有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 1月10日現在	2020年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	802,467,479	1,172,286,276
株式	105,934,705,600	96,531,683,040
派生商品評価勘定	15,251,850	-
未収配当金	177,888,000	142,417,400
前払金	-	25,070,000
流動資産合計	106,930,312,929	97,871,456,716
資産合計	106,930,312,929	97,871,456,716
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	314,400	36,121,900
前受金	10,860,000	-
未払解約金	-	2,606,809
未払利息	543	451
流動負債合計	11,174,943	38,729,160
負債合計	11,174,943	38,729,160
純資産の部
元本等
元本	44,923,599,807	43,481,229,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,995,538,179	54,351,498,393
元本等合計	106,919,137,986	97,832,727,556
純資産合計	106,919,137,986	97,832,727,556
負債純資産合計	106,930,312,929	97,871,456,716

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 1月10日現在	2020年 7月10日現在
1.	期首	2019年 7月11日	2020年 1月11日
	期首元本額	45,648,710,983円	44,923,599,807円
	期首からの追加設定元本額	762,528,925円	2,391,713,291円
	期首からの一部解約元本額	1,487,640,101円	3,834,083,935円
	元本の内訳 ※
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	43,332,278,961円	41,641,117,879円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,591,320,846円	1,840,111,284円
	計	44,923,599,807円	43,481,229,163円
2.	受益権の総数	44,923,599,807口	43,481,229,163口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	619,900,000円	1,205,600,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 1月10日現在	2020年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,367,460,800
合計	4,367,460,800

(2020年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,454,320,218
合計	△1,454,320,218

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2020年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	960,840,000	-	975,800,000	14,960,000
合計		960,840,000	-	975,800,000	14,960,000

(2020年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,328,910,000	-	1,292,820,000	△36,090,000
合計		1,328,910,000	-	1,292,820,000	△36,090,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 1月10日現在		2020年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.3800円	1口当たり純資産額	2.2500円
(1万口当たり純資産額)	(23,800円)	(1万口当たり純資産額)	(22,500円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	156,000	449.00	70,044,000
マルハニチロ	15,600	2,064.00	32,198,400
国際石油開発帝石	62,400	598.20	37,327,680
コムシスホールディングス	156,000	3,115.00	485,940,000
大成建設	31,200	3,780.00	117,936,000
大林組	156,000	977.00	152,412,000
清水建設	156,000	836.00	130,416,000
長谷工コーポレーション	31,200	1,304.00	40,684,800
鹿島建設	78,000	1,232.00	96,096,000
大和ハウス工業	156,000	2,416.00	376,896,000
積水ハウス	156,000	2,022.50	315,510,000
日揮ホールディングス	156,000	1,094.00	170,664,000
日清製粉グループ本社	156,000	1,522.00	237,432,000
明治ホールディングス	31,200	8,340.00	260,208,000
日本ハム	78,000	4,255.00	331,890,000
サッポロホールディングス	31,200	1,896.00	59,155,200
アサヒグループホールディングス	156,000	3,587.00	559,572,000
キリンホールディングス	156,000	2,086.50	325,494,000
宝ホールディングス	156,000	948.00	147,888,000
キッコーマン	156,000	4,850.00	756,600,000
味の素	156,000	1,721.50	268,554,000
ニチレイ	78,000	3,040.00	237,120,000
日本たばこ産業	156,000	1,930.00	301,080,000
東洋紡	15,600	1,433.00	22,354,800
ユニチカ	15,600	332.00	5,179,200
帝人	31,200	1,650.00	51,480,000
東レ	156,000	484.20	75,535,200
王子ホールディングス	156,000	465.00	72,540,000
日本製紙	15,600	1,407.00	21,949,200
クラレ	156,000	1,080.00	168,480,000
旭化成	156,000	823.60	128,481,600
昭和電工	15,600	2,271.00	35,427,600
住友化学	156,000	312.00	48,672,000
日産化学	156,000	5,510.00	859,560,000
東ソー	78,000	1,427.00	111,306,000
トクヤマ	31,200	2,369.00	73,912,800
デンカ	31,200	2,551.00	79,591,200
信越化学工業	156,000	12,410.00	1,935,960,000
三井化学	31,200	2,167.00	67,610,400
三菱ケミカルホールディングス	78,000	607.30	47,369,400
宇部興産	15,600	1,757.00	27,409,200
日本化薬	156,000	1,047.00	163,332,000
花王	156,000	8,409.00	1,311,804,000
DIC	15,600	2,644.00	41,246,400
富士フイルムホールディングス	156,000	4,639.00	723,684,000
資生堂	156,000	6,712.00	1,047,072,000
日東電工	156,000	5,850.00	912,600,000
協和キリン	156,000	2,680.00	418,080,000
武田薬品工業	156,000	3,670.00	572,520,000
アステラス製薬	780,000	1,713.50	1,336,530,000
大日本住友製薬	156,000	1,347.00	210,132,000
塩野義製薬	156,000	6,134.00	956,904,000
中外製薬	468,000	5,398.00	2,526,264,000
エーザイ	156,000	8,723.00	1,360,788,000
第一三共	156,000	8,459.00	1,319,604,000
大塚ホールディングス	156,000	4,446.00	693,576,000
出光興産	62,400	2,248.00	140,275,200
ENEOSホールディングス	156,000	374.80	58,468,800
横浜ゴム	78,000	1,452.00	113,256,000
ブリヂストン	156,000	3,390.00	528,840,000
AGC	31,200	2,976.00	92,851,200
日本板硝子	15,600	360.00	5,616,000
日本電気硝子	46,800	1,629.00	76,237,200
住友大阪セメント	15,600	3,555.00	55,458,000
太平洋セメント	15,600	2,283.00	35,614,800
東海カーボン	156,000	970.00	151,320,000
TOTO	78,000	4,155.00	324,090,000
日本碍子	156,000	1,382.00	215,592,000
日本製鉄	15,600	980.30	15,292,680
神戸製鋼所	15,600	353.00	5,506,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	15,600	750.00	11,700,000
大平洋金属	15,600	1,506.00	23,493,600
日本軽金属ホールディングス	156,000	182.00	28,392,000
三井金属鉱業	15,600	2,245.00	35,022,000
東邦亜鉛	15,600	1,478.00	23,056,800
三菱マテリアル	15,600	2,228.00	34,756,800
住友金属鉱山	78,000	3,157.00	246,246,000
DOWAホールディングス	31,200	3,245.00	101,244,000
古河電気工業	15,600	2,550.00	39,780,000
住友電気工業	156,000	1,215.00	189,540,000
フジクラ	156,000	304.00	47,424,000
SUMCO	15,600	1,620.00	25,272,000
東洋製罐グループホールディングス	156,000	1,134.00	176,904,000
日本製鋼所	31,200	1,477.00	46,082,400
オークマ	31,200	4,445.00	138,684,000
アマダ	156,000	790.00	123,240,000
小松製作所	156,000	2,160.00	336,960,000
住友重機械工業	31,200	2,178.00	67,953,600
日立建機	156,000	3,000.00	468,000,000
クボタ	156,000	1,518.00	236,808,000
荏原製作所	31,200	2,493.00	77,781,600
ダイキン工業	156,000	18,415.00	2,872,740,000
日本精工	156,000	744.00	116,064,000
NTN	156,000	198.00	30,888,000
ジェイテクト	156,000	761.00	118,716,000
日立造船	31,200	367.00	11,450,400
三菱重工業	15,600	2,538.00	39,592,800
IHI	15,600	1,492.00	23,275,200
日清紡ホールディングス	156,000	734.00	114,504,000
コニカミノルタ	156,000	360.00	56,160,000
ミネベアミツミ	156,000	1,836.00	286,416,000
日立製作所	31,200	3,342.00	104,270,400
三菱電機	156,000	1,376.50	214,734,000
富士電機	31,200	2,781.00	86,767,200
安川電機	156,000	4,110.00	641,160,000
オムロン	156,000	7,250.00	1,131,000,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	31,200	1,762.00	54,974,400
日本電気	15,600	5,550.00	86,580,000
富士通	15,600	12,960.00	202,176,000
沖電気工業	15,600	1,015.00	15,834,000
セイコーエプソン	312,000	1,173.00	365,976,000
パナソニック	156,000	954.90	148,964,400
ソニー	156,000	7,780.00	1,213,680,000
TDK	156,000	10,480.00	1,634,880,000
アルプスアルパイン	156,000	1,313.00	204,828,000
横河電機	156,000	1,598.00	249,288,000
アドバンテスト	312,000	6,960.00	2,171,520,000
カシオ計算機	156,000	1,859.00	290,004,000
ファナック	156,000	19,725.00	3,077,100,000
京セラ	312,000	5,637.00	1,758,744,000
太陽誘電	156,000	3,310.00	516,360,000
SCREENホールディングス	31,200	5,270.00	164,424,000
キヤノン	234,000	2,007.00	469,638,000
リコー	156,000	766.00	119,496,000
東京エレクトロン	156,000	29,610.00	4,619,160,000
デンソー	156,000	4,071.00	635,076,000
三井E&Sホールディングス	15,600	409.00	6,380,400
川崎重工業	15,600	1,487.00	23,197,200
日産自動車	156,000	374.80	58,468,800
いすゞ自動車	78,000	915.40	71,401,200
トヨタ自動車	156,000	6,568.00	1,024,608,000
日野自動車	156,000	687.00	107,172,000
三菱自動車工業	15,600	258.00	4,024,800
マツダ	31,200	628.00	19,593,600
本田技研工業	312,000	2,636.50	822,588,000
スズキ	156,000	3,652.00	569,712,000
SUBARU	156,000	2,129.50	332,202,000
ヤマハ発動機	156,000	1,625.00	253,500,000
テルモ	624,000	3,899.00	2,432,976,000
ニコン	156,000	834.00	130,104,000
オリンパス	624,000	1,978.00	1,234,272,000
シチズン時計	156,000	317.00	49,452,000
バンダイナムコホールディングス	156,000	5,762.00	898,872,000
凸版印刷	78,000	1,693.00	132,054,000
大日本印刷	78,000	2,417.00	188,526,000
ヤマハ	156,000	4,710.00	734,760,000
東京電力ホールディングス	15,600	305.00	4,758,000
中部電力	15,600	1,334.50	20,818,200
関西電力	15,600	1,060.00	16,536,000
東京瓦斯	31,200	2,568.50	80,137,200
大阪瓦斯	31,200	2,112.00	65,894,400
東武鉄道	31,200	3,380.00	105,456,000
東急	78,000	1,382.00	107,796,000
小田急電鉄	78,000	2,570.00	200,460,000
京王電鉄	31,200	5,830.00	181,896,000
京成電鉄	78,000	3,115.00	242,970,000
東日本旅客鉄道	15,600	7,116.00	111,009,600
西日本旅客鉄道	15,600	5,389.00	84,068,400
東海旅客鉄道	15,600	15,055.00	234,858,000
日本通運	15,600	5,600.00	87,360,000
ヤマトホールディングス	156,000	2,679.00	417,924,000
日本郵船	15,600	1,466.00	22,869,600
商船三井	15,600	1,911.00	29,811,600
川崎汽船	15,600	1,030.00	16,068,000
ANAホールディングス	15,600	2,347.50	36,621,000
三菱倉庫	78,000	2,694.00	210,132,000
Zホールディングス	62,400	532.00	33,196,800
トレンドマイクロ	156,000	6,180.00	964,080,000
スカパーJSATホールディングス	15,600	416.00	6,489,600
日本電信電話	62,400	2,515.00	156,936,000
KDDI	936,000	3,265.00	3,056,040,000
NTTドコモ	15,600	2,935.50	45,793,800
東宝	15,600	3,540.00	55,224,000
エヌ・ティ・ティ・データ	780,000	1,191.00	928,980,000
コナミホールディングス	156,000	3,270.00	510,120,000
ソフトバンクグループ	936,000	6,267.00	5,865,912,000
双日	15,600	229.00	3,572,400
伊藤忠商事	156,000	2,296.00	358,176,000
丸紅	156,000	469.30	73,210,800
豊田通商	156,000	2,663.00	415,428,000
三井物産	156,000	1,560.00	243,360,000
住友商事	156,000	1,205.00	187,980,000
三菱商事	156,000	2,241.50	349,674,000
J.フロント リテイリング	78,000	658.00	51,324,000
三越伊勢丹ホールディングス	156,000	574.00	89,544,000
セブン&アイ・ホールディングス	156,000	3,304.00	515,424,000
ファミリーマート	624,000	2,306.00	1,438,944,000
高島屋	78,000	801.00	62,478,000
丸井グループ	156,000	1,693.00	264,108,000
イオン	156,000	2,386.50	372,294,000
ファーストリテイリング	156,000	60,280.00	9,403,680,000	代用有価証券 20,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	156,000	335.00	52,260,000
新生銀行	15,600	1,264.00	19,718,400
あおぞら銀行	15,600	1,824.00	28,454,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	156,000	410.00	63,960,000
りそなホールディングス	15,600	360.30	5,620,680
三井住友トラスト・ホールディングス	15,600	2,907.50	45,357,000
三井住友フィナンシャルグループ	15,600	2,980.00	46,488,000
千葉銀行	156,000	504.00	78,624,000
ふくおかフィナンシャルグループ	31,200	1,629.00	50,824,800
静岡銀行	156,000	682.00	106,392,000
みずほフィナンシャルグループ	156,000	130.00	20,280,000
大和証券グループ本社	156,000	464.20	72,415,200
野村ホールディングス	156,000	483.70	75,457,200
松井証券	156,000	828.00	129,168,000
SOMPOホールディングス	39,000	3,641.00	141,999,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	46,800	2,859.50	133,824,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	31,200	2,597.00	81,026,400
第一生命ホールディングス	15,600	1,278.50	19,944,600
東京海上ホールディングス	78,000	4,663.00	363,714,000
T&Dホールディングス	31,200	901.00	28,111,200
クレディセゾン	156,000	1,071.00	167,076,000
東急不動産ホールディングス	156,000	433.00	67,548,000
三井不動産	156,000	1,710.00	266,760,000
三菱地所	156,000	1,503.50	234,546,000
東京建物	78,000	1,132.00	88,296,000
住友不動産	156,000	2,580.50	402,558,000
エムスリー	374,400	4,895.00	1,832,688,000
ディー・エヌ・エー	46,800	1,290.00	60,372,000
電通グループ	156,000	2,393.00	373,308,000
サイバーエージェント	31,200	5,980.00	186,576,000
楽天	156,000	988.00	154,128,000
リクルートホールディングス	468,000	3,570.00	1,670,760,000
日本郵政	156,000	750.80	117,124,800
セコム	156,000	9,242.00	1,441,752,000
合 計	28,321,800		96,531,683,040

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。