有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	519,500,217	1.8058	938,154,181	1.8393	955,516,749	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年11月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% SEP17	4,774,000	12,337.32	588,983,894	12,264.17	585,491,714	0.625	2017/9/30	8.17
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	3,559,818.3	13,719.55	488,391,122	13,714.21	488,201,002	5	2040/1/15	6.81
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN18	3,813,000	12,519.23	477,358,527	12,388.33	472,367,309	1.375	2018/6/30	6.59
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% OCT16	3,718,000	12,326.16	458,286,629	12,292.08	457,019,815	0.375	2016/10/31	6.38
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	3,677,000	12,301.84	452,338,718	12,114.02	445,432,698	1.375	2020/8/31	6.22
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	12,770.45	367,405,847	12,454.74	358,323,157	2.125	2021/6/30	5.00
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	2,363,000	14,578.06	344,479,679	13,911.97	328,739,968	3.75	2041/8/15	4.59
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1% FEB18	2,172,000	12,412.40	269,597,328	12,311.33	267,402,251	1	2018/2/15	3.73
9	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,899,769.61	13,738.03	260,990,956	13,698.87	260,247,140	5	2039/11/15	3.63
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV24	1,906,000	12,643.40	240,983,204	12,252.62	233,535,032	2.25	2024/11/15	3.26
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3035 4% AUG45	1,669,090.2	13,175.00	219,902,766	13,099.73	218,646,360	4	2045/8/20	3.05
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,433,136.77	13,585.26	194,695,413	13,516.05	193,703,591	4.5	2040/5/15	2.70
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP18	1,550,000	12,517.31	194,018,344	12,369.08	191,720,856	1.375	2018/9/30	2.68
14	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3033 3% AUG45	1,388,717.66	12,653.87	175,726,554	12,483.97	173,367,225	3	2045/8/20	2.42
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	14,310.44	154,409,755	13,623.22	146,994,597	3.625	2044/2/15	2.05
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	873,000	16,800.91	146,672,021	16,093.00	140,491,890	4.75	2041/2/15	1.96
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP16	1,130,000	12,383.52	139,933,832	12,350.31	139,558,602	0.875	2016/9/15	1.95
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% NOV18	1,121,000	12,459.56	139,671,696	12,306.52	137,956,145	1.25	2018/11/30	1.92
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% AUG16	1,100,000	12,340.21	135,742,338	12,315.18	135,467,062	0.5	2016/8/31	1.89
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	1,065,000	11,441.62	121,853,264	10,847.37	115,524,543	2.5	2045/2/15	1.61
21	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	683,095.95	13,348.72	91,184,566	13,279.48	90,711,602	4.5	2039/10/20	1.27
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	738,000	12,402.77	91,532,478	11,790.62	87,014,812	2.875	2043/5/15	1.21
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% FEB17	688,000	12,334.91	84,864,240	12,289.68	84,553,006	0.5	2017/2/28	1.18
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	12,656.87	84,674,493	12,331.54	82,498,069	2	2021/10/31	1.15
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% DEC21	656,000	12,731.95	83,521,592	12,398.92	81,336,948	2.125	2021/12/31	1.13
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP22	640,000	12,400.85	79,365,440	12,040.87	77,061,600	1.75	2022/9/30	1.08
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	13,657.87	80,581,462	12,987.97	76,629,052	3.375	2044/5/15	1.07
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1% SEP18	617,000	12,382.56	76,400,410	12,240.11	75,521,494	1	2018/9/15	1.05
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% OCT18	609,000	12,261.28	74,671,241	12,193.91	74,260,927	0.875	2018/10/15	1.04
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	610,000	12,194.87	74,388,738	12,106.32	73,848,582	1.375	2020/10/31	1.03

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	73.18
特殊債券	19.89