有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 7月10日現在	2020年 1月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	667,333,092	-
コール・ローン	1,304,059,914	802,467,479
株式	95,014,195,560	105,934,705,600
派生商品評価勘定	36,948,700	15,251,850
未収配当金	141,507,000	177,888,000
流動資産合計	97,164,044,266	106,930,312,929
資産合計	97,164,044,266	106,930,312,929
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	631,620	314,400
前受金	37,350,000	10,860,000
未払解約金	9,864,895	-
未払利息	2,228	543
流動負債合計	47,848,743	11,174,943
負債合計	47,848,743	11,174,943
純資産の部
元本等
元本	45,648,710,983	44,923,599,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,467,484,540	61,995,538,179
元本等合計	97,116,195,523	106,919,137,986
純資産合計	97,116,195,523	106,919,137,986
負債純資産合計	97,164,044,266	106,930,312,929

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月10日現在	2020年 1月10日現在
1.	期首	2019年 1月11日	2019年 7月11日
	期首元本額	43,833,105,925円	45,648,710,983円
	期首からの追加設定元本額	3,072,516,797円	762,528,925円
	期首からの一部解約元本額	1,256,911,739円	1,487,640,101円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	44,241,392,463円	43,332,278,961円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,407,318,520円	1,591,320,846円
	計	45,648,710,983円	44,923,599,807円
2.	受益権の総数	45,648,710,983口	44,923,599,807口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	668,800,000円	619,900,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日	自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月10日現在	2020年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,635,836,484
合計	1,635,836,484

(2020年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,367,460,800
合計	4,367,460,800

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2019年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,070,630,000	-	2,107,000,000	36,370,000
合計		2,070,630,000	-	2,107,000,000	36,370,000

(2020年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	960,840,000	-	975,800,000	14,960,000
合計		960,840,000	-	975,800,000	14,960,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 7月10日現在		2020年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.1275円	1口当たり純資産額	2.3800円
(1万口当たり純資産額)	(21,275円)	(1万口当たり純資産額)	(23,800円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	160,000	627.00	100,320,000
マルハニチロ	16,000	2,755.00	44,080,000
国際石油開発帝石	64,000	1,170.00	74,880,000
コムシスホールディングス	160,000	3,210.00	513,600,000
大成建設	32,000	4,500.00	144,000,000
大林組	160,000	1,226.00	196,160,000
清水建設	160,000	1,128.00	180,480,000
長谷工コーポレーション	32,000	1,483.00	47,456,000
鹿島建設	80,000	1,430.00	114,400,000
大和ハウス工業	160,000	3,400.00	544,000,000
積水ハウス	160,000	2,374.00	379,840,000
日揮ホールディングス	160,000	1,727.00	276,320,000
日清製粉グループ本社	160,000	1,903.00	304,480,000
明治ホールディングス	32,000	7,540.00	241,280,000
日本ハム	80,000	4,745.00	379,600,000
サッポロホールディングス	32,000	2,622.00	83,904,000
アサヒグループホールディングス	160,000	4,954.00	792,640,000
キリンホールディングス	160,000	2,382.00	381,120,000
宝ホールディングス	160,000	1,027.00	164,320,000
キッコーマン	160,000	5,440.00	870,400,000
味の素	160,000	1,819.50	291,120,000
ニチレイ	80,000	2,639.00	211,120,000
日本たばこ産業	160,000	2,415.50	386,480,000
東洋紡	16,000	1,595.00	25,520,000
ユニチカ	16,000	353.00	5,648,000
帝人	32,000	2,006.00	64,192,000
東レ	160,000	737.60	118,016,000
王子ホールディングス	160,000	597.00	95,520,000
日本製紙	16,000	1,856.00	29,696,000
クラレ	160,000	1,293.00	206,880,000
旭化成	160,000	1,194.50	191,120,000
昭和電工	16,000	2,746.00	43,936,000
住友化学	160,000	482.00	77,120,000
日産化学	160,000	4,670.00	747,200,000
東ソー	80,000	1,665.00	133,200,000
トクヤマ	32,000	2,805.00	89,760,000
デンカ	32,000	3,145.00	100,640,000
信越化学工業	160,000	11,960.00	1,913,600,000
三井化学	32,000	2,581.00	82,592,000
三菱ケミカルホールディングス	80,000	811.20	64,896,000
宇部興産	16,000	2,297.00	36,752,000
日本化薬	160,000	1,357.00	217,120,000
花王	160,000	9,184.00	1,469,440,000
DIC	16,000	2,975.00	47,600,000
富士フイルムホールディングス	160,000	5,843.00	934,880,000
資生堂	160,000	7,955.00	1,272,800,000
日東電工	160,000	6,170.00	987,200,000
協和キリン	160,000	2,665.00	426,400,000
武田薬品工業	160,000	4,379.00	700,640,000
アステラス製薬	800,000	1,880.00	1,504,000,000
大日本住友製薬	160,000	2,175.00	348,000,000
塩野義製薬	160,000	6,929.00	1,108,640,000
中外製薬	160,000	10,450.00	1,672,000,000
エーザイ	160,000	8,267.00	1,322,720,000
第一三共	160,000	7,176.00	1,148,160,000
大塚ホールディングス	160,000	4,994.00	799,040,000
出光興産	64,000	3,015.00	192,960,000
JXTGホールディングス	160,000	502.80	80,448,000
横浜ゴム	80,000	2,066.00	165,280,000
ブリヂストン	160,000	4,007.00	641,120,000
AGC	32,000	3,875.00	124,000,000
日本板硝子	16,000	671.00	10,736,000
日本電気硝子	48,000	2,366.00	113,568,000
住友大阪セメント	16,000	4,685.00	74,960,000
太平洋セメント	16,000	3,160.00	50,560,000
東海カーボン	160,000	1,039.00	166,240,000
TOTO	80,000	4,725.00	378,000,000
日本碍子	160,000	1,960.00	313,600,000
日本製鉄	16,000	1,643.00	26,288,000
神戸製鋼所	16,000	575.00	9,200,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	16,000	1,427.00	22,832,000
大平洋金属	16,000	2,540.00	40,640,000
日本軽金属ホールディングス	160,000	223.00	35,680,000
三井金属鉱業	16,000	2,840.00	45,440,000
東邦亜鉛	16,000	2,075.00	33,200,000
三菱マテリアル	16,000	2,898.00	46,368,000
住友金属鉱山	80,000	3,502.00	280,160,000
DOWAホールディングス	32,000	4,115.00	131,680,000
古河電気工業	16,000	2,750.00	44,000,000
住友電気工業	160,000	1,638.00	262,080,000
フジクラ	160,000	446.00	71,360,000
SUMCO	16,000	1,881.00	30,096,000
東洋製罐グループホールディングス	160,000	1,943.00	310,880,000
日本製鋼所	32,000	2,159.00	69,088,000
オークマ	32,000	5,680.00	181,760,000
アマダホールディングス	160,000	1,266.00	202,560,000
小松製作所	160,000	2,616.00	418,560,000
住友重機械工業	32,000	3,165.00	101,280,000
日立建機	160,000	3,365.00	538,400,000
クボタ	160,000	1,706.00	272,960,000
荏原製作所	32,000	3,365.00	107,680,000
ダイキン工業	160,000	15,505.00	2,480,800,000
日本精工	160,000	1,025.00	164,000,000
NTN	160,000	342.00	54,720,000
ジェイテクト	160,000	1,290.00	206,400,000
日立造船	32,000	410.00	13,120,000
三菱重工業	16,000	4,304.00	68,864,000
IHI	16,000	2,782.00	44,512,000
日清紡ホールディングス	160,000	1,050.00	168,000,000
コニカミノルタ	160,000	714.00	114,240,000
ミネベアミツミ	160,000	2,373.00	379,680,000
日立製作所	32,000	4,564.00	146,048,000
三菱電機	160,000	1,519.00	243,040,000
富士電機	32,000	3,340.00	106,880,000
安川電機	160,000	4,415.00	706,400,000
オムロン	160,000	6,490.00	1,038,400,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	32,000	2,387.00	76,384,000
日本電気	16,000	5,040.00	80,640,000
富士通	16,000	11,125.00	178,000,000
沖電気工業	16,000	1,506.00	24,096,000
セイコーエプソン	320,000	1,622.00	519,040,000
パナソニック	160,000	1,041.00	166,560,000
ソニー	160,000	7,843.00	1,254,880,000
TDK	160,000	12,550.00	2,008,000,000
アルプスアルパイン	160,000	2,549.00	407,840,000
横河電機	160,000	2,033.00	325,280,000
アドバンテスト	320,000	6,350.00	2,032,000,000
カシオ計算機	160,000	2,282.00	365,120,000
ファナック	160,000	20,670.00	3,307,200,000
京セラ	320,000	7,663.00	2,452,160,000
太陽誘電	160,000	3,540.00	566,400,000
SCREENホールディングス	32,000	7,960.00	254,720,000
キヤノン	240,000	3,060.00	734,400,000
リコー	160,000	1,247.00	199,520,000
東京エレクトロン	160,000	24,840.00	3,974,400,000
デンソー	160,000	4,850.00	776,000,000
三井E&Sホールディングス	16,000	939.00	15,024,000
川崎重工業	16,000	2,383.00	38,128,000
日産自動車	160,000	636.90	101,904,000
いすゞ自動車	80,000	1,229.00	98,320,000
トヨタ自動車	160,000	7,661.00	1,225,760,000
日野自動車	160,000	1,149.00	183,840,000
三菱自動車工業	16,000	451.00	7,216,000
マツダ	32,000	955.00	30,560,000
本田技研工業	320,000	3,060.00	979,200,000
スズキ	160,000	4,578.00	732,480,000
SUBARU	160,000	2,688.00	430,080,000
ヤマハ発動機	160,000	2,131.00	340,960,000
テルモ	640,000	3,923.00	2,510,720,000
ニコン	160,000	1,381.00	220,960,000
オリンパス	640,000	1,740.00	1,113,600,000
シチズン時計	160,000	585.00	93,600,000
バンダイナムコホールディングス	160,000	6,569.00	1,051,040,000
凸版印刷	80,000	2,264.00	181,120,000
大日本印刷	80,000	3,015.00	241,200,000
ヤマハ	160,000	6,230.00	996,800,000
東京電力ホールディングス	16,000	443.00	7,088,000
中部電力	16,000	1,473.00	23,568,000
関西電力	16,000	1,234.00	19,744,000
東京瓦斯	32,000	2,633.00	84,256,000
大阪瓦斯	32,000	2,001.00	64,032,000
東武鉄道	32,000	3,965.00	126,880,000
東急	80,000	1,975.00	158,000,000
小田急電鉄	80,000	2,553.00	204,240,000
京王電鉄	32,000	6,600.00	211,200,000
京成電鉄	80,000	4,325.00	346,000,000
東日本旅客鉄道	16,000	9,889.00	158,224,000
西日本旅客鉄道	16,000	9,451.00	151,216,000
東海旅客鉄道	16,000	21,920.00	350,720,000
日本通運	16,000	6,360.00	101,760,000
ヤマトホールディングス	160,000	1,883.00	301,280,000
日本郵船	16,000	1,922.00	30,752,000
商船三井	16,000	2,911.00	46,576,000
川崎汽船	16,000	1,715.00	27,440,000
ANAホールディングス	16,000	3,588.00	57,408,000
三菱倉庫	80,000	2,855.00	228,400,000
Zホールディングス	64,000	481.00	30,784,000
トレンドマイクロ	160,000	5,670.00	907,200,000
スカパーJSATホールディングス	16,000	480.00	7,680,000
日本電信電話	64,000	2,788.50	178,464,000
KDDI	960,000	3,288.00	3,156,480,000
NTTドコモ	16,000	3,074.00	49,184,000
東宝	16,000	4,485.00	71,760,000
エヌ・ティ・ティ・データ	800,000	1,554.00	1,243,200,000
コナミホールディングス	160,000	4,475.00	716,000,000
ソフトバンクグループ	960,000	4,878.00	4,682,880,000
双日	16,000	350.00	5,600,000
伊藤忠商事	160,000	2,574.50	411,920,000
丸紅	160,000	821.00	131,360,000
豊田通商	160,000	3,810.00	609,600,000
三井物産	160,000	1,971.50	315,440,000
住友商事	160,000	1,614.00	258,240,000
三菱商事	160,000	2,897.00	463,520,000
J.フロント リテイリング	80,000	1,551.00	124,080,000
三越伊勢丹ホールディングス	160,000	1,003.00	160,480,000
セブン&アイ・ホールディングス	160,000	4,171.00	667,360,000
ファミリーマート	640,000	2,625.00	1,680,000,000
高島屋	80,000	1,239.00	99,120,000
丸井グループ	160,000	2,776.00	444,160,000
イオン	160,000	2,280.00	364,800,000
ファーストリテイリング	160,000	61,990.00	9,918,400,000	代用有価証券 10,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	160,000	439.00	70,240,000
新生銀行	16,000	1,674.00	26,784,000
あおぞら銀行	16,000	2,932.00	46,912,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	160,000	578.20	92,512,000
りそなホールディングス	16,000	472.10	7,553,600
三井住友トラスト・ホールディングス	16,000	4,277.00	68,432,000
三井住友フィナンシャルグループ	16,000	4,024.00	64,384,000
千葉銀行	160,000	635.00	101,600,000
ふくおかフィナンシャルグループ	32,000	2,063.00	66,016,000
静岡銀行	160,000	800.00	128,000,000
みずほフィナンシャルグループ	160,000	167.20	26,752,000
大和証券グループ本社	160,000	570.30	91,248,000
野村ホールディングス	160,000	578.60	92,576,000
松井証券	160,000	882.00	141,120,000
SOMPOホールディングス	40,000	4,239.00	169,560,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	48,000	3,670.00	176,160,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	32,000	2,650.00	84,800,000
第一生命ホールディングス	16,000	1,761.50	28,184,000
東京海上ホールディングス	80,000	6,042.00	483,360,000
T&Dホールディングス	32,000	1,326.00	42,432,000
クレディセゾン	160,000	1,925.00	308,000,000
東急不動産ホールディングス	160,000	735.00	117,600,000
三井不動産	160,000	2,742.00	438,720,000
三菱地所	160,000	2,081.00	332,960,000
東京建物	80,000	1,726.00	138,080,000
住友不動産	160,000	3,834.00	613,440,000
エムスリー	384,000	3,440.00	1,320,960,000
ディー・エヌ・エー	48,000	1,797.00	86,256,000
電通グループ	160,000	3,785.00	605,600,000
サイバーエージェント	32,000	3,910.00	125,120,000
楽天	160,000	920.00	147,200,000
リクルートホールディングス	480,000	4,237.00	2,033,760,000
日本郵政	160,000	1,021.00	163,360,000
セコム	160,000	9,798.00	1,567,680,000
合 計	28,728,000		105,934,705,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。