有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月10日現在	平成27年 1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	999,060,075	1,127,171,933
株式	106,234,115,500	105,336,603,240
派生商品評価勘定	16,484,533	8,195
未収配当金	95,078,000	133,366,200
未収利息	1,536	1,940
前払金	-	46,365,000
流動資産合計	107,344,739,644	106,643,516,508
資産合計	107,344,739,644	106,643,516,508
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,280	55,375,043
前受金	20,129,000	-
未払解約金	28,312,060	-
流動負債合計	48,476,340	55,375,043
負債合計	48,476,340	55,375,043
純資産の部
元本等
元本	78,593,246,616	68,966,296,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,703,016,688	37,621,845,201
元本等合計	107,296,263,304	106,588,141,465
純資産合計	107,296,263,304	106,588,141,465
負債純資産合計	107,344,739,644	106,643,516,508

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月10日現在	平成27年 1月13日現在
1.	期首	平成26年 1月11日	平成26年 7月11日
	期首元本額	79,019,529,901円	78,593,246,616円
	期首からの追加設定元本額	628,109,262円	128,740,039円
	期首からの一部解約元本額	1,054,392,547円	9,755,690,391円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	78,502,482,123円	68,770,069,196円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	90,764,493円	196,227,068円
	計	78,593,246,616円	68,966,296,264円
2.	受益権の総数	78,593,246,616口	68,966,296,264口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	2,680,400,000円	3,486,000,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日	自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 7月10日現在	平成27年 1月13日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,739,696,700
合計	5,739,696,700

(平成27年 1月13日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	10,473,352,230
合計	10,473,352,230

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,050,871,000	-	1,067,500,000	16,629,000
合計		1,050,871,000	-	1,067,500,000	16,629,000

(平成27年 1月13日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,336,855,000	-	1,281,750,000	△55,105,000
合計		1,336,855,000	-	1,281,750,000	△55,105,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 7月10日現在		平成27年 1月13日現在
1口当たり純資産額	1.3652円	1口当たり純資産額	1.5455円
(1万口当たり純資産額)	(13,652円)	(1万口当たり純資産額)	(15,455円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	242,000	366.00	88,572,000
マルハニチロ	24,200	1,752.00	42,398,400
国際石油開発帝石	96,800	1,203.50	116,498,800
コムシスホールディングス	242,000	1,547.00	374,374,000
大成建設	242,000	684.00	165,528,000
大林組	242,000	758.00	183,436,000
清水建設	242,000	787.00	190,454,000
鹿島建設	242,000	462.00	111,804,000
大和ハウス工業	242,000	2,213.50	535,667,000
積水ハウス	242,000	1,556.00	376,552,000
日揮	242,000	2,308.00	558,536,000
千代田化工建設	242,000	943.00	228,206,000
日清製粉グループ本社	242,000	1,223.00	295,966,000
明治ホールディングス	24,200	11,610.00	280,962,000
日本ハム	242,000	2,786.00	674,212,000
サッポロホールディングス	242,000	476.00	115,192,000
アサヒグループホールディングス	242,000	3,592.50	869,385,000
キリンホールディングス	242,000	1,452.00	351,384,000
宝ホールディングス	242,000	721.00	174,482,000
キッコーマン	242,000	2,982.00	721,644,000
味の素	242,000	2,219.00	536,998,000
ニチレイ	242,000	553.00	133,826,000
日本たばこ産業	242,000	3,211.00	777,062,000
東洋紡	242,000	159.00	38,478,000
ユニチカ	242,000	58.00	14,036,000
日清紡ホールディングス	242,000	1,209.00	292,578,000
帝人	242,000	322.00	77,924,000
東レ	242,000	946.50	229,053,000
王子ホールディングス	242,000	402.00	97,284,000
日本製紙	24,200	1,647.00	39,857,400
北越紀州製紙	242,000	491.00	118,822,000
クラレ	242,000	1,359.00	328,878,000
旭化成	242,000	1,104.00	267,168,000
昭和電工	242,000	144.00	34,848,000
住友化学	242,000	459.00	111,078,000
日産化学工業	242,000	2,158.00	522,236,000
日本曹達	242,000	647.00	156,574,000
東ソー	242,000	591.00	143,022,000
トクヤマ	242,000	245.00	59,290,000
電気化学工業	242,000	444.00	107,448,000
信越化学工業	242,000	7,709.00	1,865,578,000
三井化学	242,000	341.00	82,522,000
三菱ケミカルホールディングス	121,000	589.20	71,293,200
宇部興産	242,000	181.00	43,802,000
日本化薬	242,000	1,547.00	374,374,000
花王	242,000	4,788.50	1,158,817,000
富士フイルムホールディングス	242,000	3,734.00	903,628,000
資生堂	242,000	1,695.00	410,190,000
日東電工	242,000	6,827.00	1,652,134,000
協和発酵キリン	242,000	1,155.00	279,510,000
武田薬品工業	242,000	5,158.00	1,248,236,000
アステラス製薬	1,210,000	1,756.50	2,125,365,000
大日本住友製薬	242,000	1,185.00	286,770,000
塩野義製薬	242,000	3,360.00	813,120,000
中外製薬	242,000	3,175.00	768,350,000
エーザイ	242,000	4,976.50	1,204,313,000
第一三共	242,000	1,611.50	389,983,000
昭和シェル石油	242,000	1,163.00	281,446,000
JXホールディングス	242,000	437.80	105,947,600
横浜ゴム	242,000	1,099.00	265,958,000
ブリヂストン	242,000	4,276.50	1,034,913,000
日東紡績	242,000	399.00	96,558,000
旭硝子	242,000	592.00	143,264,000
日本板硝子	242,000	110.00	26,620,000
日本電気硝子	363,000	518.00	188,034,000
住友大阪セメント	242,000	338.00	81,796,000
太平洋セメント	242,000	365.00	88,330,000
東海カーボン	242,000	335.00	81,070,000
TOTO	242,000	1,265.00	306,130,000
日本碍子	242,000	2,297.00	555,874,000
新日鐵住金	242,000	291.10	70,446,200
神戸製鋼所	242,000	197.00	47,674,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	24,200	2,573.50	62,278,700
日新製鋼	24,200	1,089.00	26,353,800
大平洋金属	242,000	348.00	84,216,000
日本軽金属ホールディングス	242,000	165.00	39,930,000
三井金属鉱業	242,000	275.00	66,550,000
東邦亜鉛	242,000	366.00	88,572,000
三菱マテリアル	242,000	380.00	91,960,000
住友金属鉱山	242,000	1,768.50	427,977,000
DOWAホールディングス	242,000	902.00	218,284,000
古河機械金属	242,000	197.00	47,674,000
古河電気工業	242,000	192.00	46,464,000
住友電気工業	242,000	1,496.50	362,153,000
フジクラ	242,000	486.00	117,612,000
SUMCO	24,200	1,768.00	42,785,600
東洋製罐グループホールディングス	242,000	1,359.00	328,878,000
日本製鋼所	242,000	414.00	100,188,000
オークマ	242,000	945.00	228,690,000
アマダ	242,000	1,012.00	244,904,000
小松製作所	242,000	2,515.00	608,630,000
住友重機械工業	242,000	644.00	155,848,000
日立建機	242,000	2,397.00	580,074,000
クボタ	242,000	1,665.00	402,930,000
荏原製作所	242,000	459.00	111,078,000
ダイキン工業	242,000	7,839.00	1,897,038,000
日本精工	242,000	1,367.00	330,814,000
NTN	242,000	514.00	124,388,000
ジェイテクト	242,000	1,939.00	469,238,000
日立造船	48,400	651.00	31,508,400
三菱重工業	242,000	669.00	161,898,000
IHI	242,000	614.00	148,588,000
コニカミノルタ	242,000	1,256.00	303,952,000
ミネベア	242,000	1,807.00	437,294,000
日立製作所	242,000	884.70	214,097,400
東芝	242,000	477.20	115,482,400
三菱電機	242,000	1,385.50	335,291,000
富士電機	242,000	470.00	113,740,000
安川電機	242,000	1,476.00	357,192,000
明電舎	242,000	360.00	87,120,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	242,000	497.00	120,274,000
日本電気	242,000	347.00	83,974,000
富士通	242,000	589.40	142,634,800
沖電気工業	242,000	235.00	56,870,000
パナソニック	242,000	1,370.00	331,540,000
シャープ	242,000	259.00	62,678,000
ソニー	242,000	2,520.00	609,840,000
TDK	242,000	7,260.00	1,756,920,000
ミツミ電機	242,000	929.00	224,818,000
アルプス電気	242,000	2,392.00	578,864,000
パイオニア	242,000	229.00	55,418,000
横河電機	242,000	1,265.00	306,130,000
アドバンテスト	484,000	1,381.00	668,404,000
カシオ計算機	242,000	1,808.00	437,536,000
ファナック	242,000	19,225.00	4,652,450,000
京セラ	484,000	5,305.00	2,567,620,000
太陽誘電	242,000	1,445.00	349,690,000
SCREENホールディングス	242,000	674.00	163,108,000
キヤノン	363,000	3,752.50	1,362,157,500
リコー	242,000	1,175.00	284,350,000
東京エレクトロン	242,000	8,549.00	2,068,858,000
デンソー	242,000	5,402.00	1,307,284,000
三井造船	242,000	204.00	49,368,000
川崎重工業	242,000	550.00	133,100,000
日産自動車	242,000	1,005.00	243,210,000
いすゞ自動車	121,000	1,486.50	179,866,500
トヨタ自動車	242,000	7,519.00	1,819,598,000
日野自動車	242,000	1,642.00	397,364,000
三菱自動車工業	24,200	1,064.00	25,748,800
マツダ	48,400	2,608.00	126,227,200
本田技研工業	484,000	3,530.50	1,708,762,000
スズキ	242,000	3,611.50	873,983,000
富士重工業	242,000	4,249.00	1,028,258,000
テルモ	484,000	2,747.00	1,329,548,000
ニコン	242,000	1,491.00	360,822,000
オリンパス	242,000	4,175.00	1,010,350,000
シチズンホールディングス	242,000	890.00	215,380,000
凸版印刷	242,000	758.00	183,436,000
大日本印刷	242,000	1,035.50	250,591,000
ヤマハ	242,000	1,724.00	417,208,000
東京電力	24,200	484.00	11,712,800
中部電力	24,200	1,369.00	33,129,800
関西電力	24,200	1,095.00	26,499,000
東京瓦斯	242,000	636.90	154,129,800
大阪瓦斯	242,000	434.20	105,076,400
東武鉄道	242,000	505.00	122,210,000
東京急行電鉄	242,000	740.00	179,080,000
小田急電鉄	242,000	1,051.00	254,342,000
京王電鉄	242,000	872.00	211,024,000
京成電鉄	242,000	1,498.00	362,516,000
東日本旅客鉄道	24,200	8,901.00	215,404,200
西日本旅客鉄道	24,200	5,664.00	137,068,800
東海旅客鉄道	24,200	17,660.00	427,372,000
日本通運	242,000	630.00	152,460,000
ヤマトホールディングス	242,000	2,449.50	592,779,000
日本郵船	242,000	355.00	85,910,000
商船三井	242,000	379.00	91,718,000
川崎汽船	242,000	336.00	81,312,000
ANAホールディングス	242,000	303.80	73,519,600
三菱倉庫	242,000	1,711.00	414,062,000
ヤフー	96,800	410.00	39,688,000
トレンドマイクロ	242,000	3,180.00	769,560,000
スカパーJSATホールディングス	24,200	697.00	16,867,400
日本電信電話	24,200	6,320.00	152,944,000
KDDI	484,000	7,513.00	3,636,292,000
NTTドコモ	24,200	1,839.50	44,515,900
東宝	24,200	2,660.00	64,372,000
エヌ・ティ・ティ・データ	242,000	4,345.00	1,051,490,000
コナミ	242,000	2,046.00	495,132,000
ソフトバンク	726,000	7,148.00	5,189,448,000
双日	24,200	160.00	3,872,000
伊藤忠商事	242,000	1,237.00	299,354,000
丸紅	242,000	685.60	165,915,200
豊田通商	242,000	2,632.00	636,944,000
三井物産	242,000	1,524.50	368,929,000
住友商事	242,000	1,174.00	284,108,000
三菱商事	242,000	2,088.50	505,417,000
J.フロント リテイリング	121,000	1,358.00	164,318,000
三越伊勢丹ホールディングス	242,000	1,496.00	362,032,000
セブン&アイ・ホールディングス	242,000	4,230.50	1,023,781,000
高島屋	242,000	940.00	227,480,000
丸井グループ	242,000	1,063.00	257,246,000
イオン	242,000	1,143.50	276,727,000
ユニーグループ・ホールディングス	242,000	614.00	148,588,000
ファーストリテイリング	242,000	43,575.00	10,545,150,000	代用有価証券 80,000株
新生銀行	242,000	191.00	46,222,000
あおぞら銀行	242,000	390.00	94,380,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	242,000	629.70	152,387,400
りそなホールディングス	24,200	582.70	14,101,340
三井住友トラスト・ホールディングス	242,000	423.70	102,535,400
三井住友フィナンシャルグループ	24,200	4,051.00	98,034,200
千葉銀行	242,000	754.00	182,468,000
横浜銀行	242,000	622.10	150,548,200
ふくおかフィナンシャルグループ	242,000	595.00	143,990,000
静岡銀行	242,000	1,036.00	250,712,000
みずほフィナンシャルグループ	242,000	196.30	47,504,600
大和証券グループ本社	242,000	892.00	215,864,000
野村ホールディングス	242,000	646.10	156,356,200
松井証券	242,000	992.00	240,064,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	60,500	2,904.00	175,692,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	72,600	2,807.00	203,788,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	48,400	1,690.00	81,796,000
第一生命保険	24,200	1,678.50	40,619,700
東京海上ホールディングス	121,000	3,886.00	470,206,000
T&Dホールディングス	48,400	1,353.00	65,485,200
クレディセゾン	242,000	2,044.00	494,648,000
東急不動産ホールディングス	242,000	809.00	195,778,000
三井不動産	242,000	3,149.50	762,179,000
三菱地所	242,000	2,426.00	587,092,000
平和不動産	48,400	1,748.00	84,603,200
東京建物	242,000	883.00	213,686,000
住友不動産	242,000	3,987.50	964,975,000
電通	242,000	4,745.00	1,148,290,000
東京ドーム	242,000	513.00	124,146,000
セコム	242,000	6,683.00	1,617,286,000
合 計	50,686,900		105,336,603,240

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。