有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(令和元年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	303,943,034	1.7689	537,675,225	1.7512	532,265,041	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(令和元年5月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% FEB21	3,655,000	10,901.45	398,448,338	10,930.21	399,499,240	2	2021/2/28	10.39
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	2,557,000	10,545.70	269,653,594	10,610.93	271,321,509	1.375	2023/6/30	7.06
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,079,712.86	11,756.11	244,493,510	11,790.15	245,201,280	5	2040/1/15	6.38
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP22	2,070,000	10,807.47	223,714,784	10,863.26	224,869,602	1.875	2022/9/30	5.85
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,617,000	10,690.75	172,869,447	10,781.72	174,340,558	2	2025/8/15	4.53
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% FEB20	1,392,000	10,967.11	152,662,280	10,971.83	152,727,989	2.25	2020/2/29	3.97
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	1,277,000	10,924.20	139,502,081	10,956.81	139,918,570	2.125	2021/6/30	3.64
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,124,000	11,175.68	125,614,644	11,258.07	126,540,764	2.75	2025/2/28	3.29
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	963,000	12,536.05	120,722,218	12,764.35	122,920,774	3.75	2041/8/15	3.20
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	983,408	11,684.70	114,908,368	11,734.88	115,401,823	4.5	2040/5/15	3.00
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BILL 10OCT19	900,000	10,872.65	97,853,908	10,872.65	97,853,908	-	2019/10/10	2.55
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	891,000	10,062.48	89,656,780	10,285.64	91,645,075	2.5	2045/2/15	2.38
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV23	800,000	11,226.31	89,810,550	11,287.25	90,298,054	2.875	2023/11/30	2.35
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	808,000	10,872.70	87,851,472	10,980.85	88,725,271	2.375	2027/5/15	2.31
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	10,855.54	72,515,016	11,071.82	73,959,812	2.875	2043/5/15	1.92
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	11,811.66	69,688,832	12,045.11	71,066,202	3.375	2044/5/15	1.85
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	644,000	10,883.00	70,086,560	10,924.20	70,351,872	2	2021/10/31	1.83
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	634,000	10,793.74	68,432,344	11,030.63	69,934,198	2.875	2046/11/15	1.82
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	591,000	11,250.35	66,489,572	11,335.32	66,991,744	2.875	2025/5/31	1.74
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.125% NOV28	505,000	11,507.83	58,114,567	11,621.12	58,686,696	3.125	2028/11/15	1.53
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	540,000	10,374.90	56,024,481	10,474.46	56,562,108	1.625	2026/5/15	1.47
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	11,149.93	52,962,176	11,209.15	53,243,477	2.75	2023/7/31	1.38
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% AUG47	477,000	10,501.92	50,094,203	10,738.81	51,224,148	2.75	2047/8/15	1.33
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% MAR21	460,000	10,955.53	50,395,442	10,980.42	50,509,937	2.25	2021/3/31	1.31
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	360,000	11,274.38	40,587,777	11,384.24	40,983,273	2.875	2028/5/15	1.07
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB46	395,200	10,026.44	39,624,497	10,251.31	40,513,182	2.5	2046/2/15	1.05
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	10,835.80	40,092,462	10,881.28	40,260,771	1.875	2022/2/28	1.05
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% OCT21	328,000	10,681.31	35,034,697	10,725.94	35,181,085	1.25	2021/10/31	0.92
29	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	302,250.49	11,584.73	35,014,924	11,607.64	35,084,150	4.5	2039/10/20	0.91
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% DEC22	309,000	10,887.29	33,641,749	10,944.80	33,819,440	2.125	2022/12/31	0.88

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(令和元年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(令和元年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	87.72
特殊債券	10.60