有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	419,591,590	1.6689	700,256,806	1.7440	731,767,732	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年5月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 15NOV18	4,800,000	11,398.52	547,129,180	11,379.32	546,207,766	1.25	2018/11/15	10.10
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% JUN21	3,430,000	11,129.81	381,752,654	11,071.10	379,738,933	1.125	2021/6/30	7.03
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,798,164.57	12,813.80	358,551,334	12,783.05	357,691,034	5	2040/1/15	6.62
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	3,046,000	11,334.40	345,246,042	11,289.93	343,891,286	1.375	2020/8/31	6.36
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	11,592.37	333,512,520	11,524.76	331,567,542	2.125	2021/6/30	6.13
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP19	2,750,000	11,268.58	309,886,001	11,244.56	309,225,525	0.875	2019/9/15	5.72
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% JUL23	2,606,000	10,891.42	283,830,421	10,802.46	281,512,303	1.25	2023/7/31	5.21
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	1,886,000	13,195.30	248,863,481	12,917.77	243,629,194	3.75	2041/8/15	4.51
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1% NOV19	2,086,000	11,289.93	235,507,953	11,260.57	234,895,618	1	2019/11/15	4.35
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,967,000	11,227.66	220,848,139	11,099.57	218,328,560	2	2025/8/15	4.04
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,733,000.4	12,573.55	217,899,842	12,541.76	217,348,825	5	2039/11/15	4.02
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,169,650.34	12,440.34	145,508,521	12,420.74	145,279,332	4.5	2040/5/15	2.69
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	12,976.48	140,016,239	12,675.82	136,772,100	3.625	2044/2/15	2.53
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 30NOV18	1,121,000	11,398.89	127,781,649	11,376.65	127,532,358	1.25	2018/11/30	2.36
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	1,001,000	10,489.35	104,998,418	10,227.83	102,380,581	2.5	2045/2/15	1.89
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	630,000	15,219.87	95,885,242	14,913.88	93,957,450	4.75	2041/2/15	1.74
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% NOV20	714,100	11,409.12	81,472,581	11,355.75	81,091,453	1.625	2020/11/30	1.50
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	11,517.65	77,053,082	11,444.70	76,565,103	2	2021/10/31	1.42
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	11,348.63	75,808,913	11,083.55	74,038,177	2.875	2043/5/15	1.37
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	12,435.64	73,370,316	12,142.10	71,638,398	3.375	2044/5/15	1.33
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% MAY19	577,000	11,297.93	65,189,092	11,278.36	65,076,175	0.875	2019/5/15	1.20
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	570,000	10,827.37	61,716,033	10,690.38	60,935,203	1.625	2026/5/15	1.13
23	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	453,904.47	12,276.38	55,723,060	12,265.55	55,673,884	4.5	2039/10/20	1.03
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	11,218.76	52,223,364	11,161.83	51,958,355	1.25	2021/3/31	0.96
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	380,000	11,425.84	43,418,197	11,329.07	43,050,466	2.125	2024/3/31	0.80
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	11,446.48	42,352,005	11,368.20	42,062,374	1.875	2022/2/28	0.78
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	339,000	11,316.61	38,363,329	11,268.58	38,200,492	1.375	2020/10/31	0.71
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% OCT21	328,000	11,149.38	36,569,981	11,081.78	36,348,239	1.25	2021/10/31	0.67
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.125% AUG44	313,000	11,885.91	37,202,919	11,601.26	36,311,964	3.125	2044/8/15	0.67
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% OCT23	319,000	11,122.69	35,481,409	11,023.07	35,163,597	1.625	2023/10/31	0.65

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	82.85
特殊債券	14.71