有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	480,430,185	1,117,330,510
株式	90,546,147,000	90,841,787,960
派生商品評価勘定	21,986,500	5,629,220
未収配当金	128,520,000	118,164,000
前払金	-	4,040,000
流動資産合計	91,177,083,685	92,086,951,690
資産合計	91,177,083,685	92,086,951,690
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	483,240	402,700
前受金	24,310,000	-
未払解約金	325,929	-
未払利息	679	1,666
流動負債合計	25,119,848	404,366
負債合計	25,119,848	404,366
純資産の部
元本等
元本	50,268,322,892	48,342,334,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,883,640,945	43,744,212,738
元本等合計	91,151,963,837	92,086,547,324
純資産合計	91,151,963,837	92,086,547,324
負債純資産合計	91,177,083,685	92,086,951,690

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
1.	期首	平成28年 7月12日	平成29年 1月11日
	期首元本額	57,533,536,990円	50,268,322,892円
	期首からの追加設定元本額	21,840,912円	69,046,739円
	期首からの一部解約元本額	7,287,055,010円	1,995,035,045円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	49,836,009,948円	47,861,768,859円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	432,312,944円	480,565,727円
	計	50,268,322,892円	48,342,334,586円
2.	受益権の総数	50,268,322,892口	48,342,334,586口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	386,900,000円	371,800,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 7月12日 至 平成29年 1月10日	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	8,958,243,600
合計	8,958,243,600

(平成29年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	12,093,344,080
合計	12,093,344,080

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	577,090,000	-	598,610,000	21,520,000
合計		577,090,000	-	598,610,000	21,520,000

(平成29年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,240,940,000	-	1,246,200,000	5,260,000
合計		1,240,940,000	-	1,246,200,000	5,260,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月10日現在		平成29年 7月10日現在
1口当たり純資産額	1.8133円	1口当たり純資産額	1.9049円
(1万口当たり純資産額)	(18,133円)	(1万口当たり純資産額)	(19,049円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	172,000	638.00	109,736,000
マルハニチロ	17,200	2,915.00	50,138,000
国際石油開発帝石	68,800	1,067.50	73,444,000
コムシスホールディングス	172,000	2,315.00	398,180,000
大成建設	172,000	1,038.00	178,536,000
大林組	172,000	1,322.00	227,384,000
清水建設	172,000	1,198.00	206,056,000
長谷工コーポレーション	34,400	1,384.00	47,609,600
鹿島建設	172,000	967.00	166,324,000
大和ハウス工業	172,000	3,850.00	662,200,000
積水ハウス	172,000	1,977.00	340,044,000
日揮	172,000	1,849.00	318,028,000
千代田化工建設	172,000	652.00	112,144,000
日清製粉グループ本社	172,000	1,797.00	309,084,000
明治ホールディングス	34,400	8,940.00	307,536,000
日本ハム	172,000	3,365.00	578,780,000
サッポロホールディングス	34,400	3,105.00	106,812,000
アサヒグループホールディングス	172,000	4,378.00	753,016,000
キリンホールディングス	172,000	2,344.00	403,168,000
宝ホールディングス	172,000	1,168.00	200,896,000
キッコーマン	172,000	3,565.00	613,180,000
味の素	172,000	2,368.50	407,382,000
ニチレイ	86,000	3,230.00	277,780,000
日本たばこ産業	172,000	3,857.00	663,404,000
東洋紡	172,000	212.00	36,464,000
ユニチカ	172,000	83.00	14,276,000
帝人	34,400	2,199.00	75,645,600
東レ	172,000	956.10	164,449,200
王子ホールディングス	172,000	579.00	99,588,000
日本製紙	17,200	2,220.00	38,184,000
北越紀州製紙	172,000	854.00	146,888,000
クラレ	172,000	2,135.00	367,220,000
旭化成	172,000	1,210.50	208,206,000
昭和電工	17,200	2,688.00	46,233,600
住友化学	172,000	647.00	111,284,000
日産化学工業	172,000	3,840.00	660,480,000
東ソー	172,000	1,219.00	209,668,000
トクヤマ	172,000	554.00	95,288,000
デンカ	172,000	594.00	102,168,000
信越化学工業	172,000	9,965.00	1,713,980,000
三井化学	172,000	605.00	104,060,000
三菱ケミカルホールディングス	86,000	954.90	82,121,400
宇部興産	172,000	293.00	50,396,000
日本化薬	172,000	1,601.00	275,372,000
花王	172,000	6,702.00	1,152,744,000
富士フイルムホールディングス	172,000	4,086.00	702,792,000
資生堂	172,000	3,887.00	668,564,000
日東電工	172,000	9,712.00	1,670,464,000
協和発酵キリン	172,000	1,980.00	340,560,000
武田薬品工業	172,000	5,694.00	979,368,000
アステラス製薬	860,000	1,385.50	1,191,530,000
大日本住友製薬	172,000	1,519.00	261,268,000
塩野義製薬	172,000	6,004.00	1,032,688,000
中外製薬	172,000	4,085.00	702,620,000
エーザイ	172,000	6,088.00	1,047,136,000
第一三共	172,000	2,512.00	432,064,000
大塚ホールディングス	172,000	4,745.00	816,140,000
昭和シェル石油	172,000	1,108.00	190,576,000
JXTGホールディングス	172,000	486.50	83,678,000
横浜ゴム	86,000	2,314.00	199,004,000
ブリヂストン	172,000	4,858.00	835,576,000
旭硝子	34,400	4,845.00	166,668,000
日本板硝子	17,200	978.00	16,821,600
日本電気硝子	51,600	4,040.00	208,464,000
住友大阪セメント	172,000	544.00	93,568,000
太平洋セメント	172,000	419.00	72,068,000
東海カーボン	172,000	659.00	113,348,000
TOTO	86,000	4,210.00	362,060,000
日本碍子	172,000	2,252.00	387,344,000
新日鐵住金	17,200	2,649.00	45,562,800
神戸製鋼所	17,200	1,232.00	21,190,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	17,200	2,034.00	34,984,800
日新製鋼	17,200	1,257.00	21,620,400
大平洋金属	172,000	297.00	51,084,000
日本軽金属ホールディングス	172,000	277.00	47,644,000
三井金属鉱業	172,000	475.00	81,700,000
東邦亜鉛	172,000	474.00	81,528,000
三菱マテリアル	17,200	3,425.00	58,910,000
住友金属鉱山	172,000	1,507.00	259,204,000
DOWAホールディングス	172,000	876.00	150,672,000
古河機械金属	172,000	204.00	35,088,000
古河電気工業	17,200	4,980.00	85,656,000
住友電気工業	172,000	1,793.50	308,482,000
フジクラ	172,000	976.00	167,872,000
SUMCO	17,200	1,748.00	30,065,600
東洋製罐グループホールディングス	172,000	1,867.00	321,124,000
日本製鋼所	34,400	1,861.00	64,018,400
オークマ	172,000	1,052.00	180,944,000
アマダホールディングス	172,000	1,292.00	222,224,000
小松製作所	172,000	2,894.00	497,768,000
住友重機械工業	172,000	776.00	133,472,000
日立建機	172,000	2,872.00	493,984,000
クボタ	172,000	1,939.00	333,508,000
荏原製作所	34,400	3,260.00	112,144,000
ダイキン工業	172,000	11,735.00	2,018,420,000
日本精工	172,000	1,472.00	253,184,000
NTN	172,000	530.00	91,160,000
ジェイテクト	172,000	1,703.00	292,916,000
日立造船	34,400	561.00	19,298,400
三菱重工業	172,000	460.00	79,120,000
IHI	172,000	381.00	65,532,000
日清紡ホールディングス	172,000	1,148.00	197,456,000
コニカミノルタ	172,000	946.00	162,712,000
ミネベアミツミ	172,000	1,789.00	307,708,000
日立製作所	172,000	701.00	120,572,000
東芝	172,000	255.60	43,963,200
三菱電機	172,000	1,669.50	287,154,000
富士電機	172,000	608.00	104,576,000
安川電機	172,000	2,415.00	415,380,000
明電舎	172,000	397.00	68,284,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	172,000	493.00	84,796,000
日本電気	172,000	295.00	50,740,000
富士通	172,000	820.90	141,194,800
沖電気工業	17,200	1,648.00	28,345,600
パナソニック	172,000	1,491.50	256,538,000
ソニー	172,000	4,318.00	742,696,000
TDK	172,000	7,520.00	1,293,440,000
アルプス電気	172,000	3,240.00	557,280,000
パイオニア	172,000	220.00	37,840,000
横河電機	172,000	1,796.00	308,912,000
アドバンテスト	344,000	1,966.00	676,304,000
カシオ計算機	172,000	1,749.00	300,828,000
ファナック	172,000	22,060.00	3,794,320,000
京セラ	344,000	6,508.00	2,238,752,000
太陽誘電	172,000	1,827.00	314,244,000
SCREENホールディングス	34,400	7,860.00	270,384,000
キヤノン	258,000	3,748.00	966,984,000
リコー	172,000	969.00	166,668,000
東京エレクトロン	172,000	15,580.00	2,679,760,000
デンソー	172,000	4,817.00	828,524,000
三井造船	172,000	161.00	27,692,000
川崎重工業	172,000	339.00	58,308,000
日産自動車	172,000	1,152.00	198,144,000
いすゞ自動車	86,000	1,411.50	121,389,000
トヨタ自動車	172,000	6,187.00	1,064,164,000
日野自動車	172,000	1,272.00	218,784,000
三菱自動車工業	17,200	748.00	12,865,600
マツダ	34,400	1,620.00	55,728,000
本田技研工業	344,000	3,104.00	1,067,776,000
スズキ	172,000	5,353.00	920,716,000
SUBARU	172,000	4,118.00	708,296,000
ヤマハ発動機	172,000	2,944.00	506,368,000
テルモ	344,000	4,345.00	1,494,680,000
ニコン	172,000	1,876.00	322,672,000
オリンパス	172,000	4,140.00	712,080,000
シチズン時計	172,000	826.00	142,072,000
凸版印刷	172,000	1,209.00	207,948,000
大日本印刷	172,000	1,253.00	215,516,000
ヤマハ	172,000	3,985.00	685,420,000
東京電力ホールディングス	17,200	460.00	7,912,000
中部電力	17,200	1,451.00	24,957,200
関西電力	17,200	1,487.50	25,585,000
東京瓦斯	172,000	576.30	99,123,600
大阪瓦斯	172,000	444.10	76,385,200
東武鉄道	172,000	604.00	103,888,000
東京急行電鉄	172,000	844.00	145,168,000
小田急電鉄	86,000	2,210.00	190,060,000
京王電鉄	172,000	926.00	159,272,000
京成電鉄	86,000	2,957.00	254,302,000
東日本旅客鉄道	17,200	10,785.00	185,502,000
西日本旅客鉄道	17,200	7,960.00	136,912,000
東海旅客鉄道	17,200	17,920.00	308,224,000
日本通運	172,000	711.00	122,292,000
ヤマトホールディングス	172,000	2,265.50	389,666,000
日本郵船	172,000	221.00	38,012,000
商船三井	172,000	356.00	61,232,000
川崎汽船	172,000	281.00	48,332,000
ANAホールディングス	172,000	384.80	66,185,600
三菱倉庫	172,000	1,468.00	252,496,000
ヤフー	68,800	491.00	33,780,800
トレンドマイクロ	172,000	5,770.00	992,440,000
スカパーJSATホールディングス	17,200	472.00	8,118,400
日本電信電話	34,400	5,230.00	179,912,000
KDDI	1,032,000	2,909.00	3,002,088,000
NTTドコモ	17,200	2,622.50	45,107,000
東宝	17,200	3,390.00	58,308,000
エヌ・ティ・ティ・データ	860,000	1,239.00	1,065,540,000
コナミホールディングス	172,000	6,160.00	1,059,520,000
ソフトバンクグループ	516,000	8,928.00	4,606,848,000
双日	17,200	280.00	4,816,000
伊藤忠商事	172,000	1,726.50	296,958,000
丸紅	172,000	739.70	127,228,400
豊田通商	172,000	3,390.00	583,080,000
三井物産	172,000	1,603.00	275,716,000
住友商事	172,000	1,489.00	256,108,000
三菱商事	172,000	2,390.50	411,166,000
J.フロント リテイリング	86,000	1,642.00	141,212,000
三越伊勢丹ホールディングス	172,000	1,116.00	191,952,000
セブン&アイ・ホールディングス	172,000	4,535.00	780,020,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	172,000	6,300.00	1,083,600,000
高島屋	172,000	1,029.00	176,988,000
丸井グループ	172,000	1,589.00	273,308,000
イオン	172,000	1,718.00	295,496,000
ファーストリテイリング	172,000	37,180.00	6,394,960,000	代用有価証券 10,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	172,000	575.50	98,986,000
新生銀行	172,000	193.00	33,196,000
あおぞら銀行	172,000	436.00	74,992,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	172,000	749.30	128,879,600
りそなホールディングス	17,200	605.30	10,411,160
三井住友トラスト・ホールディングス	17,200	4,039.00	69,470,800
三井住友フィナンシャルグループ	17,200	4,373.00	75,215,600
千葉銀行	172,000	825.00	141,900,000
ふくおかフィナンシャルグループ	172,000	547.00	94,084,000
静岡銀行	172,000	1,031.00	177,332,000
みずほフィナンシャルグループ	172,000	204.60	35,191,200
大和証券グループ本社	172,000	675.90	116,254,800
野村ホールディングス	172,000	664.30	114,259,600
松井証券	172,000	935.00	160,820,000
SOMPOホールディングス	43,000	4,412.00	189,716,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	51,600	3,859.00	199,124,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	34,400	2,042.00	70,244,800
第一生命ホールディングス	17,200	2,075.00	35,690,000
東京海上ホールディングス	86,000	4,774.00	410,564,000
T&Dホールディングス	34,400	1,755.00	60,372,000
クレディセゾン	172,000	2,214.00	380,808,000
東急不動産ホールディングス	172,000	662.00	113,864,000
三井不動産	172,000	2,608.50	448,662,000
三菱地所	172,000	2,038.00	350,536,000
東京建物	86,000	1,457.00	125,302,000
住友不動産	172,000	3,426.00	589,272,000
ディー・エヌ・エー	51,600	2,643.00	136,378,800
電通	172,000	5,130.00	882,360,000
楽天	172,000	1,317.50	226,610,000
東京ドーム	86,000	1,032.00	88,752,000
セコム	172,000	8,580.00	1,475,760,000
合 計	34,443,000		90,841,787,960

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。