有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	341,378,822	1.7025	581,197,474	1.7297	590,482,948	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年11月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% JUN21	3,255,000	10,872.04	353,885,156	10,858.68	353,450,195	1.125	2021/6/30	8.62
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	2,899,000	11,094.31	321,624,257	11,084.96	321,353,085	1.375	2020/8/31	7.84
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	2,557,000	10,619.04	271,528,949	10,559.35	270,002,738	1.375	2023/6/30	6.58
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,196,832.3	12,078.05	265,334,670	12,078.24	265,338,800	5	2040/1/15	6.47
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP22	2,260,000	10,930.84	247,037,086	10,902.33	246,392,816	1.875	2022/9/30	6.01
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	1,800,000	12,189.80	219,416,526	12,005.22	216,093,977	3.75	2041/8/15	5.27
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,682,000	10,625.31	178,717,805	10,590.53	178,132,820	2	2025/8/15	4.34
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% FEB20	1,392,000	11,318.61	157,555,160	11,310.35	157,440,081	2.25	2020/2/29	3.84
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	1,277,000	11,166.03	142,590,220	11,144.65	142,317,189	2.125	2021/6/30	3.47
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,144,000	11,182.06	127,922,845	11,141.97	127,464,231	2.75	2025/2/28	3.11
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,014,776.63	11,869.38	120,447,721	11,811.69	119,862,291	4.5	2040/5/15	2.92
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	960,000	11,132.17	106,868,917	11,066.25	106,236,050	2.875	2028/5/15	2.59
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	918,000	10,743.76	98,627,752	10,692.09	98,153,424	2.375	2027/5/15	2.39
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% FEB21	795,000	11,234.62	89,315,289	11,215.91	89,166,560	2.25	2021/2/15	2.17
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	906,000	9,737.09	88,218,062	9,553.57	86,555,397	2.5	2045/2/15	2.11
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	644,000	11,089.41	71,415,849	11,067.14	71,272,421	2	2021/10/31	1.74
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	10,531.73	70,352,020	10,344.65	69,102,323	2.875	2043/5/15	1.69
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	11,488.52	67,782,283	11,294.31	66,636,459	3.375	2044/5/15	1.63
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	591,000	11,251.55	66,496,684	11,210.57	66,254,495	2.875	2025/5/31	1.62
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	634,000	10,447.99	66,240,312	10,252.00	64,997,741	2.875	2046/11/15	1.59
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% MAY20	500,000	11,170.48	55,852,428	11,163.35	55,816,794	1.5	2020/5/15	1.36
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	540,000	10,248.44	55,341,610	10,214.59	55,158,805	1.625	2026/5/15	1.35
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	11,267.58	53,521,049	11,231.95	53,351,786	2.75	2023/7/31	1.30
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	10,957.57	51,007,489	10,945.98	50,953,579	1.25	2021/3/31	1.24
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% AUG47	477,000	10,164.70	48,485,645	9,968.71	47,550,777	2.75	2047/8/15	1.16
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	380,000	10,877.39	41,334,093	10,845.32	41,212,223	2.125	2024/3/31	1.01
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP22	378,000	10,879.17	41,123,279	10,847.99	41,005,419	1.75	2022/9/30	1.00
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	11,004.78	40,717,707	10,980.73	40,628,710	1.875	2022/2/28	0.99
29	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	326,479.68	11,845.43	38,672,942	11,799.03	38,521,464	4.5	2039/10/20	0.94
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% OCT20	343,000	11,128.16	38,169,622	11,116.58	38,129,899	1.625	2020/10/15	0.93

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年11月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年11月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	88.19
特殊債券	10.65