有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・ マザーファンド(適格機関投資家専用)	450,559,932	1.6277	733,376,402	1.6300	734,412,689	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年11月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 15NOV18	7,439,000	10,636.44	791,245,211	10,629.01	790,692,705	1.25	2018/11/15	14.26
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	3,045,568.54	12,005.90	365,648,089	11,952.87	364,032,884	5	2040/1/15	6.56
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% JUN21	3,430,000	10,480.47	359,480,346	10,401.25	356,763,014	1.125	2021/6/30	6.43
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	3,046,000	10,635.26	323,950,277	10,582.80	322,352,260	1.375	2020/8/31	5.81
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	10,955.81	315,198,698	10,873.28	312,824,499	2.125	2021/6/30	5.64
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP19	2,750,000	10,521.73	289,347,802	10,498.63	288,712,371	0.875	2019/9/15	5.21
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% JUL23	2,606,000	10,355.88	269,874,442	10,198.24	265,766,301	1.25	2023/7/31	4.79
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	1,947,000	13,055.86	254,197,750	12,449.48	242,391,488	3.75	2041/8/15	4.37
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,967,000	10,767.65	211,799,835	10,556.39	207,644,351	2	2025/8/15	3.74
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,754,421.14	11,806.26	207,131,610	11,750.66	206,156,086	5	2039/11/15	3.72
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3598 4% APR46	1,424,296.78	11,327.76	161,340,937	11,333.68	161,425,380	4	2046/4/20	2.91
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,240,313.76	11,827.39	146,696,759	11,802.58	146,389,067	4.5	2040/5/15	2.64
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3033 3% AUG45	1,229,773.52	11,028.82	135,629,610	10,919.97	134,290,981	3	2045/8/20	2.42
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	12,903.36	139,227,304	12,187.88	131,507,294	3.625	2044/2/15	2.37
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 30NOV18	1,121,000	10,636.44	119,234,558	10,628.19	119,142,049	1.25	2018/11/30	2.15
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	773,000	15,025.86	116,149,955	14,362.37	111,021,189	4.75	2041/2/15	2.00
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	1,001,000	10,440.86	104,513,061	9,856.59	98,664,559	2.5	2045/2/15	1.78
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	795,000	10,389.73	82,598,370	10,176.79	80,905,483	1.625	2026/5/15	1.46
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	738,000	11,272.70	83,192,537	10,690.08	78,892,835	2.875	2043/5/15	1.42
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% NOV20	714,100	10,731.34	76,632,554	10,666.97	76,172,901	1.625	2020/11/30	1.37
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	10,898.04	72,907,922	10,800.66	72,256,466	2	2021/10/31	1.30
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	12,355.40	72,896,913	11,731.53	69,216,038	3.375	2044/5/15	1.25
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% MAY19	577,000	10,541.54	60,824,708	10,523.38	60,719,953	0.875	2019/5/15	1.09
24	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	515,227.43	11,454.51	59,016,814	11,571.52	59,619,654	4.5	2039/10/20	1.07
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	489,000	10,629.01	51,975,902	10,569.60	51,685,353	1.375	2020/10/31	0.93
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	10,553.09	49,124,667	10,478.82	48,778,935	1.25	2021/3/31	0.88
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.75% JUL19	380,000	10,495.33	39,882,256	10,476.35	39,810,131	0.75	2019/7/15	0.72
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.125% AUG44	313,000	11,812.40	36,972,827	11,129.11	34,834,116	3.125	2044/8/15	0.63
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP22	285,000	10,723.09	30,560,822	10,602.61	30,217,442	1.75	2022/9/30	0.54
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB46	295,200	10,427.66	30,782,457	9,765.82	28,828,711	2.5	2046/2/15	0.52

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	75.18
特殊債券	19.33