有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	256,986,363	1.9032	489,122,137	1.8808	483,339,951	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年11月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% JUN22	3,465,000	10,516.32	364,390,521	10,511.54	364,225,121	0.125	2022/6/30	11.23
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	2,159,000	10,864.57	234,566,205	10,840.73	234,051,573	1.375	2023/6/30	7.22
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	1,576,473.95	12,000.25	189,180,855	11,909.71	187,753,547	5	2040/1/15	5.79
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,325,000	11,376.65	150,740,655	11,306.78	149,814,929	2	2025/8/15	4.62
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% MAR27	1,244,000	10,631.14	132,251,402	10,526.75	130,952,815	0.625	2027/3/31	4.04
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,124,000	11,656.93	131,023,996	11,592.82	130,303,374	2.75	2025/2/28	4.02
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	801,000	12,860.27	103,010,831	12,408.20	99,389,716	2.5	2045/2/15	3.07
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV23	800,000	11,402.13	91,217,070	11,361.03	90,888,289	2.875	2023/11/30	2.80
9	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	716,292.61	12,008.66	86,017,211	12,026.55	86,145,304	4.5	2040/5/15	2.66
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	14,745.83	87,000,450	14,264.17	84,158,629	3.375	2044/5/15	2.60
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	619,000	13,797.30	85,405,318	13,304.13	82,352,585	2.875	2046/11/15	2.54
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 0.625% MAY30	797,000	10,445.38	83,249,679	10,253.04	81,716,754	0.625	2030/5/15	2.52
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.125% NOV28	505,000	12,625.20	63,757,260	12,442.72	62,835,768	3.125	2028/11/15	1.94
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	540,000	11,247.60	60,737,075	11,162.94	60,279,905	1.625	2026/5/15	1.86
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% AUG47	455,000	13,547.43	61,640,813	13,052.61	59,389,401	2.75	2047/8/15	1.83
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.5% FEB39	380,800	14,666.93	55,851,676	14,226.36	54,173,997	3.5	2039/2/15	1.67
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% MAY24	483,000	11,198.28	54,087,737	11,156.36	53,885,266	2	2024/5/31	1.66
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	11,277.19	53,566,685	11,241.85	53,398,801	2.75	2023/7/31	1.65
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	430,000	11,827.90	50,859,994	11,701.32	50,315,696	2.375	2027/5/15	1.55
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% NOV43	321,000	15,518.47	49,814,305	15,020.37	48,215,392	3.75	2043/11/15	1.49
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB46	377,200	12,893.15	48,632,987	12,429.57	46,884,357	2.5	2046/2/15	1.45
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	335,000	12,337.51	41,330,679	12,173.12	40,779,970	2.875	2028/5/15	1.26
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% APR23	328,000	11,211.44	36,773,525	11,180.20	36,671,077	2.75	2023/4/30	1.13
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 1.25% MAY50	390,100	9,866.72	38,490,095	9,391.63	36,636,772	1.25	2050/5/15	1.13
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	276,000	11,771.19	32,488,486	11,699.68	32,291,118	2.875	2025/5/31	1.00
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% NOV22	264,000	10,933.62	28,864,758	10,911.42	28,806,169	2	2022/11/30	0.89
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	255,000	11,216.37	28,601,749	11,176.09	28,499,046	2.125	2024/3/31	0.88
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% JUL27	258,000	10,440.44	26,936,356	10,327.01	26,643,707	0.375	2027/7/31	0.82
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.625% FEB29	215,000	12,240.52	26,317,131	12,058.05	25,924,812	2.625	2029/2/15	0.80
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% OCT26	225,000	11,280.48	25,381,089	11,176.91	25,148,066	1.625	2026/10/31	0.78

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2020年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	88.41
特殊債券	9.40