有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	379,576,848	1.7449	662,323,644	1.7609	668,396,871	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年11月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% JUN21	3,430,000	11,083.87	380,176,826	11,044.89	378,839,887	1.125	2021/6/30	7.43
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	11,487.82	330,504,707	11,439.98	329,128,454	2.125	2021/6/30	6.45
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	2,899,000	11,261.04	326,457,676	11,227.38	325,481,795	1.375	2020/8/31	6.38
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,550,869.17	12,635.04	322,303,536	12,602.10	321,463,305	5	2040/1/15	6.30
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.5% MAY24	2,160,000	11,627.79	251,160,268	11,560.46	249,706,041	2.5	2024/5/15	4.90
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	1,846,000	13,376.47	246,929,757	13,341.04	246,275,638	3.75	2041/8/15	4.83
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP19	2,100,000	11,312.42	237,560,908	11,284.07	236,965,611	1.375	2019/9/30	4.65
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 15NOV18	2,085,000	11,315.96	235,937,925	11,304.45	235,697,814	1.25	2018/11/15	4.62
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1% NOV19	2,086,000	11,216.75	233,981,434	11,192.83	233,482,501	1	2019/11/15	4.58
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,897,000	11,186.63	212,210,412	11,126.39	211,067,689	2	2025/8/15	4.14
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,150,922.4	12,405.99	142,783,430	12,299.01	141,552,141	4.5	2040/5/15	2.77
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 30NOV18	1,121,000	11,315.96	126,851,997	11,302.67	126,703,041	1.25	2018/11/30	2.48
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	976,000	10,690.55	104,339,777	10,671.06	104,149,565	2.5	2045/2/15	2.04
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	630,000	15,364.34	96,795,373	15,312.96	96,471,680	4.75	2041/2/15	1.89
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.375% FEB38	602,000	14,533.40	87,491,121	14,462.54	87,064,491	4.375	2038/2/15	1.71
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% NOV20	714,100	11,323.94	80,864,258	11,288.50	80,611,221	1.625	2020/11/30	1.58
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	679,000	11,494.91	78,050,447	11,468.33	77,869,996	2.875	2046/11/15	1.53
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	11,549.83	77,152,894	11,525.03	76,987,203	2.875	2043/5/15	1.51
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	11,425.81	76,438,697	11,377.97	76,118,671	2	2021/10/31	1.49
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	12,623.49	74,478,627	12,593.37	74,300,924	3.375	2044/5/15	1.46
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% MAY19	577,000	11,233.58	64,817,772	11,217.19	64,723,210	0.875	2019/5/15	1.27
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	570,000	10,803.94	61,582,463	10,738.38	61,208,808	1.625	2026/5/15	1.20
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% MAY20	500,000	11,313.31	56,566,551	11,279.64	56,398,237	1.5	2020/5/15	1.11
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	11,160.05	51,950,061	11,122.85	51,776,867	1.25	2021/3/31	1.02
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP22	450,000	11,290.37	50,806,693	11,264.58	50,690,645	1.875	2022/9/30	0.99
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	424,000	11,439.98	48,505,548	11,365.57	48,190,040	2.375	2027/5/15	0.94
27	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	398,663.64	12,119.12	48,314,537	12,020.03	47,919,511	4.5	2039/10/20	0.94
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	380,000	11,371.77	43,212,750	11,310.65	42,980,479	2.125	2024/3/31	0.84
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	11,350.51	41,996,910	11,303.56	41,823,193	1.875	2022/2/28	0.82
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	339,000	11,245.98	38,123,888	11,212.32	38,009,771	1.375	2020/10/31	0.75

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.18
特殊債券	10.34