有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	570,123,397	1.7809	1,015,332,779	1.8020	1,027,362,361	100.02

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% OCT16	5,480,000	12,081.71	662,078,095	12,075.10	661,715,651	0.375	2016/10/31	8.37
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% SEP17	4,774,000	12,070.37	576,239,891	12,045.81	575,067,113	0.625	2017/9/30	7.28
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	3,843,001.53	13,533.18	520,080,544	13,706.69	526,748,362	5	2040/1/15	6.67
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN18	3,385,000	12,265.01	415,170,818	12,208.32	413,251,840	1.375	2018/6/30	5.23
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% AUG16	3,199,000	12,113.36	387,506,683	12,109.11	387,370,669	0.5	2016/8/31	4.90
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BILL 25JUN15	3,054,000	12,092.90	369,317,199	12,092.90	369,317,199	-	2015/6/25	4.67
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	12,473.82	358,872,008	12,269.74	353,000,446	2.125	2021/6/30	4.47
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% MAY38	1,835,000	16,501.69	302,806,124	15,261.11	280,041,483	4.5	2038/5/15	3.54
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	2,022,000	15,043.80	304,185,680	13,734.24	277,706,510	3.75	2041/8/15	3.51
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.375% MAY41	1,810,000	16,499.80	298,646,497	15,115.61	273,592,546	4.375	2041/5/15	3.46
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,967,334	13,533.18	266,242,969	13,637.76	268,300,440	5	2039/11/15	3.39
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1% FEB18	2,172,000	12,155.41	264,015,611	12,116.67	263,174,208	1	2018/2/15	3.33
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,751,662.6	13,382.01	234,407,680	13,482.00	236,159,303	4.5	2040/5/15	2.99
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV24	1,906,000	12,463.43	237,553,050	12,082.66	230,295,535	2.25	2024/11/15	2.91
15	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710478	1,532,645.48	13,533.18	207,415,763	13,637.76	209,018,629	5	2039/9/15	2.64
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP18	1,550,000	12,242.34	189,756,277	12,179.98	188,789,702	1.375	2018/9/30	2.39
17	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 691667	1,297,151.78	13,533.18	175,545,963	13,637.76	176,902,546	5	2039/7/15	2.24
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	1,529,000	11,974.58	183,091,353	10,784.44	164,894,186	2.5	2045/2/15	2.09
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	14,787.74	159,559,817	13,460.24	145,236,033	3.625	2044/2/15	1.84
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP16	1,130,000	12,174.31	137,569,722	12,162.97	137,441,601	0.875	2016/9/15	1.74
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% NOV18	1,121,000	12,172.42	136,452,850	12,106.28	135,711,431	1.25	2018/11/30	1.72
22	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710489	992,913.6	13,533.18	134,372,844	13,637.76	135,411,249	5	2039/10/15	1.71
23	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 724726	899,482.31	13,533.18	121,728,613	13,679.95	123,048,769	5	2040/4/15	1.56
24	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	796,186.69	13,173.99	104,889,588	13,121.23	104,469,498	4.5	2039/10/20	1.32
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	738,000	12,882.94	95,076,131	11,680.15	86,199,569	2.875	2043/5/15	1.09
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% FEB20	715,000	12,111.95	86,600,457	11,989.12	85,722,225	1.375	2020/2/29	1.08
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% FEB17	688,000	12,092.11	83,193,718	12,076.99	83,089,710	0.5	2017/2/28	1.05
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	12,362.33	82,704,025	12,138.40	81,205,947	2	2021/10/31	1.03
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% DEC21	656,000	12,457.76	81,722,936	12,218.71	80,154,799	2.125	2021/12/31	1.01
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% AUG20	551,000	12,521.06	68,991,092	12,364.22	68,126,881	2.125	2020/8/31	0.86

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	71.62
特殊債券	23.16