,800
三菱重工業	272,000	686.00	186,592,000
IHI	272,000	484.00	131,648,000
コニカミノルタ	272,000	1,087.00	295,664,000
ミネベア	272,000	800.00	217,600,000
日立製作所	272,000	846.00	230,112,000
東芝	272,000	469.00	127,568,000
三菱電機	272,000	1,325.00	360,400,000
富士電機	272,000	504.00	137,088,000
安川電機	272,000	1,600.00	435,200,000
明電舎	272,000	422.00	114,784,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	272,000	593.00	161,296,000
日本電気	272,000	270.00	73,440,000
富士通	272,000	544.00	147,968,000
沖電気工業	272,000	269.00	73,168,000
パナソニック	272,000	1,338.00	363,936,000
シャープ	272,000	349.00	94,928,000
ソニー	272,000	1,835.00	499,120,000
TDK	272,000	4,915.00	1,336,880,000
ミツミ電機	272,000	833.00	226,576,000
アルプス電気	272,000	1,195.00	325,040,000
パイオニア	272,000	233.00	63,376,000
横河電機	272,000	1,630.00	443,360,000
アドバンテスト	544,000	1,230.00	669,120,000
カシオ計算機	272,000	1,242.00	337,824,000
ファナック	272,000	17,800.00	4,841,600,000
京セラ	544,000	5,130.00	2,790,720,000
太陽誘電	272,000	1,317.00	358,224,000
大日本スクリーン製造	272,000	612.00	166,464,000
キヤノン	408,000	3,235.00	1,319,880,000
リコー	272,000	1,124.00	305,728,000
東京エレクトロン	272,000	5,740.00	1,561,280,000
デンソー	272,000	5,590.00	1,520,480,000
三井造船	272,000	220.00	59,840,000
川崎重工業	272,000	471.00	128,112,000
日産自動車	272,000	942.00	256,224,000
いすゞ自動車	272,000	641.00	174,352,000
トヨタ自動車	272,000	6,290.00	1,710,880,000
日野自動車	272,000	1,656.00	450,432,000
三菱自動車工業	27,200	1,086.00	29,539,200
マツダ	272,000	566.00	153,952,000
本田技研工業	544,000	4,265.00	2,320,160,000
スズキ	272,000	2,905.00	790,160,000
富士重工業	272,000	3,045.00	828,240,000
テルモ	272,000	4,930.00	1,340,960,000
ニコン	272,000	1,954.00	531,488,000
オリンパス	272,000	3,230.00	878,560,000
シチズンホールディングス	272,000	887.00	241,264,000
凸版印刷	272,000	823.00	223,856,000
大日本印刷	272,000	1,102.00	299,744,000
ヤマハ	272,000	1,690.00	459,680,000
東京電力	27,200	509.00	13,844,800
中部電力	27,200	1,303.00	35,441,600
関西電力	27,200	1,198.00	32,585,600
東京瓦斯	272,000	504.00	137,088,000
大阪瓦斯	272,000	408.00	110,976,000
東武鉄道	272,000	494.00	134,368,000
東京急行電鉄	272,000	656.00	178,432,000
小田急電鉄	272,000	911.00	247,792,000
京王電鉄	272,000	686.00	186,592,000
京成電鉄	272,000	936.00	254,592,000
東日本旅客鉄道	27,200	8,130.00	221,136,000
西日本旅客鉄道	27,200	4,425.00	120,360,000
東海旅客鉄道	27,200	12,230.00	332,656,000
日本通運	272,000	501.00	136,272,000
ヤマトホールディングス	272,000	2,018.00	548,896,000
日本郵船	272,000	322.00	87,584,000
商船三井	272,000	472.00	128,384,000
川崎汽船	272,000	260.00	70,720,000
ANAホールディングス	272,000	226.00	61,472,000
三菱倉庫	272,000	1,536.00	417,792,000
ヤフー	108,800	664.00	72,243,200
トレンドマイクロ	272,000	3,500.00	952,000,000
スカパーJSATホールディングス	27,200	558.00	15,177,600
日本電信電話	27,200	5,660.00	153,952,000
KDDI	544,000	6,260.00	3,405,440,000
NTTドコモ	27,200	1,749.00	47,572,800
東宝	27,200	2,271.00	61,771,200
エヌ・ティ・ティ・データ	272,000	3,725.00	1,013,200,000
コナミ	272,000	2,403.00	653,616,000
ソフトバンク	816,000	9,020.00	7,360,320,000
双日	27,200	191.00	5,195,200
伊藤忠商事	272,000	1,316.00	357,952,000
丸紅	272,000	752.00	204,544,000
豊田通商	272,000	2,521.00	685,712,000
三井物産	272,000	1,473.00	400,656,000
住友商事	272,000	1,318.00	358,496,000
三菱商事	272,000	1,994.00	542,368,000
J.フロント リテイリング	272,000	723.00	196,656,000
三越伊勢丹ホールディングス	272,000	1,415.00	384,880,000
セブン&アイ・ホールディングス	272,000	4,395.00	1,195,440,000
高島屋	272,000	1,023.00	278,256,000
丸井グループ	272,000	1,034.00	281,248,000
イオン	272,000	1,445.00	393,040,000
ユニーグループ・ホールディングス	272,000	644.00	175,168,000
ファーストリテイリング	272,000	41,100.00	11,179,200,000	代用有価証券 80,000株
新生銀行	272,000	248.00	67,456,000
あおぞら銀行	272,000	303.00	82,416,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	272,000	686.00	186,592,000
りそなホールディングス	27,200	550.00	14,960,000
三井住友トラスト・ホールディングス	272,000	552.00	150,144,000
三井住友フィナンシャルグループ	27,200	5,380.00	146,336,000
千葉銀行	272,000	702.00	190,944,000
横浜銀行	272,000	580.00	157,760,000
ふくおかフィナンシャルグループ	272,000	460.00	125,120,000
静岡銀行	272,000	1,106.00	300,832,000
みずほフィナンシャルグループ	272,000	237.00	64,464,000
大和証券グループ本社	272,000	1,042.00	283,424,000
野村ホールディングス	272,000	819.00	222,768,000
松井証券	272,000	1,310.00	356,320,000
NKSJホールディングス	68,000	2,928.00	199,104,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	81,600	2,688.00	219,340,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	54,400	1,922.00	104,556,800
第一生命保険	27,200	1,769.00	48,116,800
東京海上ホールディングス	136,000	3,355.00	456,280,000
T&Dホールディングス	54,400	1,490.00	81,056,000
クレディセゾン	272,000	2,734.00	743,648,000
東急不動産ホールディングス	272,000	935.00	254,320,000
三井不動産	272,000	3,615.00	983,280,000
三菱地所	272,000	2,942.00	800,224,000
平和不動産	54,400	1,730.00	94,112,000
東京建物	272,000	1,111.00	302,192,000
住友不動産	272,000	4,990.00	1,357,280,000
電通	272,000	4,195.00	1,141,040,000
東京ドーム	272,000	672.00	182,784,000
セコム	272,000	6,030.00	1,640,160,000
合 計	56,344,800		110,279,462,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。