有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	490,164,835	1.6962	831,466,424	1.6820	824,457,252	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年5月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 15NOV18	7,439,000	10,949.37	814,524,075	10,966.32	815,784,753	1.25	2018/11/15	13.23
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% SEP17	4,774,000	10,831.17	517,080,125	10,841.76	517,585,782	0.625	2017/9/30	8.40
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	3,299,907.53	12,147.51	400,856,926	12,173.51	401,714,588	5	2040/1/15	6.52
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	3,046,000	10,934.12	333,053,410	10,962.93	333,930,952	1.375	2020/8/31	5.42
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	11,284.92	324,667,265	11,323.90	325,788,657	2.125	2021/6/30	5.29
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	2,363,000	13,406.67	316,799,678	13,427.00	317,280,223	3.75	2041/8/15	5.15
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% OCT16	2,753,600	10,843.45	298,585,459	10,845.15	298,632,124	0.375	2016/10/31	4.84
8	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,776,315	12,021.70	213,543,374	12,049.95	214,045,153	5	2039/11/15	3.47
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,898,000	11,054.44	209,813,396	11,100.20	210,681,855	2	2025/8/15	3.42
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% NOV17	1,788,000	10,867.60	194,312,817	10,879.89	194,532,500	0.875	2017/11/30	3.16
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3598 4% APR46	1,595,536.2	11,612.81	185,286,622	11,614.76	185,317,766	4	2046/4/20	3.01
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,409,918.62	12,046.65	169,847,992	12,090.59	170,467,490	4.5	2040/5/15	2.77
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3033 3% AUG45	1,334,764.2	11,253.80	150,211,821	11,267.80	150,398,572	3	2045/8/20	2.44
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	13,208.39	142,518,574	13,211.78	142,555,146	3.625	2044/2/15	2.31
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	873,000	15,458.93	134,956,540	15,486.05	135,193,254	4.75	2041/2/15	2.19
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 30NOV18	1,121,000	10,950.22	122,752,003	10,968.01	122,951,476	1.25	2018/11/30	1.99
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP16	1,130,000	10,868.03	122,808,750	10,866.33	122,789,600	0.875	2016/9/15	1.99
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	1,001,000	10,617.21	106,278,343	10,605.35	106,159,597	2.5	2045/2/15	1.72
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% AUG16	900,000	10,852.35	97,671,195	10,852.35	97,671,195	0.5	2016/8/31	1.58
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	738,000	11,478.11	84,708,514	11,496.76	84,846,089	2.875	2043/5/15	1.38
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% NOV20	714,100	11,047.66	78,891,395	11,076.47	79,097,125	1.625	2020/11/30	1.28
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	11,201.88	74,940,606	11,242.55	75,212,705	2	2021/10/31	1.22
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% FEB17	688,000	10,841.33	74,588,416	10,846.42	74,623,394	0.5	2017/2/28	1.21
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	12,622.03	74,469,992	12,616.94	74,439,995	3.375	2044/5/15	1.21
25	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	605,706.7	11,635.58	70,477,540	11,646.86	70,545,865	4.5	2039/10/20	1.14
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% OCT18	609,000	10,850.23	66,077,942	10,868.87	66,191,469	0.875	2018/10/15	1.07
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP17	489,000	11,025.63	53,915,364	11,027.75	53,925,722	1.875	2017/9/30	0.87
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	489,000	10,920.56	53,401,568	10,952.76	53,559,022	1.375	2020/10/31	0.87
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	10,835.56	50,439,572	10,873.11	50,614,350	1.25	2021/3/31	0.82
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% DEC21	397,600	11,271.36	44,814,952	11,313.73	44,983,405	2.125	2021/12/31	0.73

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	76.72
特殊債券	19.35