有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	649,485,726	1.7142	1,113,348,432	1.7387	1,129,260,831	100.01

(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% SEP17	9,520,000	11,749.38	1,118,541,353	11,712.02	1,114,984,794	0.625	2017/9/30	12.95
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BILL 25JUN15	7,054,000	11,814.97	833,428,305	11,814.97	833,428,305	-	2015/6/25	9.68
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% OCT16	5,480,000	11,795.16	646,374,819	11,784.98	645,817,064	0.375	2016/10/31	7.50
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	4,081,263.64	13,032.65	531,896,907	13,043.73	532,349,200	5	2040/1/15	6.18
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% AUG16	4,492,000	11,855.28	532,539,219	11,829.77	531,393,422	0.5	2016/8/31	6.17
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN18	3,385,000	11,918.89	403,454,514	11,867.17	401,703,899	1.375	2018/6/30	4.66
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	12,013.68	345,633,639	11,900.42	342,375,150	2.125	2021/6/30	3.98
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% MAY38	2,054,000	15,224.26	312,706,422	14,972.95	307,544,575	4.5	2038/5/15	3.57
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.375% MAY41	1,950,000	15,145.65	295,340,297	14,854.74	289,667,602	4.375	2041/5/15	3.36
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	2,169,743.52	13,032.65	282,775,134	13,043.73	283,015,588	5	2039/11/15	3.29
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	2,022,000	13,731.75	277,656,064	13,457.46	272,110,037	3.75	2041/8/15	3.16
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,882,736.34	12,865.97	242,232,413	12,907.05	243,005,803	4.5	2040/5/15	2.82
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% JUL19	2,042,200	11,926.20	243,556,998	11,831.63	241,625,730	1.625	2019/7/31	2.81
14	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710478	1,627,568.6	13,032.65	212,115,359	13,043.73	212,295,729	5	2039/9/15	2.47
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP16	1,738,100	11,932.11	207,392,132	11,903.19	206,889,396	0.875	2016/9/15	2.40
16	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 691667	1,535,245.46	13,032.65	200,083,204	13,043.73	200,253,344	5	2039/7/15	2.33
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP18	1,550,000	11,887.49	184,256,143	11,828.38	183,340,016	1.375	2018/9/30	2.13
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% JUL21	1,294,000	12,109.13	156,692,231	11,987.23	155,114,792	2.25	2021/7/31	1.80
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP19	1,193,000	11,906.11	142,039,907	11,885.64	141,795,757	1.75	2019/9/30	1.65
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	13,382.66	144,398,955	13,092.68	141,270,029	3.625	2044/2/15	1.64
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% MAR20	1,191,000	11,525.47	137,268,407	11,448.82	136,355,484	1.125	2020/3/31	1.58
22	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710489	1,005,228.86	13,032.65	131,007,984	13,043.73	131,119,386	5	2039/10/15	1.52
23	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 724726	907,805.83	13,032.65	118,311,178	13,043.73	118,411,783	5	2040/4/15	1.38
24	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	904,750.24	12,862.42	116,372,866	12,918.13	116,876,871	4.5	2039/10/20	1.36
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	822,000	11,623.36	95,544,082	11,355.54	93,342,606	2.875	2043/5/15	1.08
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	683,000	11,785.44	80,494,587	11,777.59	80,440,972	2	2021/10/31	0.93
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% AUG20	551,000	12,005.70	66,151,423	11,992.77	66,080,183	2.125	2020/8/31	0.77
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% DEC20	528,000	12,236.58	64,609,153	12,129.45	64,043,518	2.375	2020/12/31	0.74
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% OCT20	540,000	11,823.77	63,848,361	11,719.41	63,284,831	1.75	2020/10/31	0.73
30	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 745230	447,032.3	12,700.48	56,775,258	12,717.27	56,850,312	4	2040/7/15	0.66

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	76.14
特殊債券	22.00