有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/12-2023/01/10)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月11日現在	2023年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	718,113,846	820,463,798
株式	77,820,289,020	71,854,174,340
派生商品評価勘定	1,138,350	688,900
未収配当金	94,334,000	118,407,100
前払金	36,008,450	55,216,000
流動資産合計	78,669,883,666	72,848,950,138
資産合計	78,669,883,666	72,848,950,138
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,093,850	47,644,700
未払利息	128	442
流動負債合計	36,093,978	47,645,142
負債合計	36,093,978	47,645,142
純資産の部
元本等
元本	27,997,108,483	26,249,975,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,636,681,205	46,551,329,343
元本等合計	78,633,789,688	72,801,304,996
純資産合計	78,633,789,688	72,801,304,996
負債純資産合計	78,669,883,666	72,848,950,138

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月11日現在	2023年 1月10日現在
1.	期首	2022年 1月12日	2022年 7月12日
	期首元本額	29,866,433,426円	27,997,108,483円
	期首からの追加設定元本額	168,868,431円	150,563,150円
	期首からの一部解約元本額	2,038,193,374円	1,897,695,980円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	26,496,232,036円	24,641,180,478円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,250,168,974円	1,269,888,273円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	250,707,473円	338,906,902円
	計	27,997,108,483円	26,249,975,653円
2.	受益権の総数	27,997,108,483口	26,249,975,653口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,378,000,000円	1,606,200,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月11日現在	2023年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 7月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△6,588,646,300
合計	△6,588,646,300

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,448,583,640
合計	△3,448,583,640

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2022年 7月11日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	861,088,450	-	826,150,000	△34,938,450
合計		861,088,450	-	826,150,000	△34,938,450

(2023年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	988,696,000	-	941,760,000	△46,936,000
合計		988,696,000	-	941,760,000	△46,936,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 7月11日現在		2023年 1月10日現在
1口当たり純資産額	2.8086円	1口当たり純資産額	2.7734円
(1万口当たり純資産額)	(28,086円)	(1万口当たり純資産額)	(27,734円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	94,000	526.00	49,444,000
INPEX	37,600	1,371.00	51,549,600
コムシスホールディングス	94,000	2,296.00	215,824,000
大成建設	18,800	4,060.00	76,328,000
大林組	94,000	949.00	89,206,000
清水建設	94,000	683.00	64,202,000
長谷工コーポレーション	18,800	1,452.00	27,297,600
鹿島建設	47,000	1,471.00	69,137,000
大和ハウス工業	94,000	3,008.00	282,752,000
積水ハウス	94,000	2,340.00	219,960,000
日揮ホールディングス	94,000	1,634.00	153,596,000
日清製粉グループ本社	94,000	1,633.00	153,502,000
明治ホールディングス	18,800	6,500.00	122,200,000
日本ハム	47,000	3,595.00	168,965,000
サッポロホールディングス	18,800	3,095.00	58,186,000
アサヒグループホールディングス	94,000	4,057.00	381,358,000
キリンホールディングス	94,000	1,925.00	180,950,000
宝ホールディングス	94,000	1,012.00	95,128,000
キッコーマン	94,000	6,600.00	620,400,000
味の素	94,000	3,866.00	363,404,000
ニチレイ	47,000	2,700.00	126,900,000
日本たばこ産業	94,000	2,605.00	244,870,000
東洋紡	9,400	989.00	9,296,600
帝人	18,800	1,280.00	24,064,000
東レ	94,000	737.50	69,325,000
王子ホールディングス	94,000	518.00	48,692,000
日本製紙	9,400	952.00	8,948,800
クラレ	94,000	1,042.00	97,948,000
旭化成	94,000	926.80	87,119,200
レゾナック・ホールディングス	9,400	2,094.00	19,683,600
住友化学	94,000	472.00	44,368,000
日産化学	94,000	5,820.00	547,080,000
東ソー	47,000	1,579.00	74,213,000
トクヤマ	18,800	1,782.00	33,501,600
デンカ	18,800	2,998.00	56,362,400
信越化学工業	94,000	16,660.00	1,566,040,000
三井化学	18,800	3,035.00	57,058,000
三菱ケミカルグループ	47,000	687.00	32,289,000
UBE	9,400	1,928.00	18,123,200
花王	94,000	5,099.00	479,306,000
DIC	9,400	2,345.00	22,043,000
富士フイルムホールディングス	94,000	6,583.00	618,802,000
資生堂	94,000	6,690.00	628,860,000
日東電工	94,000	7,700.00	723,800,000
協和キリン	94,000	2,875.00	270,250,000
武田薬品工業	94,000	4,026.00	378,444,000
アステラス製薬	470,000	1,901.50	893,705,000
住友ファーマ	94,000	909.00	85,446,000
塩野義製薬	94,000	6,311.00	593,234,000
中外製薬	282,000	3,307.00	932,574,000
エーザイ	94,000	8,541.00	802,854,000
第一三共	282,000	4,030.00	1,136,460,000
大塚ホールディングス	94,000	4,042.00	379,948,000
出光興産	37,600	2,963.00	111,408,800
ENEOSホールディングス	94,000	445.30	41,858,200
横浜ゴム	47,000	2,005.00	94,235,000
ブリヂストン	94,000	4,704.00	442,176,000
AGC	18,800	4,550.00	85,540,000
日本板硝子	9,400	645.00	6,063,000
日本電気硝子	28,200	2,388.00	67,341,600
住友大阪セメント	9,400	3,140.00	29,516,000
太平洋セメント	9,400	2,024.00	19,025,600
東海カーボン	94,000	1,084.00	101,896,000
TOTO	47,000	4,965.00	233,355,000
日本碍子	94,000	1,676.00	157,544,000
日本製鉄	9,400	2,368.00	22,259,200
神戸製鋼所	9,400	650.00	6,110,000
JFEホールディングス	9,400	1,540.00	14,476,000
大平洋金属	9,400	1,907.00	17,925,800
日本軽金属ホールディングス	9,400	1,537.00	14,447,800
三井金属鉱業	9,400	3,140.00	29,516,000
東邦亜鉛	9,400	2,078.00	19,533,200
三菱マテリアル	9,400	2,084.00	19,589,600
住友金属鉱山	47,000	4,865.00	228,655,000
DOWAホールディングス	18,800	4,135.00	77,738,000
古河電気工業	9,400	2,414.00	22,691,600
住友電気工業	94,000	1,481.50	139,261,000
フジクラ	94,000	968.00	90,992,000
SUMCO	9,400	1,846.00	17,352,400
日本製鋼所	18,800	2,596.00	48,804,800
オークマ	18,800	4,655.00	87,514,000
アマダ	94,000	1,034.00	97,196,000
SMC	9,400	59,750.00	561,650,000
小松製作所	94,000	2,851.00	267,994,000
住友重機械工業	18,800	2,641.00	49,650,800
日立建機	94,000	2,920.00	274,480,000
クボタ	94,000	1,819.50	171,033,000
荏原製作所	18,800	4,780.00	89,864,000
ダイキン工業	94,000	21,330.00	2,005,020,000
日本精工	94,000	696.00	65,424,000
NTN	94,000	257.00	24,158,000
ジェイテクト	94,000	915.00	86,010,000
三井E&Sホールディングス	9,400	382.00	3,590,800
日立造船	18,800	801.00	15,058,800
三菱重工業	9,400	4,990.00	46,906,000
IHI	9,400	3,660.00	34,404,000
コニカミノルタ	94,000	507.00	47,658,000
ミネベアミツミ	94,000	2,036.00	191,384,000
日立製作所	18,800	6,517.00	122,519,600
三菱電機	94,000	1,276.00	119,944,000
富士電機	18,800	5,180.00	97,384,000
安川電機	94,000	4,235.00	398,090,000
日本電産	75,200	6,928.00	520,985,600
オムロン	94,000	6,515.00	612,410,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	18,800	2,126.00	39,968,800
日本電気	9,400	4,500.00	42,300,000
富士通	9,400	17,650.00	165,910,000
セイコーエプソン	188,000	1,942.00	365,096,000
パナソニック ホールディングス	94,000	1,096.50	103,071,000
シャープ	94,000	983.00	92,402,000
ソニーグループ	94,000	10,725.00	1,008,150,000
TDK	282,000	4,330.00	1,221,060,000
アルプスアルパイン	94,000	1,213.00	114,022,000
横河電機	94,000	2,112.00	198,528,000
アドバンテスト	188,000	8,670.00	1,629,960,000
キーエンス	9,400	52,240.00	491,056,000
カシオ計算機	94,000	1,309.00	123,046,000
ファナック	94,000	19,910.00	1,871,540,000
京セラ	188,000	6,506.00	1,223,128,000
太陽誘電	94,000	4,200.00	394,800,000
村田製作所	75,200	6,962.00	523,542,400
SCREENホールディングス	18,800	8,930.00	167,884,000
キヤノン	141,000	2,869.50	404,599,500
リコー	94,000	974.00	91,556,000
東京エレクトロン	94,000	42,440.00	3,989,360,000
デンソー	94,000	6,545.00	615,230,000
川崎重工業	9,400	2,932.00	27,560,800
日産自動車	94,000	431.20	40,532,800
いすゞ自動車	47,000	1,524.00	71,628,000
トヨタ自動車	470,000	1,827.00	858,690,000
日野自動車	94,000	500.00	47,000,000
三菱自動車工業	9,400	498.00	4,681,200
マツダ	18,800	1,007.00	18,931,600
本田技研工業	188,000	3,157.00	593,516,000
スズキ	94,000	4,275.00	401,850,000
SUBARU	94,000	2,068.50	194,439,000
ヤマハ発動機	94,000	3,010.00	282,940,000
テルモ	376,000	3,569.00	1,341,944,000
ニコン	94,000	1,176.00	110,544,000
オリンパス	376,000	2,423.50	911,236,000
HOYA	47,000	12,655.00	594,785,000
シチズン時計	94,000	576.00	54,144,000
バンダイナムコホールディングス	94,000	8,186.00	769,484,000
凸版印刷	47,000	1,915.00	90,005,000
大日本印刷	47,000	2,601.00	122,247,000
ヤマハ	94,000	4,770.00	448,380,000
任天堂	94,000	5,470.00	514,180,000
東京電力ホールディングス	9,400	436.00	4,098,400
中部電力	9,400	1,274.00	11,975,600
関西電力	9,400	1,219.00	11,458,600
東京瓦斯	18,800	2,460.00	46,248,000
大阪瓦斯	18,800	2,020.00	37,976,000
東武鉄道	18,800	2,958.00	55,610,400
東急	47,000	1,600.00	75,200,000
小田急電鉄	47,000	1,609.00	75,623,000
京王電鉄	18,800	4,625.00	86,950,000
京成電鉄	47,000	3,560.00	167,320,000
東日本旅客鉄道	9,400	7,294.00	68,563,600
西日本旅客鉄道	9,400	5,485.00	51,559,000
東海旅客鉄道	9,400	15,755.00	148,097,000
ヤマトホールディングス	94,000	2,026.00	190,444,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	9,400	7,200.00	67,680,000
日本郵船	28,200	3,039.00	85,699,800
商船三井	28,200	3,210.00	90,522,000
川崎汽船	28,200	2,731.00	77,014,200
ANAホールディングス	9,400	2,761.50	25,958,100
三菱倉庫	47,000	2,900.00	136,300,000
ネクソン	188,000	3,005.00	564,940,000
Zホールディングス	37,600	336.80	12,663,680
トレンドマイクロ	94,000	6,020.00	565,880,000
日本電信電話	37,600	3,696.00	138,969,600
KDDI	564,000	3,921.00	2,211,444,000
ソフトバンク	94,000	1,465.50	137,757,000
東宝	9,400	4,810.00	45,214,000
エヌ・ティ・ティ・データ	470,000	1,904.00	894,880,000
コナミグループ	94,000	5,890.00	553,660,000
ソフトバンクグループ	564,000	5,953.00	3,357,492,000
双日	9,400	2,457.00	23,095,800
伊藤忠商事	94,000	4,019.00	377,786,000
丸紅	94,000	1,487.50	139,825,000
豊田通商	94,000	4,855.00	456,370,000
三井物産	94,000	3,742.00	351,748,000
住友商事	94,000	2,147.50	201,865,000
三菱商事	94,000	4,226.00	397,244,000
J.フロント リテイリング	47,000	1,169.00	54,943,000
三越伊勢丹ホールディングス	94,000	1,376.00	129,344,000
セブン&アイ・ホールディングス	94,000	5,630.00	529,220,000
高島屋	47,000	1,808.00	84,976,000
丸井グループ	94,000	2,131.00	200,314,000
イオン	94,000	2,701.00	253,894,000
ファーストリテイリング	94,000	80,310.00	7,549,140,000	代用有価証券 20,000株
しずおかフィナンシャルグループ	94,000	1,036.00	97,384,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	94,000	544.00	51,136,000
あおぞら銀行	9,400	2,584.00	24,289,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	94,000	893.30	83,970,200
りそなホールディングス	9,400	707.90	6,654,260
三井住友トラスト・ホールディングス	9,400	4,556.00	42,826,400
三井住友フィナンシャルグループ	9,400	5,285.00	49,679,000
千葉銀行	94,000	944.00	88,736,000
ふくおかフィナンシャルグループ	18,800	2,914.00	54,783,200
みずほフィナンシャルグループ	9,400	1,886.00	17,728,400
大和証券グループ本社	94,000	586.00	55,084,000
野村ホールディングス	94,000	487.40	45,815,600
松井証券	94,000	776.00	72,944,000
SOMPOホールディングス	18,800	5,634.00	105,919,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,200	4,131.00	116,494,200
第一生命ホールディングス	9,400	2,873.50	27,010,900
東京海上ホールディングス	141,000	2,738.50	386,128,500
T&Dホールディングス	18,800	1,880.00	35,344,000
クレディセゾン	94,000	1,664.00	156,416,000
オリックス	94,000	2,097.00	197,118,000
日本取引所グループ	94,000	1,831.00	172,114,000
東急不動産ホールディングス	94,000	632.00	59,408,000
三井不動産	94,000	2,354.00	221,276,000
三菱地所	94,000	1,656.00	155,664,000
東京建物	47,000	1,562.00	73,414,000
住友不動産	94,000	3,006.00	282,564,000
エムスリー	225,600	3,502.00	790,051,200
ディー・エヌ・エー	28,200	1,741.00	49,096,200
電通グループ	94,000	4,100.00	385,400,000
サイバーエージェント	75,200	1,159.00	87,156,800
楽天グループ	94,000	619.00	58,186,000
リクルートホールディングス	282,000	4,208.00	1,186,656,000
日本郵政	94,000	1,087.00	102,178,000
セコム	94,000	7,330.00	689,020,000
合 計	17,991,600		71,854,174,340

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。