有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/11-2023/07/10)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月10日現在	2023年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	820,463,798	1,173,449,961
株式	71,854,174,340	75,990,073,600
派生商品評価勘定	688,900	-
未収配当金	118,407,100	85,180,000
前払金	55,216,000	33,103,720
流動資産合計	72,848,950,138	77,281,807,281
資産合計	72,848,950,138	77,281,807,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	47,644,700	43,563,520
未払解約金	-	98,625,700
未払利息	442	575
流動負債合計	47,645,142	142,189,795
負債合計	47,645,142	142,189,795
純資産の部
元本等
元本	26,249,975,653	22,347,940,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,551,329,343	54,791,677,309
元本等合計	72,801,304,996	77,139,617,486
純資産合計	72,801,304,996	77,139,617,486
負債純資産合計	72,848,950,138	77,281,807,281

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月10日現在	2023年 7月10日現在
1.	期首	2022年 7月12日	2023年 1月11日
	期首元本額	27,997,108,483円	26,249,975,653円
	期首からの追加設定元本額	150,563,150円	38,482,195円
	期首からの一部解約元本額	1,897,695,980円	3,940,517,671円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	24,641,180,478円	20,833,214,279円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,269,888,273円	1,162,635,681円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	338,906,902円	352,090,217円
	計	26,249,975,653円	22,347,940,177円
2.	受益権の総数	26,249,975,653口	22,347,940,177口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,606,200,000円	1,540,340,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月10日現在	2023年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,448,583,640
合計	△3,448,583,640

(2023年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,217,687,200
合計	11,217,687,200

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2023年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	988,696,000	-	941,760,000	△46,936,000
合計		988,696,000	-	941,760,000	△46,936,000

(2023年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,200,583,720	-	1,157,040,000	△43,543,720
合計		1,200,583,720	-	1,157,040,000	△43,543,720

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 1月10日現在		2023年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.7734円	1口当たり純資産額	3.4518円
(1万口当たり純資産額)	(27,734円)	(1万口当たり純資産額)	(34,518円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	80,000	644.00	51,520,000
INPEX	32,000	1,616.50	51,728,000
コムシスホールディングス	80,000	2,764.50	221,160,000
大成建設	16,000	5,047.00	80,752,000
大林組	80,000	1,230.00	98,400,000
清水建設	80,000	897.60	71,808,000
長谷工コーポレーション	16,000	1,788.50	28,616,000
鹿島建設	40,000	2,156.00	86,240,000
大和ハウス工業	80,000	3,690.00	295,200,000
積水ハウス	80,000	2,861.50	228,920,000
日揮ホールディングス	80,000	1,802.50	144,200,000
日清製粉グループ本社	80,000	1,718.50	137,480,000
明治ホールディングス	32,000	3,264.00	104,448,000
日本ハム	40,000	3,937.00	157,480,000
サッポロホールディングス	16,000	3,609.00	57,744,000
アサヒグループホールディングス	80,000	5,452.00	436,160,000
キリンホールディングス	80,000	2,075.00	166,000,000
宝ホールディングス	80,000	1,141.00	91,280,000
キッコーマン	80,000	7,886.00	630,880,000
味の素	80,000	5,615.00	449,200,000
ニチレイ	40,000	3,046.00	121,840,000
日本たばこ産業	80,000	3,051.00	244,080,000
帝人	16,000	1,476.50	23,624,000
東レ	80,000	796.90	63,752,000
王子ホールディングス	80,000	525.90	42,072,000
日本製紙	8,000	1,200.00	9,600,000
クラレ	80,000	1,384.00	110,720,000
旭化成	80,000	973.90	77,912,000
レゾナック・ホールディングス	8,000	2,313.00	18,504,000
住友化学	80,000	437.80	35,024,000
日産化学	80,000	6,222.00	497,760,000
東ソー	40,000	1,728.00	69,120,000
トクヤマ	16,000	2,355.00	37,680,000
デンカ	16,000	2,734.00	43,744,000
信越化学工業	400,000	4,591.00	1,836,400,000
三井化学	16,000	4,152.00	66,432,000
三菱ケミカルグループ	40,000	849.40	33,976,000
UBE	8,000	2,493.50	19,948,000
花王	80,000	5,371.00	429,680,000
DIC	8,000	2,633.00	21,064,000
富士フイルムホールディングス	80,000	8,271.00	661,680,000
資生堂	80,000	6,272.00	501,760,000
日東電工	80,000	10,070.00	805,600,000
協和キリン	80,000	2,601.50	208,120,000
武田薬品工業	80,000	4,408.00	352,640,000
アステラス製薬	400,000	2,038.00	815,200,000
住友ファーマ	80,000	667.80	53,424,000
塩野義製薬	80,000	5,788.00	463,040,000
中外製薬	240,000	3,828.00	918,720,000
エーザイ	80,000	9,247.00	739,760,000
第一三共	240,000	4,005.00	961,200,000
大塚ホールディングス	80,000	5,181.00	414,480,000
出光興産	32,000	2,881.50	92,208,000
ENEOSホールディングス	80,000	495.00	39,600,000
横浜ゴム	40,000	3,053.00	122,120,000
ブリヂストン	80,000	5,730.00	458,400,000
AGC	16,000	4,918.00	78,688,000
日本板硝子	8,000	635.00	5,080,000
日本電気硝子	24,000	2,509.00	60,216,000
住友大阪セメント	8,000	3,641.00	29,128,000
太平洋セメント	8,000	2,763.00	22,104,000
東海カーボン	80,000	1,279.00	102,320,000
TOTO	40,000	4,198.00	167,920,000
日本碍子	80,000	1,687.50	135,000,000
日本製鉄	8,000	2,972.00	23,776,000
神戸製鋼所	8,000	1,373.00	10,984,000
JFEホールディングス	8,000	1,992.50	15,940,000
大平洋金属	8,000	1,552.00	12,416,000
三井金属鉱業	8,000	3,238.00	25,904,000
三菱マテリアル	8,000	2,496.00	19,968,000
住友金属鉱山	40,000	4,581.00	183,240,000
DOWAホールディングス	16,000	4,530.00	72,480,000
古河電気工業	8,000	2,558.00	20,464,000
住友電気工業	80,000	1,704.00	136,320,000
フジクラ	80,000	1,174.50	93,960,000
SUMCO	8,000	1,978.00	15,824,000
日本製鋼所	16,000	2,982.50	47,720,000
オークマ	16,000	7,327.00	117,232,000
アマダ	80,000	1,392.00	111,360,000
SMC	8,000	76,110.00	608,880,000
小松製作所	80,000	3,714.00	297,120,000
住友重機械工業	16,000	3,360.00	53,760,000
日立建機	80,000	3,887.00	310,960,000
クボタ	80,000	2,024.00	161,920,000
荏原製作所	16,000	6,823.00	109,168,000
ダイキン工業	80,000	28,745.00	2,299,600,000
日本精工	80,000	896.10	71,688,000
NTN	80,000	302.80	24,224,000
ジェイテクト	80,000	1,312.00	104,960,000
三井E&S	8,000	513.00	4,104,000
日立造船	16,000	919.00	14,704,000
三菱重工業	8,000	6,529.00	52,232,000
IHI	8,000	3,857.00	30,856,000
コニカミノルタ	80,000	497.40	39,792,000
ミネベアミツミ	80,000	2,492.00	199,360,000
日立製作所	16,000	8,842.00	141,472,000
三菱電機	80,000	1,997.50	159,800,000
富士電機	16,000	5,945.00	95,120,000
安川電機	80,000	6,003.00	480,240,000
ニデック	64,000	7,463.00	477,632,000
オムロン	80,000	8,562.00	684,960,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,000	2,817.00	45,072,000
日本電気	8,000	6,848.00	54,784,000
富士通	8,000	18,010.00	144,080,000
ルネサスエレクトロニクス	80,000	2,624.50	209,960,000
セイコーエプソン	160,000	2,191.00	350,560,000
パナソニック ホールディングス	80,000	1,688.50	135,080,000
シャープ	80,000	786.40	62,912,000
ソニーグループ	80,000	12,830.00	1,026,400,000
TDK	240,000	5,321.00	1,277,040,000
アルプスアルパイン	80,000	1,220.50	97,640,000
横河電機	80,000	2,642.50	211,400,000
アドバンテスト	160,000	19,470.00	3,115,200,000
キーエンス	8,000	65,390.00	523,120,000
カシオ計算機	80,000	1,175.00	94,000,000
ファナック	400,000	4,747.00	1,898,800,000
京セラ	160,000	7,485.00	1,197,600,000
太陽誘電	80,000	4,143.00	331,440,000
村田製作所	64,000	7,954.00	509,056,000
SCREENホールディングス	16,000	15,385.00	246,160,000
キヤノン	120,000	3,735.00	448,200,000
リコー	80,000	1,218.50	97,480,000
東京エレクトロン	240,000	19,900.00	4,776,000,000
デンソー	80,000	9,453.00	756,240,000
川崎重工業	8,000	3,670.00	29,360,000
日産自動車	80,000	581.90	46,552,000
いすゞ自動車	40,000	1,742.50	69,700,000
トヨタ自動車	400,000	2,260.00	904,000,000
日野自動車	80,000	596.00	47,680,000
三菱自動車工業	8,000	499.10	3,992,800
マツダ	16,000	1,346.50	21,544,000
本田技研工業	160,000	4,217.00	674,720,000
スズキ	80,000	5,362.00	428,960,000
SUBARU	80,000	2,565.00	205,200,000
ヤマハ発動機	80,000	4,033.00	322,640,000
テルモ	320,000	4,296.00	1,374,720,000	代用有価証券 75,000株
ニコン	80,000	1,810.00	144,800,000
オリンパス	320,000	2,221.50	710,880,000
HOYA	40,000	16,025.00	641,000,000
シチズン時計	80,000	879.00	70,320,000
バンダイナムコホールディングス	240,000	3,110.00	746,400,000
凸版印刷	40,000	3,058.00	122,320,000
大日本印刷	40,000	3,965.00	158,600,000
ヤマハ	80,000	5,253.00	420,240,000
任天堂	80,000	6,305.00	504,400,000
東京電力ホールディングス	8,000	515.30	4,122,400
中部電力	8,000	1,703.50	13,628,000
関西電力	8,000	1,762.00	14,096,000
東京瓦斯	16,000	3,112.00	49,792,000
大阪瓦斯	16,000	2,132.00	34,112,000
東武鉄道	16,000	3,649.00	58,384,000
東急	40,000	1,692.00	67,680,000
小田急電鉄	40,000	1,877.50	75,100,000
京王電鉄	16,000	4,283.00	68,528,000
京成電鉄	40,000	5,818.00	232,720,000
東日本旅客鉄道	8,000	7,836.00	62,688,000
西日本旅客鉄道	8,000	5,826.00	46,608,000
東海旅客鉄道	8,000	17,595.00	140,760,000
ヤマトホールディングス	80,000	2,598.50	207,880,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	8,000	8,069.00	64,552,000
日本郵船	24,000	3,260.00	78,240,000
商船三井	24,000	3,581.00	85,944,000
川崎汽船	24,000	3,801.00	91,224,000
日本航空	80,000	3,117.00	249,360,000
ANAホールディングス	8,000	3,396.00	27,168,000
三菱倉庫	40,000	3,456.00	138,240,000
ネクソン	160,000	2,596.00	415,360,000
Zホールディングス	32,000	369.20	11,814,400
トレンドマイクロ	80,000	6,781.00	542,480,000
日本電信電話	800,000	166.90	133,520,000
KDDI	480,000	4,307.00	2,067,360,000	代用有価証券 110,000株
ソフトバンク	80,000	1,530.50	122,440,000
東宝	8,000	5,408.00	43,264,000
NTTデータグループ	400,000	1,913.00	765,200,000
コナミグループ	80,000	7,349.00	587,920,000
ソフトバンクグループ	480,000	6,767.00	3,248,160,000	代用有価証券 110,000株
双日	8,000	3,187.00	25,496,000
伊藤忠商事	80,000	5,524.00	441,920,000
丸紅	80,000	2,395.00	191,600,000
豊田通商	80,000	7,246.00	579,680,000
三井物産	80,000	5,157.00	412,560,000
住友商事	80,000	2,954.00	236,320,000
三菱商事	80,000	6,862.00	548,960,000
J.フロント リテイリング	40,000	1,369.50	54,780,000
三越伊勢丹ホールディングス	80,000	1,461.00	116,880,000
セブン&アイ・ホールディングス	80,000	6,005.00	480,400,000
高島屋	40,000	1,974.50	78,980,000
丸井グループ	80,000	2,452.00	196,160,000
イオン	80,000	2,964.50	237,160,000
ファーストリテイリング	240,000	34,650.00	8,316,000,000
しずおかフィナンシャルグループ	80,000	1,054.50	84,360,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	80,000	587.60	47,008,000
あおぞら銀行	8,000	2,709.00	21,672,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,000	1,058.00	84,640,000
りそなホールディングス	8,000	727.00	5,816,000
三井住友トラスト・ホールディングス	8,000	5,326.00	42,608,000
三井住友フィナンシャルグループ	8,000	6,128.00	49,024,000
千葉銀行	80,000	918.60	73,488,000
ふくおかフィナンシャルグループ	16,000	3,131.00	50,096,000
みずほフィナンシャルグループ	8,000	2,224.50	17,796,000
大和証券グループ本社	80,000	717.50	57,400,000
野村ホールディングス	80,000	541.40	43,312,000
松井証券	80,000	797.00	63,760,000
SOMPOホールディングス	16,000	6,571.00	105,136,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	24,000	5,220.00	125,280,000
第一生命ホールディングス	8,000	2,867.50	22,940,000
東京海上ホールディングス	120,000	3,279.00	393,480,000
T&Dホールディングス	16,000	2,221.50	35,544,000
クレディセゾン	80,000	2,242.50	179,400,000
オリックス	80,000	2,538.50	203,080,000
日本取引所グループ	80,000	2,339.50	187,160,000
東急不動産ホールディングス	80,000	820.50	65,640,000
三井不動産	80,000	2,789.00	223,120,000
三菱地所	80,000	1,711.00	136,880,000
東京建物	40,000	1,875.00	75,000,000
住友不動産	80,000	3,570.00	285,600,000
エムスリー	192,000	3,028.00	581,376,000
ディー・エヌ・エー	24,000	1,826.50	43,836,000
電通グループ	80,000	4,616.00	369,280,000
オリエンタルランド	80,000	5,528.00	442,240,000
サイバーエージェント	64,000	1,042.00	66,688,000
楽天グループ	80,000	538.30	43,064,000
リクルートホールディングス	240,000	4,487.00	1,076,880,000
日本郵政	80,000	1,039.00	83,120,000
セコム	80,000	9,402.00	752,160,000
合 計	17,432,000		75,990,073,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。