有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,117,330,510	1,194,919,941
株式	90,841,787,960	96,163,783,500
派生商品評価勘定	5,629,220	82,530,300
未収配当金	118,164,000	134,700,000
前払金	4,040,000	-
流動資産合計	92,086,951,690	97,575,933,741
資産合計	92,086,951,690	97,575,933,741
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	402,700	-
前受金	-	85,860,000
未払利息	1,666	1,346
流動負債合計	404,366	85,861,346
負債合計	404,366	85,861,346
純資産の部
元本等
元本	48,342,334,586	42,811,198,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,744,212,738	54,678,874,346
元本等合計	92,086,547,324	97,490,072,395
純資産合計	92,086,547,324	97,490,072,395
負債純資産合計	92,086,951,690	97,575,933,741

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.	期首	平成29年 1月11日	平成29年 7月11日
	期首元本額	50,268,322,892円	48,342,334,586円
	期首からの追加設定元本額	69,046,739円	95,133,818円
	期首からの一部解約元本額	1,995,035,045円	5,626,270,355円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	47,861,768,859円	42,250,586,408円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	480,565,727円	560,611,641円
	計	48,342,334,586円	42,811,198,049円
2.	受益権の総数	48,342,334,586口	42,811,198,049口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	371,800,000円	468,000,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日	自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	12,093,344,080
合計	12,093,344,080

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	8,280,718,500
合計	8,280,718,500

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,240,940,000	-	1,246,200,000	5,260,000
合計		1,240,940,000	-	1,246,200,000	5,260,000

(平成30年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,226,440,000	-	1,309,000,000	82,560,000
合計		1,226,440,000	-	1,309,000,000	82,560,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 7月10日現在		平成30年 1月10日現在
1口当たり純資産額	1.9049円	1口当たり純資産額	2.2772円
(1万口当たり純資産額)	(19,049円)	(1万口当たり純資産額)	(22,772円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	150,000	606.00	90,900,000
マルハニチロ	15,000	3,390.00	50,850,000
国際石油開発帝石	60,000	1,466.50	87,990,000
コムシスホールディングス	150,000	3,245.00	486,750,000
大成建設	30,000	5,770.00	173,100,000
大林組	150,000	1,391.00	208,650,000
清水建設	150,000	1,197.00	179,550,000
長谷工コーポレーション	30,000	1,801.00	54,030,000
鹿島建設	150,000	1,109.00	166,350,000
大和ハウス工業	150,000	4,532.00	679,800,000
積水ハウス	150,000	2,122.50	318,375,000
日揮	150,000	2,330.00	349,500,000
千代田化工建設	150,000	845.00	126,750,000
日清製粉グループ本社	150,000	2,289.00	343,350,000
明治ホールディングス	30,000	9,650.00	289,500,000
日本ハム	150,000	2,756.00	413,400,000
サッポロホールディングス	30,000	3,460.00	103,800,000
アサヒグループホールディングス	150,000	5,815.00	872,250,000
キリンホールディングス	150,000	2,802.00	420,300,000
宝ホールディングス	150,000	1,339.00	200,850,000
キッコーマン	150,000	4,690.00	703,500,000
味の素	150,000	2,151.00	322,650,000
ニチレイ	75,000	3,175.00	238,125,000
日本たばこ産業	150,000	3,639.00	545,850,000
東洋紡	15,000	2,150.00	32,250,000
ユニチカ	15,000	842.00	12,630,000
帝人	30,000	2,572.00	77,160,000
東レ	150,000	1,125.50	168,825,000
王子ホールディングス	150,000	778.00	116,700,000
日本製紙	15,000	2,161.00	32,415,000
クラレ	150,000	2,212.00	331,800,000
旭化成	150,000	1,527.00	229,050,000
昭和電工	15,000	5,120.00	76,800,000
住友化学	150,000	867.00	130,050,000
日産化学工業	150,000	4,665.00	699,750,000
東ソー	75,000	2,622.00	196,650,000
トクヤマ	30,000	3,915.00	117,450,000
デンカ	30,000	4,605.00	138,150,000
信越化学工業	150,000	12,060.00	1,809,000,000
三井化学	30,000	3,825.00	114,750,000
三菱ケミカルホールディングス	75,000	1,289.00	96,675,000
宇部興産	15,000	3,470.00	52,050,000
日本化薬	150,000	1,715.00	257,250,000
花王	150,000	7,704.00	1,155,600,000
富士フイルムホールディングス	150,000	4,810.00	721,500,000
資生堂	150,000	5,431.00	814,650,000
日東電工	150,000	10,570.00	1,585,500,000
協和発酵キリン	150,000	2,273.00	340,950,000
武田薬品工業	150,000	6,666.00	999,900,000
アステラス製薬	750,000	1,460.00	1,095,000,000
大日本住友製薬	150,000	1,727.00	259,050,000
塩野義製薬	150,000	6,237.00	935,550,000
中外製薬	150,000	5,900.00	885,000,000
エーザイ	150,000	6,652.00	997,800,000
第一三共	150,000	3,167.00	475,050,000
大塚ホールディングス	150,000	5,083.00	762,450,000
昭和シェル石油	150,000	1,651.00	247,650,000
JXTGホールディングス	150,000	776.10	116,415,000
横浜ゴム	75,000	2,823.00	211,725,000
ブリヂストン	150,000	5,333.00	799,950,000
旭硝子	30,000	5,030.00	150,900,000
日本板硝子	15,000	1,055.00	15,825,000
日本電気硝子	45,000	4,465.00	200,925,000
住友大阪セメント	150,000	569.00	85,350,000
太平洋セメント	15,000	4,860.00	72,900,000
東海カーボン	150,000	1,563.00	234,450,000
TOTO	75,000	6,880.00	516,000,000
日本碍子	150,000	2,272.00	340,800,000
新日鐵住金	15,000	3,058.00	45,870,000
神戸製鋼所	15,000	1,111.00	16,665,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	15,000	2,790.00	41,850,000
日新製鋼	15,000	1,946.00	29,190,000
大平洋金属	15,000	3,250.00	48,750,000
日本軽金属ホールディングス	150,000	327.00	49,050,000
三井金属鉱業	15,000	6,970.00	104,550,000
東邦亜鉛	15,000	6,580.00	98,700,000
三菱マテリアル	15,000	4,110.00	61,650,000
住友金属鉱山	75,000	5,443.00	408,225,000
DOWAホールディングス	30,000	4,700.00	141,000,000
古河機械金属	15,000	2,550.00	38,250,000
古河電気工業	15,000	6,010.00	90,150,000
住友電気工業	150,000	1,977.50	296,625,000
フジクラ	150,000	1,101.00	165,150,000
SUMCO	15,000	3,070.00	46,050,000
東洋製罐グループホールディングス	150,000	1,894.00	284,100,000
日本製鋼所	30,000	3,800.00	114,000,000
オークマ	30,000	7,810.00	234,300,000
アマダホールディングス	150,000	1,617.00	242,550,000
小松製作所	150,000	4,400.00	660,000,000
住友重機械工業	30,000	5,040.00	151,200,000
日立建機	150,000	4,340.00	651,000,000
クボタ	150,000	2,291.50	343,725,000
荏原製作所	30,000	4,570.00	137,100,000
ダイキン工業	150,000	13,950.00	2,092,500,000
日本精工	150,000	1,852.00	277,800,000
NTN	150,000	587.00	88,050,000
ジェイテクト	150,000	2,050.00	307,500,000
日立造船	30,000	618.00	18,540,000
三菱重工業	15,000	4,335.00	65,025,000
IHI	15,000	3,880.00	58,200,000
日清紡ホールディングス	150,000	1,612.00	241,800,000
コニカミノルタ	150,000	1,125.00	168,750,000
ミネベアミツミ	150,000	2,510.00	376,500,000
日立製作所	150,000	917.50	137,625,000
三菱電機	150,000	2,026.50	303,975,000
富士電機	150,000	888.00	133,200,000
安川電機	150,000	5,270.00	790,500,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	150,000	581.00	87,150,000
日本電気	15,000	3,140.00	47,100,000
富士通	150,000	831.90	124,785,000
沖電気工業	15,000	1,622.00	24,330,000
セイコーエプソン	300,000	2,766.00	829,800,000
パナソニック	150,000	1,738.50	260,775,000
ソニー	150,000	5,591.00	838,650,000
TDK	150,000	9,680.00	1,452,000,000
アルプス電気	150,000	3,330.00	499,500,000
パイオニア	150,000	245.00	36,750,000
横河電機	150,000	2,274.00	341,100,000
アドバンテスト	300,000	2,255.00	676,500,000
カシオ計算機	150,000	1,717.00	257,550,000
ファナック	150,000	30,350.00	4,552,500,000
京セラ	300,000	7,826.00	2,347,800,000
太陽誘電	150,000	1,900.00	285,000,000
SCREENホールディングス	30,000	9,770.00	293,100,000
キヤノン	225,000	4,332.00	974,700,000
リコー	150,000	1,104.00	165,600,000
東京エレクトロン	150,000	21,870.00	3,280,500,000
デンソー	150,000	7,092.00	1,063,800,000
三井造船	15,000	2,036.00	30,540,000
川崎重工業	15,000	4,175.00	62,625,000
日産自動車	150,000	1,156.50	173,475,000
いすゞ自動車	75,000	1,960.50	147,037,500
トヨタ自動車	150,000	7,706.00	1,155,900,000
日野自動車	150,000	1,508.00	226,200,000
三菱自動車工業	15,000	887.00	13,305,000
マツダ	30,000	1,584.00	47,520,000
本田技研工業	300,000	4,102.00	1,230,600,000
スズキ	150,000	6,666.00	999,900,000
SUBARU	150,000	3,690.00	553,500,000
ヤマハ発動機	150,000	3,900.00	585,000,000
テルモ	300,000	5,590.00	1,677,000,000
ニコン	150,000	2,353.00	352,950,000
オリンパス	150,000	4,435.00	665,250,000
シチズン時計	150,000	864.00	129,600,000
凸版印刷	150,000	1,049.00	157,350,000
大日本印刷	75,000	2,565.00	192,375,000
ヤマハ	150,000	4,520.00	678,000,000
東京電力ホールディングス	15,000	468.00	7,020,000
中部電力	15,000	1,431.50	21,472,500
関西電力	15,000	1,434.50	21,517,500
東京瓦斯	30,000	2,718.50	81,555,000
大阪瓦斯	30,000	2,289.00	68,670,000
東武鉄道	30,000	3,805.00	114,150,000
東京急行電鉄	75,000	1,865.00	139,875,000
小田急電鉄	75,000	2,516.00	188,700,000
京王電鉄	30,000	5,160.00	154,800,000
京成電鉄	75,000	3,725.00	279,375,000
東日本旅客鉄道	15,000	11,525.00	172,875,000
西日本旅客鉄道	15,000	8,595.00	128,925,000
東海旅客鉄道	15,000	21,270.00	319,050,000
日本通運	15,000	7,600.00	114,000,000
ヤマトホールディングス	150,000	2,384.50	357,675,000
日本郵船	15,000	2,990.00	44,850,000
商船三井	15,000	4,020.00	60,300,000
川崎汽船	15,000	2,993.00	44,895,000
ANAホールディングス	15,000	4,737.00	71,055,000
三菱倉庫	75,000	3,090.00	231,750,000
ヤフー	60,000	533.00	31,980,000
トレンドマイクロ	150,000	6,600.00	990,000,000
スカパーJSATホールディングス	15,000	526.00	7,890,000
日本電信電話	30,000	5,376.00	161,280,000
KDDI	900,000	2,825.00	2,542,500,000
NTTドコモ	15,000	2,682.50	40,237,500
東宝	15,000	3,975.00	59,625,000
エヌ・ティ・ティ・データ	750,000	1,397.00	1,047,750,000
コナミホールディングス	150,000	6,370.00	955,500,000
ソフトバンクグループ	450,000	9,203.00	4,141,350,000
双日	15,000	360.00	5,400,000
伊藤忠商事	150,000	2,195.00	329,250,000
丸紅	150,000	850.80	127,620,000
豊田通商	150,000	4,780.00	717,000,000
三井物産	150,000	1,935.00	290,250,000
住友商事	150,000	2,004.00	300,600,000
三菱商事	150,000	3,261.00	489,150,000
J.フロント リテイリング	75,000	2,091.00	156,825,000
三越伊勢丹ホールディングス	150,000	1,380.00	207,000,000
セブン&アイ・ホールディングス	150,000	4,766.00	714,900,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	150,000	7,840.00	1,176,000,000
高島屋	150,000	1,157.00	173,550,000
丸井グループ	150,000	2,063.00	309,450,000
イオン	150,000	1,935.00	290,250,000
ファーストリテイリング	150,000	46,800.00	7,020,000,000	代用有価証券 10,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	150,000	726.00	108,900,000
新生銀行	15,000	2,069.00	31,035,000
あおぞら銀行	15,000	4,585.00	68,775,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	150,000	876.80	131,520,000
りそなホールディングス	15,000	724.90	10,873,500
三井住友トラスト・ホールディングス	15,000	4,691.00	70,365,000
三井住友フィナンシャルグループ	15,000	5,177.00	77,655,000
千葉銀行	150,000	1,005.00	150,750,000
ふくおかフィナンシャルグループ	150,000	686.00	102,900,000
静岡銀行	150,000	1,237.00	185,550,000
みずほフィナンシャルグループ	150,000	215.00	32,250,000
大和証券グループ本社	150,000	754.10	113,115,000
野村ホールディングス	150,000	724.70	108,705,000
松井証券	150,000	1,005.00	150,750,000
SOMPOホールディングス	37,500	4,561.00	171,037,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	45,000	3,897.00	175,365,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	30,000	2,133.00	63,990,000
第一生命ホールディングス	15,000	2,452.50	36,787,500
東京海上ホールディングス	75,000	5,429.00	407,175,000
T&Dホールディングス	30,000	2,028.50	60,855,000
クレディセゾン	150,000	2,205.00	330,750,000
東急不動産ホールディングス	150,000	863.00	129,450,000
三井不動産	150,000	2,857.50	428,625,000
三菱地所	150,000	2,120.00	318,000,000
東京建物	75,000	1,688.00	126,600,000
住友不動産	150,000	4,143.00	621,450,000
ディー・エヌ・エー	45,000	2,397.00	107,865,000
電通	150,000	4,915.00	737,250,000
楽天	150,000	1,013.50	152,025,000
リクルートホールディングス	450,000	2,783.00	1,252,350,000
日本郵政	150,000	1,315.00	197,250,000
東京ドーム	75,000	1,134.00	85,050,000
セコム	150,000	8,651.00	1,297,650,000
合 計	26,092,500		96,163,783,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。