有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	248,470,171	1.8885	469,236,171	1.8978	471,546,690	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年5月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% FEB23	3,690,000	10,870.20	401,110,449	10,874.87	401,282,909	0.125	2023/2/28	12.71
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	1,390,132.39	12,202.90	169,636,552	12,792.00	177,825,861	5	2040/1/15	5.63
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,325,000	11,482.03	152,136,938	11,517.72	152,609,833	2	2025/8/15	4.83
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,124,000	11,781.15	132,420,133	11,802.39	132,658,917	2.75	2025/2/28	4.20
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% MAR27	1,244,000	10,574.48	131,546,574	10,640.76	132,371,118	0.625	2027/3/31	4.19
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% JUN22	1,035,000	10,879.54	112,603,335	10,881.67	112,625,322	0.125	2022/6/30	3.57
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV23	800,000	11,617.99	92,943,965	11,611.19	92,889,580	2.875	2023/11/30	2.94
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	801,000	11,315.47	90,636,987	11,383.46	91,181,517	2.5	2045/2/15	2.89
9	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	643,553.04	12,513.98	80,534,153	12,434.79	80,024,513	4.5	2040/5/15	2.53
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 1.875% FEB41	740,000	10,288.08	76,131,819	10,372.23	76,754,568	1.875	2041/2/15	2.43
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB31	678,000	10,376.60	70,353,368	10,430.02	70,715,557	1.125	2031/2/15	2.24
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.75% JAN28	640,000	10,499.70	67,198,105	10,560.88	67,589,677	0.75	2028/1/31	2.14
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BILL 07AUG21	560,000	10,876.81	60,910,185	10,876.81	60,910,185	-	2021/7/8	1.93
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	453,000	13,096.58	59,327,543	13,169.66	59,658,594	3.375	2044/5/15	1.89
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BILL 27MAY21	540,000	10,876.35	58,732,325	10,876.35	58,732,325	-	2021/5/27	1.86
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% MAY24	483,000	11,420.00	55,158,601	11,432.74	55,220,167	2	2024/5/31	1.75
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	11,507.52	54,660,748	11,496.47	54,608,275	2.75	2023/7/31	1.73
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.5% FEB39	380,800	13,210.45	50,305,418	13,280.13	50,570,762	3.5	2039/2/15	1.60
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	430,000	11,680.02	50,224,123	11,734.41	50,457,978	2.375	2027/5/15	1.60
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB28	440,000	10,758.03	47,335,343	10,817.51	47,597,071	1.125	2028/2/29	1.51
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% NOV43	321,000	13,823.98	44,374,998	13,902.16	44,625,951	3.75	2043/11/15	1.41
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	399,000	11,157.42	44,518,116	11,155.72	44,511,335	1.375	2023/6/30	1.41
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% APR23	328,000	11,444.64	37,538,430	11,432.74	37,499,409	2.75	2023/4/30	1.19
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	276,000	11,866.12	32,750,511	11,890.77	32,818,526	2.875	2025/5/31	1.04
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% NOV22	264,000	11,205.00	29,581,226	11,194.81	29,554,305	2	2022/11/30	0.94
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	255,000	11,444.64	29,183,841	11,453.14	29,205,510	2.125	2024/3/31	0.92
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 1.625% NOV50	295,000	9,262.44	27,324,213	9,333.82	27,534,785	1.625	2050/11/15	0.87
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% JUL27	258,000	10,339.94	26,677,066	10,407.07	26,850,265	0.375	2027/7/31	0.85
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% OCT26	225,000	11,240.69	25,291,574	11,295.93	25,415,852	1.625	2026/10/31	0.80
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.625% JAN26	210,000	11,805.79	24,792,167	11,842.33	24,868,901	2.625	2026/1/31	0.79

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2021年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	85.36
特殊債券	8.99