有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月10日現在	2024年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,173,449,961	696,569,518
株式	75,990,073,600	73,432,563,660
派生商品評価勘定	-	30,557,300
未収配当金	85,180,000	112,989,600
前払金	33,103,720	-
流動資産合計	77,281,807,281	74,272,680,078
資産合計	77,281,807,281	74,272,680,078
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	43,563,520	-
前受金	-	14,699,950
未払解約金	98,625,700	-
未払利息	575	69
流動負債合計	142,189,795	14,700,019
負債合計	142,189,795	14,700,019
純資産の部
元本等
元本	22,347,940,177	19,909,795,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,791,677,309	54,348,184,441
元本等合計	77,139,617,486	74,257,980,059
純資産合計	77,139,617,486	74,257,980,059
負債純資産合計	77,281,807,281	74,272,680,078

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月10日現在	2024年 1月10日現在
1.	期首	2023年 1月11日	2023年 7月11日
	期首元本額	26,249,975,653円	22,347,940,177円
	期首からの追加設定元本額	38,482,195円	136,551,396円
	期首からの一部解約元本額	3,940,517,671円	2,574,695,955円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	20,833,214,279円	18,406,123,112円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,162,635,681円	1,072,764,375円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	352,090,217円	429,103,992円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	-円	1,804,139円
	計	22,347,940,177円	19,909,795,618円
2.	受益権の総数	22,347,940,177口	19,909,795,618口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,540,340,000円	1,581,450,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日	自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月10日現在	2024年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,217,687,200
合計	11,217,687,200

(2024年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	8,187,068,930
合計	8,187,068,930

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2023年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,200,583,720	-	1,157,040,000	△43,543,720
合計		1,200,583,720	-	1,157,040,000	△43,543,720

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	761,780,050	-	792,350,000	30,569,950
合計		761,780,050	-	792,350,000	30,569,950

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 7月10日現在		2024年 1月10日現在
1口当たり純資産額	3.4518円	1口当たり純資産額	3.7297円
(1万口当たり純資産額)	(34,518円)	(1万口当たり純資産額)	(37,297円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	71,000	794.20	56,388,200
INPEX	28,400	1,951.00	55,408,400
コムシスホールディングス	71,000	3,232.00	229,472,000
大成建設	14,200	5,097.00	72,377,400
大林組	71,000	1,279.00	90,809,000
清水建設	71,000	987.00	70,077,000
長谷工コーポレーション	14,200	1,943.00	27,590,600
鹿島建設	35,500	2,512.50	89,193,750
大和ハウス工業	71,000	4,537.00	322,127,000
積水ハウス	71,000	3,287.00	233,377,000
日揮ホールディングス	71,000	1,714.00	121,694,000
日清製粉グループ本社	71,000	2,027.50	143,952,500
明治ホールディングス	28,400	3,506.00	99,570,400
日本ハム	35,500	4,950.00	175,725,000
サッポロホールディングス	14,200	6,654.00	94,486,800
アサヒグループホールディングス	71,000	5,449.00	386,879,000
キリンホールディングス	71,000	2,119.00	150,449,000
宝ホールディングス	71,000	1,232.00	87,472,000
キッコーマン	71,000	9,127.00	648,017,000
味の素	71,000	5,690.00	403,990,000
ニチレイ	35,500	3,601.00	127,835,500
日本たばこ産業	71,000	3,800.00	269,800,000
帝人	14,200	1,362.00	19,340,400
東レ	71,000	743.00	52,753,000
王子ホールディングス	71,000	563.00	39,973,000
日本製紙	7,100	1,318.00	9,357,800
クラレ	71,000	1,454.50	103,269,500
旭化成	71,000	1,081.00	76,751,000
レゾナック・ホールディングス	7,100	2,972.00	21,101,200
住友化学	71,000	355.80	25,261,800
日産化学	71,000	5,828.00	413,788,000
東ソー	35,500	1,911.00	67,840,500
トクヤマ	14,200	2,477.50	35,180,500
デンカ	14,200	2,585.00	36,707,000
信越化学工業	355,000	5,552.00	1,970,960,000
三井化学	14,200	4,316.00	61,287,200
三菱ケミカルグループ	35,500	892.00	31,666,000
UBE	7,100	2,362.50	16,773,750
花王	71,000	5,962.00	423,302,000
DIC	7,100	2,683.50	19,052,850
富士フイルムホールディングス	71,000	8,823.00	626,433,000
資生堂	71,000	4,212.00	299,052,000
日東電工	71,000	10,825.00	768,575,000
協和キリン	71,000	2,533.00	179,843,000
武田薬品工業	71,000	4,312.00	306,152,000
アステラス製薬	355,000	1,763.00	625,865,000
住友ファーマ	71,000	488.00	34,648,000
塩野義製薬	71,000	7,135.00	506,585,000
中外製薬	213,000	5,668.00	1,207,284,000
エーザイ	71,000	7,574.00	537,754,000
第一三共	213,000	4,332.00	922,716,000
大塚ホールディングス	71,000	5,775.00	410,025,000
出光興産	142,000	800.00	113,600,000
ENEOSホールディングス	71,000	590.00	41,890,000
横浜ゴム	35,500	3,338.00	118,499,000
ブリヂストン	71,000	6,009.00	426,639,000
AGC	14,200	5,334.00	75,742,800
日本電気硝子	21,300	3,169.00	67,499,700
住友大阪セメント	7,100	3,784.00	26,866,400
太平洋セメント	7,100	2,978.00	21,143,800
東海カーボン	71,000	1,052.00	74,692,000
TOTO	35,500	3,902.00	138,521,000
日本碍子	71,000	1,781.00	126,451,000
日本製鉄	7,100	3,338.00	23,699,800
神戸製鋼所	7,100	1,936.00	13,745,600
JFEホールディングス	7,100	2,301.00	16,337,100
大平洋金属	7,100	1,197.00	8,498,700
三井金属鉱業	7,100	4,436.00	31,495,600
三菱マテリアル	7,100	2,580.00	18,318,000
住友金属鉱山	35,500	4,189.00	148,709,500
DOWAホールディングス	14,200	5,138.00	72,959,600
古河電気工業	7,100	2,359.00	16,748,900
住友電気工業	71,000	1,873.50	133,018,500
フジクラ	71,000	1,116.00	79,236,000
SUMCO	7,100	2,108.50	14,970,350
日本製鋼所	14,200	2,479.50	35,208,900
オークマ	14,200	6,204.00	88,096,800
アマダ	71,000	1,544.50	109,659,500
SMC	7,100	78,470.00	557,137,000
小松製作所	71,000	3,850.00	273,350,000
住友重機械工業	14,200	3,594.00	51,034,800
日立建機	71,000	3,873.00	274,983,000
クボタ	71,000	2,172.50	154,247,500
荏原製作所	14,200	8,600.00	122,120,000
ダイキン工業	71,000	23,320.00	1,655,720,000
日本精工	71,000	785.90	55,798,900
NTN	71,000	269.20	19,113,200
ジェイテクト	71,000	1,263.00	89,673,000
日立造船	14,200	948.00	13,461,600
三菱重工業	7,100	8,831.00	62,700,100
IHI	7,100	2,801.00	19,887,100
コニカミノルタ	71,000	424.80	30,160,800
ミネベアミツミ	71,000	2,935.00	208,385,000
日立製作所	14,200	10,600.00	150,520,000
三菱電機	71,000	2,045.00	145,195,000
富士電機	14,200	6,204.00	88,096,800
安川電機	71,000	5,868.00	416,628,000
ニデック	56,800	5,823.00	330,746,400
オムロン	71,000	6,700.00	475,700,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,200	2,065.50	29,330,100
日本電気	7,100	8,706.00	61,812,600
富士通	7,100	20,700.00	146,970,000
ルネサスエレクトロニクス	71,000	2,396.00	170,116,000
セイコーエプソン	142,000	2,186.50	310,483,000
パナソニック ホールディングス	71,000	1,415.00	100,465,000
シャープ	71,000	1,062.00	75,402,000
ソニーグループ	71,000	13,850.00	983,350,000
TDK	213,000	6,758.00	1,439,454,000
アルプスアルパイン	71,000	1,272.00	90,312,000
横河電機	71,000	2,843.50	201,888,500
アドバンテスト	568,000	4,976.00	2,826,368,000
キーエンス	7,100	64,570.00	458,447,000
レーザーテック	28,400	34,900.00	991,160,000
カシオ計算機	71,000	1,239.00	87,969,000
ファナック	355,000	4,245.00	1,506,975,000
京セラ	568,000	2,132.50	1,211,260,000
太陽誘電	71,000	3,681.00	261,351,000
村田製作所	170,400	2,961.50	504,639,600
SCREENホールディングス	28,400	11,855.00	336,682,000
キヤノン	106,500	3,708.00	394,902,000
リコー	71,000	1,151.00	81,721,000
東京エレクトロン	213,000	25,385.00	5,407,005,000
デンソー	284,000	2,257.00	640,988,000
川崎重工業	7,100	3,207.00	22,769,700
日産自動車	71,000	569.80	40,455,800
いすゞ自動車	35,500	1,938.00	68,799,000
トヨタ自動車	355,000	2,745.00	974,475,000
日野自動車	71,000	493.60	35,045,600
三菱自動車工業	7,100	462.60	3,284,460
マツダ	14,200	1,659.00	23,557,800
本田技研工業	426,000	1,533.50	653,271,000
スズキ	71,000	6,133.00	435,443,000
SUBARU	71,000	2,777.00	197,167,000
ヤマハ発動機	213,000	1,297.50	276,367,500
テルモ	284,000	5,004.00	1,421,136,000	代用有価証券 75,000株
ニコン	71,000	1,457.50	103,482,500
オリンパス	284,000	2,176.00	617,984,000
HOYA	35,500	17,380.00	616,990,000
シチズン時計	71,000	891.00	63,261,000
バンダイナムコホールディングス	213,000	2,972.50	633,142,500
TOPPANホールディングス	35,500	3,997.00	141,893,500
大日本印刷	35,500	4,213.00	149,561,500
ヤマハ	71,000	3,372.00	239,412,000
任天堂	71,000	7,823.00	555,433,000
東京電力ホールディングス	7,100	779.70	5,535,870
中部電力	7,100	1,928.00	13,688,800
関西電力	7,100	1,970.00	13,987,000
東京瓦斯	14,200	3,506.00	49,785,200
大阪瓦斯	14,200	3,153.00	44,772,600
東武鉄道	14,200	4,021.00	57,098,200
東急	35,500	1,795.00	63,722,500
小田急電鉄	35,500	2,301.50	81,703,250
京王電鉄	14,200	4,629.00	65,731,800
京成電鉄	35,500	7,042.00	249,991,000
東日本旅客鉄道	7,100	8,351.00	59,292,100
西日本旅客鉄道	7,100	6,080.00	43,168,000
東海旅客鉄道	35,500	3,714.00	131,847,000
ヤマトホールディングス	71,000	2,752.00	195,392,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	7,100	8,462.00	60,080,200
日本郵船	21,300	4,637.00	98,768,100
商船三井	21,300	4,780.00	101,814,000
川崎汽船	21,300	6,395.00	136,213,500
日本航空	71,000	2,831.50	201,036,500
ANAホールディングス	7,100	3,183.00	22,599,300
三菱倉庫	35,500	4,449.00	157,939,500
ネクソン	142,000	2,820.50	400,511,000
メルカリ	71,000	2,496.50	177,251,500
LINEヤフー	28,400	480.30	13,640,520
トレンドマイクロ	71,000	8,018.00	569,278,000
日本電信電話	710,000	176.90	125,599,000
KDDI	426,000	4,655.00	1,983,030,000	代用有価証券 110,000株
ソフトバンク	71,000	1,837.50	130,462,500
東宝	7,100	4,996.00	35,471,600
NTTデータグループ	355,000	2,071.50	735,382,500
コナミグループ	71,000	8,334.00	591,714,000
ソフトバンクグループ	426,000	6,310.00	2,688,060,000	代用有価証券 110,000株
双日	7,100	3,315.00	23,536,500
伊藤忠商事	71,000	6,091.00	432,461,000
丸紅	71,000	2,334.00	165,714,000
豊田通商	71,000	9,043.00	642,053,000
三井物産	71,000	5,496.00	390,216,000
住友商事	71,000	3,189.00	226,419,000
三菱商事	213,000	2,326.50	495,544,500
J.フロント リテイリング	35,500	1,353.00	48,031,500
三越伊勢丹ホールディングス	71,000	1,629.00	115,659,000
セブン&アイ・ホールディングス	71,000	5,712.00	405,552,000
高島屋	35,500	1,996.00	70,858,000
丸井グループ	71,000	2,504.00	177,784,000
イオン	71,000	3,290.00	233,590,000
ニトリホールディングス	21,300	18,160.00	386,808,000
ファーストリテイリング	213,000	35,790.00	7,623,270,000
しずおかフィナンシャルグループ	71,000	1,236.50	87,791,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	71,000	658.00	46,718,000
あおぞら銀行	7,100	3,126.00	22,194,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,000	1,260.00	89,460,000
りそなホールディングス	7,100	736.70	5,230,570
三井住友トラスト・ホールディングス	14,200	2,838.00	40,299,600
三井住友フィナンシャルグループ	7,100	7,124.00	50,580,400
千葉銀行	71,000	1,041.00	73,911,000
ふくおかフィナンシャルグループ	14,200	3,403.00	48,322,600
みずほフィナンシャルグループ	7,100	2,510.00	17,821,000
大和証券グループ本社	71,000	1,005.00	71,355,000
野村ホールディングス	71,000	676.20	48,010,200
SOMPOホールディングス	14,200	7,215.00	102,453,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	21,300	5,681.00	121,005,300
第一生命ホールディングス	7,100	3,065.00	21,761,500
東京海上ホールディングス	106,500	3,592.00	382,548,000
T&Dホールディングス	14,200	2,319.50	32,936,900
クレディセゾン	71,000	2,698.00	191,558,000
オリックス	71,000	2,760.50	195,995,500
日本取引所グループ	71,000	3,052.00	216,692,000
東急不動産ホールディングス	71,000	974.00	69,154,000
三井不動産	71,000	3,644.00	258,724,000
三菱地所	71,000	2,048.00	145,408,000
東京建物	35,500	2,221.00	78,845,500
住友不動産	71,000	4,419.00	313,749,000
エムスリー	170,400	2,414.50	411,430,800
ディー・エヌ・エー	21,300	1,537.50	32,748,750
電通グループ	71,000	3,871.00	274,841,000
オリエンタルランド	71,000	5,466.00	388,086,000
サイバーエージェント	56,800	904.80	51,392,640
楽天グループ	71,000	659.80	46,845,800
リクルートホールディングス	213,000	5,932.00	1,263,516,000
日本郵政	71,000	1,291.50	91,696,500
セコム	71,000	10,740.00	762,540,000
合 計	17,416,300		73,432,563,660

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。