有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 7月12日現在	2022年 1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	648,968,818	752,173,830
株式	91,233,084,850	86,481,691,200
未収配当金	88,851,600	117,447,500
前払金	22,670,000	8,567,100
流動資産合計	91,993,575,268	87,359,879,630
資産合計	91,993,575,268	87,359,879,630
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,194,850	17,283,050
未払解約金	-	47,713,834
未払利息	437	87
流動負債合計	15,195,287	64,996,971
負債合計	15,195,287	64,996,971
純資産の部
元本等
元本	31,352,840,010	29,866,433,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,625,539,971	57,428,449,233
元本等合計	91,978,379,981	87,294,882,659
純資産合計	91,978,379,981	87,294,882,659
負債純資産合計	91,993,575,268	87,359,879,630

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月12日現在	2022年 1月11日現在
1.	期首	2021年 1月13日	2021年 7月13日
	期首元本額	34,853,130,372円	31,352,840,010円
	期首からの追加設定元本額	120,671,761円	174,526,533円
	期首からの一部解約元本額	3,620,962,123円	1,660,933,117円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	30,058,667,473円	28,494,734,433円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,286,250,648円	1,259,981,435円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	7,921,889円	111,717,558円
	計	31,352,840,010円	29,866,433,426円
2.	受益権の総数	31,352,840,010口	29,866,433,426口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,612,200,000円	1,185,200,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月12日現在	2022年 1月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 7月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,041,843,660
合計	16,041,843,660

(2022年 1月11日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,707,392,600
合計	△2,707,392,600

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2021年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	784,680,000	-	769,500,000	△15,180,000
合計		784,680,000	-	769,500,000	△15,180,000

(2022年 1月11日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	833,617,100	-	816,350,000	△17,267,100
合計		833,617,100	-	816,350,000	△17,267,100

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 7月12日現在		2022年 1月11日現在
1口当たり純資産額	2.9337円	1口当たり純資産額	2.9228円
(1万口当たり純資産額)	(29,337円)	(1万口当たり純資産額)	(29,228円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	108,000	547.00	59,076,000
マルハニチロ	10,800	2,425.00	26,190,000
INPEX	43,200	1,019.00	44,020,800
コムシスホールディングス	108,000	2,617.00	282,636,000
大成建設	21,600	3,480.00	75,168,000
大林組	108,000	902.00	97,416,000
清水建設	108,000	729.00	78,732,000
長谷工コーポレーション	21,600	1,439.00	31,082,400
鹿島建設	54,000	1,352.00	73,008,000
大和ハウス工業	108,000	3,345.00	361,260,000
積水ハウス	108,000	2,459.50	265,626,000
日揮ホールディングス	108,000	1,041.00	112,428,000
日清製粉グループ本社	108,000	1,617.00	174,636,000
明治ホールディングス	21,600	7,110.00	153,576,000
日本ハム	54,000	4,260.00	230,040,000
サッポロホールディングス	21,600	2,239.00	48,362,400
アサヒグループホールディングス	108,000	4,587.00	495,396,000
キリンホールディングス	108,000	1,865.50	201,474,000
宝ホールディングス	108,000	1,208.00	130,464,000
キッコーマン	108,000	9,090.00	981,720,000
味の素	108,000	3,517.00	379,836,000
ニチレイ	54,000	2,641.00	142,614,000
日本たばこ産業	108,000	2,365.50	255,474,000
東洋紡	10,800	1,345.00	14,526,000
ユニチカ	10,800	312.00	3,369,600
帝人	21,600	1,457.00	31,471,200
東レ	108,000	718.70	77,619,600
王子ホールディングス	108,000	563.00	60,804,000
日本製紙	10,800	1,164.00	12,571,200
クラレ	108,000	1,039.00	112,212,000
旭化成	108,000	1,123.00	121,284,000
昭和電工	10,800	2,582.00	27,885,600
住友化学	108,000	570.00	61,560,000
日産化学	108,000	6,500.00	702,000,000
東ソー	54,000	1,780.00	96,120,000
トクヤマ	21,600	1,828.00	39,484,800
デンカ	21,600	3,915.00	84,564,000
信越化学工業	108,000	19,385.00	2,093,580,000
三井化学	21,600	3,290.00	71,064,000
三菱ケミカルホールディングス	54,000	877.50	47,385,000
宇部興産	10,800	2,087.00	22,539,600
花王	108,000	5,872.00	634,176,000
DIC	10,800	2,982.00	32,205,600
富士フイルムホールディングス	108,000	8,494.00	917,352,000
資生堂	108,000	6,000.00	648,000,000
日東電工	108,000	9,040.00	976,320,000
協和キリン	108,000	3,090.00	333,720,000
武田薬品工業	108,000	3,275.00	353,700,000
アステラス製薬	540,000	1,879.00	1,014,660,000
大日本住友製薬	108,000	1,355.00	146,340,000
塩野義製薬	108,000	7,577.00	818,316,000
中外製薬	324,000	3,769.00	1,221,156,000
エーザイ	108,000	6,548.00	707,184,000
第一三共	324,000	2,756.00	892,944,000
大塚ホールディングス	108,000	4,235.00	457,380,000
出光興産	43,200	3,110.00	134,352,000
ENEOSホールディングス	108,000	449.80	48,578,400
横浜ゴム	54,000	1,869.00	100,926,000
ブリヂストン	108,000	5,092.00	549,936,000
AGC	21,600	5,300.00	114,480,000
日本板硝子	10,800	537.00	5,799,600
日本電気硝子	32,400	2,862.00	92,728,800
住友大阪セメント	10,800	3,640.00	39,312,000
太平洋セメント	10,800	2,351.00	25,390,800
東海カーボン	108,000	1,251.00	135,108,000
TOTO	54,000	5,150.00	278,100,000
日本碍子	108,000	2,013.00	217,404,000
日本製鉄	10,800	2,048.50	22,123,800
神戸製鋼所	10,800	608.00	6,566,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,800	1,631.00	17,614,800
大平洋金属	10,800	2,207.00	23,835,600
日本軽金属ホールディングス	10,800	1,817.00	19,623,600
三井金属鉱業	10,800	3,190.00	34,452,000
東邦亜鉛	10,800	2,341.00	25,282,800
三菱マテリアル	10,800	2,052.00	22,161,600
住友金属鉱山	54,000	4,716.00	254,664,000
DOWAホールディングス	21,600	4,915.00	106,164,000
古河電気工業	10,800	2,387.00	25,779,600
住友電気工業	108,000	1,630.50	176,094,000
フジクラ	108,000	583.00	62,964,000
SUMCO	10,800	2,288.00	24,710,400
日本製鋼所	21,600	4,150.00	89,640,000
オークマ	21,600	5,150.00	111,240,000
アマダ	108,000	1,172.00	126,576,000
小松製作所	108,000	2,940.00	317,520,000
住友重機械工業	21,600	2,993.00	64,648,800
日立建機	108,000	3,445.00	372,060,000
クボタ	108,000	2,614.50	282,366,000
荏原製作所	21,600	6,220.00	134,352,000
ダイキン工業	108,000	25,755.00	2,781,540,000
日本精工	108,000	806.00	87,048,000
NTN	108,000	252.00	27,216,000
ジェイテクト	108,000	1,069.00	115,452,000
三井E&Sホールディングス	10,800	399.00	4,309,200
日立造船	21,600	790.00	17,064,000
三菱重工業	10,800	3,076.00	33,220,800
IHI	10,800	2,452.00	26,481,600
コニカミノルタ	108,000	532.00	57,456,000
ミネベアミツミ	108,000	3,100.00	334,800,000
日立製作所	21,600	6,784.00	146,534,400
三菱電機	108,000	1,513.00	163,404,000
富士電機	21,600	6,200.00	133,920,000
安川電機	108,000	5,440.00	587,520,000
オムロン	108,000	10,620.00	1,146,960,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	21,600	2,555.00	55,188,000
日本電気	10,800	5,230.00	56,484,000
富士通	10,800	18,400.00	198,720,000
沖電気工業	10,800	913.00	9,860,400
セイコーエプソン	216,000	2,047.00	442,152,000
パナソニック	108,000	1,299.50	140,346,000
シャープ	108,000	1,312.00	141,696,000
ソニーグループ	108,000	14,405.00	1,555,740,000
TDK	324,000	4,405.00	1,427,220,000
アルプスアルパイン	108,000	1,160.00	125,280,000
横河電機	108,000	2,014.00	217,512,000
アドバンテスト	216,000	10,470.00	2,261,520,000
キーエンス	10,800	62,500.00	675,000,000
カシオ計算機	108,000	1,457.00	157,356,000
ファナック	108,000	24,180.00	2,611,440,000
京セラ	216,000	7,191.00	1,553,256,000
太陽誘電	108,000	6,380.00	689,040,000
村田製作所	86,400	9,028.00	780,019,200
SCREENホールディングス	21,600	12,050.00	260,280,000
キヤノン	162,000	2,817.50	456,435,000
リコー	108,000	1,070.00	115,560,000
東京エレクトロン	108,000	62,750.00	6,777,000,000
デンソー	108,000	10,060.00	1,086,480,000
川崎重工業	10,800	2,241.00	24,202,800
日産自動車	108,000	622.30	67,208,400
いすゞ自動車	54,000	1,465.00	79,110,000
トヨタ自動車	540,000	2,322.00	1,253,880,000
日野自動車	108,000	1,012.00	109,296,000
三菱自動車工業	10,800	334.00	3,607,200
マツダ	21,600	994.00	21,470,400
本田技研工業	216,000	3,482.00	752,112,000
スズキ	108,000	4,695.00	507,060,000
SUBARU	108,000	2,196.00	237,168,000
ヤマハ発動機	108,000	2,907.00	313,956,000
テルモ	432,000	4,520.00	1,952,640,000
ニコン	108,000	1,284.00	138,672,000
オリンパス	432,000	2,495.50	1,078,056,000
シチズン時計	108,000	496.00	53,568,000
バンダイナムコホールディングス	108,000	8,590.00	927,720,000
凸版印刷	54,000	2,158.00	116,532,000
大日本印刷	54,000	2,874.00	155,196,000
ヤマハ	108,000	5,530.00	597,240,000
任天堂	10,800	53,830.00	581,364,000
東京電力ホールディングス	10,800	298.00	3,218,400
中部電力	10,800	1,219.00	13,165,200
関西電力	10,800	1,116.00	12,052,800
東京瓦斯	21,600	2,166.00	46,785,600
大阪瓦斯	21,600	1,970.00	42,552,000
東武鉄道	21,600	2,653.00	57,304,800
東急	54,000	1,543.00	83,322,000
小田急電鉄	54,000	2,124.00	114,696,000
京王電鉄	21,600	5,110.00	110,376,000
京成電鉄	54,000	3,005.00	162,270,000
東日本旅客鉄道	10,800	6,744.00	72,835,200
西日本旅客鉄道	10,800	4,762.00	51,429,600
東海旅客鉄道	10,800	14,815.00	160,002,000
ヤマトホールディングス	108,000	2,590.00	279,720,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	10,800	7,070.00	76,356,000
日本郵船	10,800	9,290.00	100,332,000
商船三井	10,800	9,090.00	98,172,000
川崎汽船	10,800	7,550.00	81,540,000
ANAホールディングス	10,800	2,395.50	25,871,400
三菱倉庫	54,000	2,821.00	152,334,000
ネクソン	216,000	2,152.00	464,832,000
Zホールディングス	43,200	615.00	26,568,000
トレンドマイクロ	108,000	5,840.00	630,720,000
日本電信電話	43,200	3,307.00	142,862,400
KDDI	648,000	3,593.00	2,328,264,000
ソフトバンク	108,000	1,450.00	156,600,000
東宝	10,800	4,740.00	51,192,000
エヌ・ティ・ティ・データ	540,000	2,327.00	1,256,580,000
コナミホールディングス	108,000	5,520.00	596,160,000
ソフトバンクグループ	648,000	5,360.00	3,473,280,000
双日	10,800	1,773.00	19,148,400
伊藤忠商事	108,000	3,528.00	381,024,000
丸紅	108,000	1,126.50	121,662,000
豊田通商	108,000	5,320.00	574,560,000
三井物産	108,000	2,805.00	302,940,000
住友商事	108,000	1,709.00	184,572,000
三菱商事	108,000	3,772.00	407,376,000
J.フロント リテイリング	54,000	1,054.00	56,916,000
三越伊勢丹ホールディングス	108,000	856.00	92,448,000
セブン&アイ・ホールディングス	108,000	5,019.00	542,052,000
高島屋	54,000	1,088.00	58,752,000
丸井グループ	108,000	2,222.00	239,976,000
イオン	108,000	2,640.00	285,120,000
ファーストリテイリング	108,000	59,260.00	6,400,080,000	代用有価証券 20,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	108,000	476.00	51,408,000
新生銀行	10,800	2,118.00	22,874,400
あおぞら銀行	10,800	2,708.00	29,246,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,000	701.40	75,751,200
りそなホールディングス	10,800	498.00	5,378,400
三井住友トラスト・ホールディングス	10,800	4,268.00	46,094,400
三井住友フィナンシャルグループ	10,800	4,255.00	45,954,000
千葉銀行	108,000	743.00	80,244,000
ふくおかフィナンシャルグループ	21,600	2,250.00	48,600,000
静岡銀行	108,000	880.00	95,040,000
みずほフィナンシャルグループ	10,800	1,587.50	17,145,000
大和証券グループ本社	108,000	697.60	75,340,800
野村ホールディングス	108,000	532.40	57,499,200
松井証券	108,000	815.00	88,020,000
SOMPOホールディングス	21,600	5,353.00	115,624,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	32,400	3,898.00	126,295,200
第一生命ホールディングス	10,800	2,671.50	28,852,200
東京海上ホールディングス	54,000	7,010.00	378,540,000
T&Dホールディングス	21,600	1,699.00	36,698,400
クレディセゾン	108,000	1,288.00	139,104,000
日本取引所グループ	108,000	2,502.00	270,216,000
東急不動産ホールディングス	108,000	649.00	70,092,000
三井不動産	108,000	2,318.50	250,398,000
三菱地所	108,000	1,625.50	175,554,000
東京建物	54,000	1,694.00	91,476,000
住友不動産	108,000	3,397.00	366,876,000
エムスリー	259,200	5,103.00	1,322,697,600
ディー・エヌ・エー	32,400	1,742.00	56,440,800
電通グループ	108,000	3,995.00	431,460,000
サイバーエージェント	86,400	1,818.00	157,075,200
楽天グループ	108,000	1,148.00	123,984,000
リクルートホールディングス	324,000	6,408.00	2,076,192,000
日本郵政	108,000	991.90	107,125,200
セコム	108,000	7,940.00	857,520,000
合 計	20,185,200		86,481,691,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。